De la teoría a la práctica - página 68
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Por supuesto que será diferente, en eso se basa el Bolinger.
Bollinger Bunds es el SCO diferido de la MA, reste la muñeca de las líneas BB y obtenga el SCO.
Hay incluso en la configuración de BB cuánto RMS para diferir de la MA.
Incorrecto: la discusión aquí es sobre los incrementos, no sobre el cotier en sí.
Se argumenta que los incrementos de los datos de los ticks tendrán el mismo mo y la misma varianza, lo que no es el caso. Aunque seguro que Asaulenko encontrará zonas en las que esto se mantenga.
quería calcular la desviación estándar y descubrió que es la misma que la del ganado).
Oh, cuántos descubrimientos maravillosos tenemos... )
La desviación estándar, también conocida como sko, o sigma.
Ahora conozco la regla de los tres sigmas.
que dice que los datoscon distribución normal tienen 997 valores de 1000 dentro de ±3*SCO de la media aritmética.
Incorrecto: la discusión aquí es sobre los incrementos, no sobre el cociente en sí.
Se argumenta que los incrementos de los datos de los ticks tendrán el mismo mo y la misma varianza, lo que no es el caso. Aunque seguro que Asaulenko encontrará zonas en las que esto se mantenga.
Por favor, compruebe su afirmación. Porque no encaja con mis cheques.
Oh, cuántos descubrimientos maravillosos tenemos... )
Sí)
Aquí está la pava incremental
Y aquí hay un gráfico de la media en la ventana 100, desplazada en 1
Aquí está la pava incremental
Y aquí hay un gráfico de la media en la ventana 100, desplazada en 1
Ahora toma el diferencial del mach y obtén la misma gráfica de la media.
Si restas la bolsa de la banda BB y tomas la potencia de difracción, obtendrás la curva RMS.
No es necesario tomar el diferencial del gráfico RMS, porque se deriva de la escala. Sólo hay que restar el mach mach del BB y se obtiene la misma serie que el RMS del diferencial medio.
Escribí al principio de este hilo que es generalmente aceptado que las series financieras no son estacionarias. A principios de los años 70 esto se estableció en los modelos ARMA y en los últimos 40 años todo el desarrollo ha sido para tener en cuenta los matices de esta misma no estacionariedad.
Y aquí hay un supuesto "físico" que simplemente rechaza esto y lo pondera durante 70 páginas, tomando como base la estacionariedad, calculando algunas estadísticas, asumiendo que lo que calcula sobre la historia no cambiará en el futuro.
Dado que el tema de la no estacionariedad de las series financieras está universalmente reconocido, me permito expresarme ante este mismo "físico" de forma bastante cruda.
Totalmente de acuerdo cuando se estudia la historia.
Pero el problema es que la NO estacionariedad estará "fuera" del lugar donde se toman las decisiones de negociación. Este es el punto de la NO estacionariedad en el que tomarás decisiones en áreas que no tienen NADA que ver con la hermosa y estacionaria historia que has estudiado. Y lo peor es que la varianza va a ser seguramente múltiplo (o tal vez orden de magnitud) de lo que se obtiene en el gráfico estacionario
Ahora toma el diferencial del mach y obtén la misma gráfica de la media.
Y si se resta la ondulación de la banda BB y se toma el diferencial, se obtiene el gráfico RMS.
De acuerdo.
Tu último post es correcto, y el anterior no tanto, ya que asumía los conocimientos expuestos en el último post.
Pero todo esto es menor comparado con los niveles de falsedad de este hilo.