De la teoría a la práctica - página 7
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Lo comprobaré yo mismo mañana. Una vez más, tenga en cuenta que sólo estoy examinando estadísticas no paramétricas. No me importa la varianza en su sentido clásico. La cuestión es si el factor de escala no paramétrico s de la distribución t2 de Student cambia.
El incremento (primera diferencia) entre las pruebas será estacionario. Las cosas cambiarán ligeramente, en diferentes sitios, a medida que la ventana se desplace.
Poner en un archivo tsv o txt - fecha, hora, cotier, incremento de cotier, señales ts.
El incremento (primera diferencia) en las pruebas será estacionario. Todo cambiará ligeramente, en diferentes secciones, a medida que la ventana se desplace.
Poner en archivo csv o txt - fecha, hora, cotier, incremento de cotier, señales de cc.
Ni una sola mención aquí a las dos fuentes de archivos de garrapatas que descubrí en noviembre, http://truefx.com/?page=downloads y http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.
El primero (no es un DC, y aún no he averiguado cómo leer sus datos) con archivos mes a mes (el desempaquetado utilizado por Alexander_K) de 15 pares desde el 05.2009 en adelante, el registro es discreto. El formato es .csv.
El segundo da archivos de 24 pares desde el 05.2014 en trozos de aproximadamente un año de duración, recibidos de tres DCs conocidos, es posible sin registro. El formato es .tks, adjuntan un script para convertir a .csv ticks, minutos y algo más.
En ambos casos es posible descargar los archivos de forma gratuita.
El ahorro de potencia de cálculo es MUY importante para mí - ya he intentado ejecutar TC con 18 pares, para cada uno de los cuales el algoritmo se calculó por separado para Bid y por separado para Ask. La carga de la CPU es del 100%. Y necesito trabajar con 36 pares al mismo tiempo. Si trabajar con la media entre el Bid y el Ask no viola las regularidades estadísticas, entonces es un ahorro definitivo y me alegro mucho de ello.
Ejecute sus métodos en muestras de 23:59 a 01:00 hora del servidor y se sorprenderá desagradablemente, que las estadísticas para la Oferta y la Demanda son muy diferentes.
Ejecute sus métodos en muestras desde las 23:59 hasta la 01:00 hora del servidor y se llevará la desagradable sorpresa de que las estadísticas de la oferta y la demanda son muy diferentes.
El incremento (primera diferencia) por pruebas será estacionario. Todo cambiará ligeramente, en diferentes secciones, a medida que la ventana se desplace.
Esto es lo que estaba pensando, amigos míos. Si tengo que esforzarme en demostrar cada uno de mis movimientos a gente como el querido SanSanych, te aburrirás y no tendré tiempo de contarte todo lo que quiero.
Así que hagamos esto - lo queVizard_ ha escritoes simplemente obvio para mí.
Dejémoslo como una hipótesis de trabajo, cuya prueba la harán los jóvenes :)
Para cada par de divisas sólo tenemos que determinar los coeficientes de escala s de la función de densidad de probabilidad y utilizarlos al calcular las ponderaciones w de los valores de los precios para la media móvil WMA.
Una vez más, el factor de escala s NO es, en general, igual a la desviación estándar
¿Cómo se calcula? - Puede preguntar. Bueno, eso es un secreto :)))
Esto es lo que estaba pensando, amigos míos. Si tengo que esforzarme en demostrar cada uno de mis movimientos a gente como el querido SanSanych, te aburrirás y no tendré tiempo de contarte todo lo que quiero.
Así que hagamos esto - lo queVizard_ ha escritoes simplemente obvio para mí.
Dejémoslo como una hipótesis de trabajo, cuya prueba la harán los jóvenes :)
Para cada par de divisas sólo tenemos que determinar los coeficientes de escala s de la función de densidad de probabilidad y utilizarlos al calcular las ponderaciones w de los valores del precio para la media móvil WMA.
Una vez más, el factor de escala s NO es, en general, igual a la desviación estándar
¿Cómo se calcula? - Puede preguntar. Bueno, ese es el secreto:)))
Sí, Yury - en algún lugar de mi corazón, entiendo que debemos trabajar por separado con Bid y por separado con Ask. Trabajar sobre la media no es del todo correcto y me frustra enormemente. Con mi ordenador tengo que olvidarme de trabajar en 36 pares al mismo tiempo...
Si vas a trabajar con garrapatas, no tiene sentido trabajar con 36 pares. Los costes de negociación sólo son aceptables en algunos instrumentos.
Por lo demás, ninguna matemática, en principio, le dará una rentabilidad superior a los costes de negociación (spread+s+swap+comisión+pérdidas_de_slippage+remuneración_del_broker+pago_de_recursos+....).
Es decir, recomiendo trabajar sólo con instrumentos, que pueden ser sólo 4 o 5 con un coste relativo mínimo.
En consecuencia, promediar la oferta con la demanda, sólo puede aumentar los costes.
Me encantan los secretos, me recuerdan a una mujer que no está desnuda)
Lo comprobaré yo mismo mañana. Una vez más, tenga en cuenta que sólo estoy examinando estadísticas no paramétricas. No me importa la varianza en su sentido clásico. La cuestión es si el coeficiente de escala s no paramétrico cambia para la distribución t2 de Student. San Sanych, yo sé un poco de física y matemáticas - ¿tal vez usted tendrá un diálogo más constructivo?
Mi diálogo es muy constructivo, lo que pasa es que no entiendes el sentido de mis palabras, no estás nada familiarizado con la literatura y los resultados en el campo de las filas financieras.
Sin embargo, el éxito.
No eres el primer inventor de la bicicleta aquí - es un hobby muy interesante y emocionante
Mi diálogo es muy constructivo, lo que pasa es que no entiendes el sentido de mis palabras, no estás nada familiarizado con la literatura y los resultados en el campo de las filas financieras.
Sin embargo, el éxito.
No eres el primer inventor de la bicicleta aquí - es un hobby muy interesante y emocionante
Estoy familiarizado con la literatura más seria.
¿Debería adjuntar también aquí mis credenciales educativas para dar más credibilidad a lo que estoy escribiendo?