De la teoría a la práctica - página 379
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Aquí voy a pegar este texto de la obra de Shelepin hasta que haya exprimido el Grial de estas ecuaciones. pues en eso se basa mi ST.
No puede oír. Se ha ido al futuro.
Perdón por la repetición.
Es como Dirac atrapando el grial en la punta de su pluma).
Como he indicado anteriormente, consideramos un proceso que satisface la ecuación (12) en una ventana temporal deslizante estrictamente definida. Y la magnitud característica de los saltos (incrementos) lamda se calcula para esta ventana y tiene la dimensión pips (convencionalmente).
En consecuencia, la constante C tiene la dimensión pips/seg.
Y el cociente C/lamda debería indicarme la frecuencia de los saltos (incrementos). Hm... Sin embargo...
Es decir, si pongo (me arrepiento, sin siquiera pensarlo) para el EURUSD la constante C = 0,0001, y el valor medio de los incrementos (saltos) en la ventana de tiempo condicionalmente lambda = 0,00002 (es decir, 2 pips), resulta que la frecuencia de salto convencional C/lambda = 0,0001/0,00002 = 5 veces por segundo para el EURUSD.
Para el EURJPY, tengo la constante C = 0,01, y el valor medio de los incrementos (saltos) en la ventana de tiempo condicionalmente lambda = 0,0025 (es decir, 2,5 pips), entonces la frecuencia de salto C/lambda = 0,01/0,0025 = 4 veces por segundo para el EURJPY.
¿Es así? Pero, esto es ciertamente erróneo. Esto contradice completamente mis datos prácticos, según los cuales la frecuencia de las cotizaciones de los ticks para el EURJPY es mucho mayor que para el EURUSD.
Qué tonta soy, te diré algo.
¿Está bien que el proceso no sea un proceso único, para el cual la función de onda es realmente adecuada?
Pero una superposición (y no necesariamente lineal) de varios procesos, para los que el uso de la función de onda no es adecuado.
La pregunta es retórica.
¿Está bien que el proceso no sea un proceso único, para el cual la función de onda es realmente adecuada?
Pero una superposición (y no necesariamente lineal) de varios procesos, para los que el uso de la función de onda no es adecuado.
La pregunta es retórica.
A nadie le importa :-) la naturaleza del proceso, su estructura, periodicidad, componentes, ruidos, a nadie le importa en absoluto.
"cerdos en busca de trufas" ... Perdonen la burda comparación, pero es muy similar.
Buscar la distribución (u otras propiedades) sin considerar/percibir la naturaleza de la misma y ni siquiera sin una idea de cómo aplicarla es una búsqueda de una preciosa trufa sólo por el olor y sólo por la búsqueda misma
¿Está bien que el proceso no sea un proceso único, para el cual la función de onda es realmente adecuada?
Se trata de una superposición (y no necesariamente lineal) de varios procesos para los que el uso de la función de onda no es adecuado.
La pregunta es retórica.
No consideramos la función de onda (ecuación (13)) ya que tenemos, por el contrario, el precio es una partícula no relativista descrita por la ecuación (12).
En este caso, tenemos C - no la velocidad de la luz, como para la partícula libre relativista, pero ¡¡¡estúpidamente la velocidad media de la propia partícula!!!
Pero aquí está la pregunta: ¿la velocidad media es en una ventana de tiempo deslizante o en un tiempo largo t --> al infinito?
Me tomaré la libertad de argumentar que en nuestro caso C es precisamente la velocidad media en una ventana de tiempo larga (en t --> al infinito).
Por lo tanto, la desviación estándar del precio con respecto a la media en la ventana deslizante = 4 horas tiene la forma
sigma = Raíz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
donde T es el tiempo de ejecución del sistema(--> al infinito).
Ahora queda tratar el multiplicador de este sigma, para determinar el intervalo de confianza.
Recordando los monólogos desenfrenados de Asaulenko, algo así como: "¿qué más da, qué distribución hay? No me importa en absoluto y me ayudo con mis propias manos, ya que soy un ahogado..." (bueno, algo así, muy cercano en su significado), podemos decir que - sí, no hay una distribución normal, por lo que debemos utilizar las desigualdades de Chebyshev o Petunin-Vysokovsky.
Así, tíos, es como se resuelven estos problemas.
Sí, pero la teoría sin la práctica está muerta, ¿no?
Así que, en vista de que acabamos de obtener una fórmula refinada para calcular la desviación estándar del proceso, pongo inmediatamente a trabajar la TS actualizada.
Y los flujos de Erlang tendrán que esperar.
Le haré saber los resultados.
Saludos,
A_K2