De la teoría a la práctica - página 9
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Voy a decir un pensamiento más redentor, tratarlo como una hipótesis no probada: hay que analizar el Last de los futuros de divisas negociados en bolsa, porque los creadores de mercado (esta es mi hipótesis) miran a los futuros como una guía. Así, analizando un flujo será posible aplicar los resultados del análisis en cualquier CC, porque la fijación de precios en el mercado de divisas (en mi opinión) es un eco de la fijación de precios en las bolsas.
Incluso diré más, los propios futuros se negocian con la vista puesta en las opciones. No sé cuál es el mecanismo, tal vez los operadores de futuros son operadores de opciones al mismo tiempo, pero hay verdaderas batallas que se desarrollan ante los niveles de opciones para mantener o romper uno u otro.
Así es. Las opciones son las expectativas del mercado, los futuros recuperan esas expectativas o las desafían. El modelo en acción....
Voy a decir un pensamiento más redentor, tratarlo como una hipótesis no probada: hay que analizar el Last de los futuros de divisas negociados en bolsa, porque los creadores de mercado (esta es mi hipótesis) miran a los futuros como una guía. Así, analizando un flujo se pueden aplicar los resultados del análisis en cualquier CC, porque la fijación de precios en el mercado de divisas (en mi opinión) es un eco de la fijación de precios en las bolsas.
Nikolai, no contamines la cabeza del físico con Lastami\Futures\Feeds, o se ofenderá :-))
Alexander, estoy más que seguro de que los principales corredores, debido a la competencia, tienen más o menos las mismas cotizaciones. Me tomaré el tiempo para comprobarlo en los próximos días.
En general, como el proyecto es público, hay que tomar 1 fuente de datos, que sea el servidor de demostración de MetaQuotes.
Voy a decir un pensamiento más redentor, tratarlo como una hipótesis no probada: hay que analizar el Last de los futuros de divisas negociados en bolsa, porque los creadores de mercado (esta es mi hipótesis) miran a los futuros como una guía. Así, analizando un flujo será posible aplicar los resultados del análisis en cualquier CC, porque la fijación de precios en el mercado de divisas (en mi opinión) es un eco de la fijación de precios en las bolsas.
Incluso diré más, los propios futuros se negocian con la vista puesta en las opciones. No sé cuál es el mecanismo, tal vez los operadores de futuros sean también operadores de opciones, pero se están desarrollando verdaderas batallas frente a los niveles de opciones para mantener o romper uno u otro.
¿Significa eso, Nicholas, que tengo que tomar los últimos precios de algún proveedor externo y utilizarlos para operar con mi corredor? ¡¡¡¡GENIALLY!!!! ¿Y cómo y dónde encontrar ese proveedor?
Nikolay, no llenes la cabeza de física con Lastys/Futuros/Feeds, o se ofenderá :-))
Alexander, estoy más que seguro de que los principales corredores, debido a la competencia, tienen las mismas cotizaciones. Me comprometo a comprobarlo dentro de unos días.
Si el proyecto es público, debe hacerse con 1 fuente de datos, que sea el servidor de demostración de MetaQuotes.
Estoy de acuerdo en que si el sistema es robusto no dependerá de pequeños cambios en diferentes centros de datos, sobre todo porque, sí, con la competencia feroz no hay mucha diferencia.
No sabemos si los cambios son importantes o no, significa que el sistema está crudo.
Lo único es que MQ no tiene historial de ticks, puedes construirlo, pero no hay un datafeed listo.
¿Significa eso, Nikolai, que tengo que tomar los últimos precios de algún proveedor externo y utilizarlos para operar con mi corredor? ¡¡¡¡GENIALLY!!!! ¿Y cómo y dónde encontrar ese proveedor?
CME
Estoy de acuerdo en que si el sistema es robusto, no dependerá de pequeños cambios en los distintos CC, sobre todo porque, sí, con la competencia feroz no hay mucha diferencia.
No sabemos si los cambios son importantes o no, significa que el sistema está crudo.
No tenemos un historial de garrapatas, se puede construir, pero no hay una fuente de datos preparada.
El sistema no es tosco. Ya lo he probado, comprobado y teorizado. Ahora me estoy preparando para ejecutarlo en una cuenta real para 18 pares a la vez. Este es un momento importante. Por eso estoy comprobando algunos puntos técnicos con profesionales.
Lo importante no son las diferencias en los valores de las cotizaciones específicas - con un tamaño de muestra grande no tendrán un impacto significativo en la AMM - este valor esperado es suficientemente estable. Lo importante es el NÚMERO de cotizaciones. Porque si yo tomo 1.000 ticks en 1 hora y tú tomas 10.000 ticks, entonces, ¿cómo puedo recomendar yo o tú un determinado volumen de muestreo?
CME
Sí, esa sería una solución REAL al problema de los comerciantes que se comunican desde diferentes DCs.
Gracias, Nikolay.
Voy a decir un pensamiento más redentor, tratarlo como una hipótesis no probada: hay que analizar el Last de los futuros de divisas negociados en bolsa, porque los creadores de mercado (esta es mi hipótesis) miran a los futuros como una guía. Así, analizando un flujo será posible aplicar los resultados del análisis en cualquier CC, porque la fijación de precios en el mercado de divisas (en mi opinión) es un eco de la fijación de precios en las bolsas.
Incluso diré más, los propios futuros se negocian con la vista puesta en las opciones. No sé cuál es el mecanismo, tal vez los operadores de futuros son también operadores de opciones, pero hay verdaderas batallas para mantener o romper un nivel u otro antes de los niveles de las opciones.
En general, los futuros y las opciones son directivas (derivados) de los precios de los pares de divisas formados por las transacciones de divisas. Por ejemplo, un banco realiza una operación de cambio de divisas en el mercado de divisas cumpliendo una orden de un cliente. En este caso, el banco no es un especulador y no mira hacia atrás en los futuros u opciones. Simplemente ejecuta la orden del cliente. Otro ejemplo: el regulador (Banco Central) realiza intervenciones monetarias, tampoco mira los futuros/opciones.
IMHO para el análisis debe tomar la fuente de garrapatas de un corredor de divisas ECN/STP regulado, preferiblemente un servidor real.
El sistema no es tosco. Ya lo he comprobado y vuelto a comprobar y lo he justificado teóricamente. Ahora me estoy preparando para ejecutarlo en una cuenta real para 18 pares a la vez. Este es un momento importante. Por eso estoy comprobando algunos puntos técnicos con los profesionales.
Lo importante no son las diferencias en los valores de las cotizaciones específicas - con un tamaño de muestra grande no tendrán un impacto significativo en la AMM - este valor esperado es lo suficientemente estable. Lo importante es el NÚMERO de cotizaciones. Porque si yo tomo 1000 garrapatas en 1 hora, y tú tomas 10 000 garrapatas, entonces ¿cómo puedo o puedes recomendarme estos o esos tamaños de muestra?
Ahhhhh, ahora entiendo por qué atar a 1seg. A continuación, tratar de deducir en qué momento en la empresa de corretaje que recibe 5000 ticks en promedio, y se unen a este número de tiempo.
Por ejemplo, son 4 horas. Es decir, escribir: la densidad de probabilidad se calcula utilizando datos de ticks con un desfase de 4 horas.
Ahaaaaaaah, ahora entiendo el porqué de la vinculación a 1seg, pues bien, deduzcan experimentalmente cuánto tiempo en esa empresa de intermediación, para la que todo está diseñado, resulta de media 5000 ticks, y adelante, vinculenlo a esta cifra de temporización.
Por ejemplo, son 4 horas. Es decir, escribimos: la densidad de probabilidad se calcula a partir de los datos de los ticks con un desfase de 4 horas.