De la teoría a la práctica - página 350
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¿la idea de llegar a alguna distribución de intervalos de tiempo, superponerla a los ticks reales y obtener una distribución de Laplace?
Por supuesto, toda idea tiene derecho a existir, pero no creo que vaya a funcionar porque todo es artificial.
No creo que si impones intervalos de tiempo artificiales a un proceso sin memoria, puedas convertirlo en un proceso con memoria.
https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164
Puede analizar el incremento del precio relativo: el resultado es el mismo. Si se toma el logaritmo del incremento relativo - bueno, pruébalo, es una curva interesante). Esto es lo que escribe Alsu.
"Aquí hay un incremento relativo con un retraso de 8
y aquí está la distribución del logaritmo del incremento relativo.
Pero no empieces a intentar convencerme de que es normal. De todos modos, la cola izquierda es mucho más gruesa y larga que la derecha. Se parece más a una gamma, aunque desdoblada a lo largo del eje x, bueno, o algo bastante exótico. Los picos en el ala izquierda son una consecuencia de la cuantización (la parte izquierda corresponde a cambios muy pequeños de Close, y éstos, como sabes, pueden diferir en no más de un punto, de ahí el ruido observado), por lo que se pueden manchar fácilmente en la pendiente, haciendo que la cola izquierda sea aún más gorda.
Cualquier TF es una conversión lista de BP con un adelgazamiento uniforme a lo largo del tiempo astronómico. ¿Qué vemos? Una distribución exponencial, además si tomas los incrementos cercanos con un retardo mínimo, sale la distribución (exponencial bilateral)de Laplace.http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Incluso la lectura exponencial para las garrapatas no es suficiente para deshacerse de las "colas pesadas", como indican varias otras distribuciones con alta curtosis positiva, incluyendo la hiperbólica general como clase (combinando las distribuciones Laplace, Student, Hiperbólica, Gamma, etc.) Se necesita un método de transformación para obtener características estadísticas estables de la distribución normal. Me gustaría conocer la opinión de quienes trabajan en esta dirección.
No lo he visto. ¿Podemos hablar en privado?
el tipo tomó el par eurgbp y su eurusd/gbpusd sintético (es decir, el mismo instrumento)
y realmente se pregunta por qué el arbitraje hft entre el mismo instrumento no funciona
¡la filosofía comienza con el asombro! :)))
No creo que si se imponen franjas horarias artificiales a un proceso sin memoria, se pueda convertir en un proceso con memoria.
Una lectura interesante:
"La distribución de los intervalos de tiempo entre los cambios de precios nos da información importante sobre el mercado". La distribución de Weibull se utiliza a menudo para modelar intervalos de tiempo en los mercados financieros
Sony Bank utiliza un sistema de negociación en el que los tipos de cambio cambian según un proceso de primer paso. En concreto, el tipo de cambio Sony Bank USD/JPY se actualiza sólo cuando el tipo de mercado de referencia fluctúa en más o igual a 0,1 yenes [8]. En consecuencia, en el caso del tipo de interés de Sony Bank, la duración media entre los cambios de precio es mayor, pasando de 7 segundos a 20 minutos .......... ""
https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf
¿Por qué es tan importante conseguir una distribución estable de los incrementos?
Claro como el día - entonces todo el poder matemático conocido para los procesos gaussianos, los procesos de Levy, etc. - están a su servicio.
Hasta que no se obtenga esa distribución conocida de gradientes (y es imposible conseguirla con una lectura uniforme, según mi opinión), cualquier Grial de Oro está fuera de lugar.
Habrá un Grial de madera (en base a la teoría de Shelepin, con 1 trato a la semana, como el mío) y nada más. Pero, literalmente, queremos arrancar dinero del árbol de la vida cada segundo, ¿no?
De nuevo hay dinero para el pescado).
El hecho de que se conozca la distribución del ruido sólo nos habla de la estabilidad de la expectativa y la varianza en la media de múltiples mediciones en el pasado . No da ninguna información sobre los movimientos posteriores de los precios, porque el vector del movimiento de los precios está exactamente en la expectativa, mientras que se filtra artificialmente y se reduce a cero.
Es decir, matemáticamente tal forma de pensar es absurda, y un alumno que dijera tal cosa sería expulsado al instante).
Conclusión: hay que buscar una explicación más fundamentada científicamente sobre el Grial, y no otra cosa). Al menos para su propia tranquilidad si de repente todo funciona por arte de magia).
Por otra parte, aunque matemáticamente tal explicación es un puro disparate analfabeto, pero sobre este punto hay otro proverbio ruso, "los tontos son felices", es decir, el Grial, que no ofende a nadie, pero no es bueno abusar de los proverbios, porque están basados en la experiencia práctica y confirmados estadísticamente por todas las reglas de la ciencia matemática. ))
De nuevo hay dinero para el pescado)).
El hecho de que se conozca la distribución del ruido sólo muestra la estabilidad de la expectativa y la dispersión en la media de muchas mediciones en el pasado . No da ninguna información sobre los movimientos posteriores de los precios, porque el vector del movimiento de los precios está exactamente en la expectativa, mientras que se filtra artificialmente y se reduce a cero.
Es decir, matemáticamente esa forma de pensar es absurda, y un alumno que dijera esas cosas sería expulsado al instante).
Conclusión: hay que buscar una explicación más fundamentada científicamente sobre el Grial, y no otra cosa). Al menos para su propia tranquilidad si de repente todo funciona a voluntad).
Por otra parte, aunque matemáticamente tal explicación sea una pura tontería analfabeta, pero sobre esto hay otro proverbio ruso, "los tontos son felices", es decir, el Grial, sin ánimo de ofender a nadie, pero no es bueno abusar de los proverbios, porque están basados en la experiencia práctica y confirmados estadísticamente por todas las reglas de la ciencia matemática. ))
No estoy de acuerdo con todo, pero se puede tomar como base. En primera lectura).
Más dinero para los peces).
Tú, tío, tienes que terminar el primer grado de la escuela, para empezar. Sólo debes ir allí con monedas, lanzándolas en diferentes direcciones. Estudiando, por así decirlo. Dentro de muchos años compartirás los resultados :))).
En general, los niños con años de experiencia en el ruido blanco deberían ser expulsados de aquí. No dejarán que saquen el Grial del suelo ruso con los dientes. Ni Kolmogorov ni las ecuaciones de difusión... Pattalom :)))
Y el sagú, consumido de forma inadecuada, puede causar daños. (Kozma Prutkov.) Del mismo modo, las matemáticas).
:))) Yuri, sí, estoy literalmente cabreado y cabreado por los profesores. Y las matemáticas, como sabes, no tengo muchas y funcionan. Son las ecuaciones de difusión en todo su esplendor. Pero he decidido seguir adelante: confirmar o refutar la teoría de Kolmogorov sobre la predicción de secuencias estacionarias. Acabo de empezar este camino y algunos oscurantistas se interrumpen e intentan demostrar que es imposible. ¿Son más inteligentes que Kolmogorov? ¿Qué otra experiencia? ¿Experiencia de la vergüenza? Ugh...