De la teoría a la práctica - página 127
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Ahora escribo más para mí, como un diario.
Es simplemente obvio que a partir de un determinado nivel de confianza, expresado como desviación de la media móvil SMA actual, se producirá un "pullback" hacia la media. No puede ser de otra manera, porque la distribución de probabilidad de desviación del precio respecto a la media debe "reunirse" en la distribución de Student.
Es cierto, pero el precio no tenderá a su media móvil actual, sino a su media futura ("prevista"). Aquí es donde entra en juego la media móvil WMA. Pero no es la probabilidad de los incrementos lo que debe utilizarse como "peso", sino su velocidad.
R.Feynman en sus cálculos de las amplitudes de las probabilidades de las transiciones del estado A al estado B, utilizó como datos de entrada el siguiente valor:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
donde
X(t) es el valor actual,
X(t-1) - valor anterior
deltaT - tiempo entre X(t) y X(t-1).
Este es el valor de S que debe utilizarse como peso para la AMM.
Ahora escribo más para mí, como un diario.
Es simplemente obvio que a partir de un determinado nivel de confianza, expresado como desviación de la media móvil SMA actual, se producirá un "pullback" hacia la media. No puede ser de otra manera, porque la distribución de la probabilidad de desviación del precio respecto a la media debe "reunirse" en la distribución de Student.
Es cierto, pero el precio no tenderá a su media móvil actual, sino a su media futura ("prevista"). Aquí es donde entra en juego la media móvil WMA. Pero no es la probabilidad de los incrementos lo que debe utilizarse como "peso", sino su velocidad.
R.Feynman en sus cálculos de las amplitudes de las probabilidades de las transiciones del estado A al estado B, utilizó como datos de entrada el siguiente valor:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
donde
X(t) es el valor actual,
X(t-1) - valor anterior
deltaT - tiempo entre X(t) y X(t-1).
Este es el valor de S que debe utilizarse como peso para la AMM.
Permítame corregir sus pensamientos ))
Es obvio que si se supera un determinado nivel de confianza, expresado como desviación de lamedia móvil SMA actual, se producirá un "pullback" a la media o ésta subirá al precio actual ))))
)))) porque su obviedad no es evidente para nadie. ¿Por qué iba a haber un retroceso, dónde está la confirmación de este "hecho evidente"?
Permítame corregir su pensamiento ))
Es obvio que si se supera un determinado nivel de confianza expresado como desviación de lamedia móvil SMA actual, se producirá un "pullback" a la media o ésta subirá al precio actual ))))
)))) porque su obviedad no es evidente para nadie. ¿Por qué demonios habría un retroceso, dónde está la confirmación de este "hecho evidente"?
Lo hará, lo hará. Basta con observar la distribución de las desviaciones de los precios respecto a la media móvil en ese punto: es sesgada, con un gran coeficiente de asimetría (tenemos no estacionariedad), y si se observa esa distribución en la media de muestras enormes, tiende a ser una distribución de Student. Es decir, nuestra distribución actualmente sesgada tenderá necesariamente a ser simétrica.
Pero no a la actual, sino a la futura distribución del estudiante: al estado plano. Aquí es donde mucha gente (incluido yo mismo, me arrepiento) piensa que tiende al SMA. No, en absoluto. El precio tiende hacia la AMM, sólo con pesos difíciles.
¡Caballeros! No hay un Hombre con mayúscula en este foro, que haría el siguiente trabajo gratis, literalmente desde la generosidad del alma:
Necesito convertir el tiempo de llegada de los ticks astronómicos en algún archivo .csv a formato decimal, calcular los valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask o para Bid, construir un histograma de las tasas S y publicarlo aquí en el foro??? Realmente no tengo tiempo ahora...
¡Caballeros! No hay un Hombre con mayúscula en este foro, que haría el siguiente trabajo gratis, literalmente desde la generosidad del alma:
Necesito convertir el tiempo de llegada de los ticks astronómicos en algún archivo .csv a formato decimal, calcular los valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask o para Bid, construir un histograma de las tasas S y publicarlo aquí en el foro??? Realmente no tengo tiempo ahora mismo...
Lanza un ejemplo del archivo, un script para escribir como dos bytes para enviar.
Lanza un ejemplo de un archivo, un script para escribir es como dos bytes para enviar.
No tengo ninguna... Esto debe encontrarse en algún lugar como Dukascopy, etc. - Simplemente no tengo tiempo...
No tengo ninguna... Hay que buscarlos en algún sitio como Dukascopy, etc. - Simplemente no tengo tiempo...
Lo siento amigo, es costumbre tener tu propia cuchara.
Lo siento amigo, es costumbre tener tu propia cuchara.
Lanza un ejemplo del archivo, un script para escribir como dos bytes para enviar.
Nikolai, aquí está el archivo del rublo/dólar del intercambio.
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