De la teoría a la práctica - página 419
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Esto es lo que pienso.
Si la distribución de una muestra de, por ejemplo, 1.000.000 de ticks es inestable (y todavía no puedo conseguir ese volumen en mi tiempo exponencial) y cambia de varianza con el tiempo, entonces resulta que en mi caso no se puede utilizar ni la media aritmética ni la media ponderada como medida de tendencia central.
Esto me deja con la mediana.
Los canales deben trazarse en relación con la mediana. ¿Es eso?
En mi opinión, la cuestión no es sólo el tamaño de la muestra y la elección de su característica de centro de distribución (media, mediana, moda, media del cuartil o lo que sea). Su muestra de incrementos debe pertenecer a la misma tendencia - entonces puede considerarse igualmente distribuida. Y aquí encontrará que los resultados dependerán de cómo se formalice exactamente el concepto de tendencia.
Dedico este post a todos los desesperados por este tema y por la teoría de los procesos de difusión en el mercado.
¡Campesinos!
Por fin he descubierto la notoria constante C en la fórmula para calcular la dispersión del proceso (ver mis posts anteriores).
¡Y no es una constante! Es la tasa en la ventana de tiempo de observación actual.
Para el par AUDCHF en los últimos 2 días el proceso es el siguiente:
Después de haber perdido a todos los lectores de este hilo con la operación más vergonzosa del EURUSD, me lo guardaré para mí. Como un diario.
Al observar la distribución de las desviaciones de la expectativa móvil, cada vez estoy más convencido de que se trata de una distribución de Laplace, dado el enorme tamaño de la muestra.
Al calcular la varianza y, por consiguiente, la desviación típica, parece que se tiene en cuenta todo, tanto la velocidad de los retornos como su valor y tiempo medio.
Pero, hasta ahora, no es posible reducir el proceso a uno estacionario, por mucho que lo intente. Lo más probable es que nunca tenga éxito.
Mientras tanto, el cuantil siempre = const. Y la forma de la distribución, debido a la no estacionariedad, cambia...
Resulta que el cuantil -que abarca el 99% de los valores de la distribución- también es una variable, no una constante. También hay que calcular en cada paso... ¿Es así? Es una locura...
Calculadora de percentiles:
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Ahora comprendo por qué necesitamos una historieta sobre la forma dinámica de la distribución de probabilidad, al menos para ver si es monomodal o multimodal con respecto a la expectativa.
En el primer caso hay que utilizar la desigualdad de Petunin-Vysokovsky, en el segundo caso la desigualdad de Chebyshev.
Sí, en quantile=const, la solución del problema es imprecisa, también debería ser dinámica, pero no es posible para mí personalmente.
Aun así, me atrevería a argumentar que tanto la distribución de desviación incremental como la de expectativa móvil pertenecen a la misma clase de distribuciones unimodales, con un tamaño de muestra creciente --> a la distribución de Laplace.
Esto significa que debemos utilizar un cuantil de aproximadamente =3, correspondiente al nivel de confianza del 95% según Petunin-Vysokovsky.
Si uno elige el cuantil =4,47 para la distribución Chebyshev del 95%, entonces, inequívocamente, se perderán muchas entradas de operaciones geniales, que es en realidad lo que tengo. Los oficios muy raros alteran mi alma senil.
Tal vez deberías trabajar en el cálculo del stoploss óptimo, y si puedes, podrías aumentar el número de operaciones.
Tal vez debería calcular un stop loss óptimo, y si puede, podría aumentar el número de operaciones.
¿Puedes darme un enlace a esos cálculos y estudios sobre el nivel óptimo de stop loss? No lo hice en ese vergonzoso oficio, y fue por su ausencia que me quemé.
¿Puedes darme un enlace a esos cálculos e investigaciones sobre el nivel óptimo de stop-loss? Después de todo, en ese infame comercio, fue la falta de ella lo que me quemó.
No, no lo era.
si se elimina la tendencia de kotier (es decir, se limita al análisis de incrementos en un periodo de tiempo x), entonces esta misma tendencia le lleva a menos.
y viceversa: si se quita el plano del kotyr, entonces este mismo plano...
Su programa es ciego, por desgracia
Es como cualquier otro canal, porque en el canal analizamos el precio sólo para 1-2 ticks o para el intervalo de tiempo.
)
No, no es por eso
si se elimina la tendencia del kotir (es decir, se limita al análisis de los incrementos en el período x), es esta tendencia la que lleva a menos
y viceversa: si quitamos el plano del kotir, este mismo plano se producirá...
Su programa es ciego.
)
¿Existe un foro universal que divida los datos en tendencia / planos? (en tiempo real sin retrasos, no en el historial)
Con esta fórmula, ganar dinero es como enviar dos bytes.