y vagando al azar de nuevo... - página 2
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De hecho, no existe la aleatoriedad en ninguna de sus formas, y el generador de números aleatorios no los genera al azar, sino de forma regular, pero no entendemos cómo.
Hay un cierto horizonte de eventos dentro del cual se produce la aleatoriedad, por ejemplo, para el forex es un incumplimiento de los Estados Unidos después del cual los mercados pueden bajar durante mucho tiempo, para el gcx puede ser algún software o limitaciones técnicas del entorno
Has escrito todo correctamente.
Por ejemplo, hagamos que un generador de números aleatorios genere al menos 10 millones de números aleatorios, luego contemos el número de números idénticos que coinciden y luego repitamos el procedimiento una vez más. Los resultados serán prácticamente idénticos.
Como me enseñaron en el instituto, cualquier información es un proceso aleatorio (muy simplificado). Si ya se conociera (es decir, que no fuera aleatoria para el destinatario), no tendría sentido transmitirla. Por cierto, ya ni siquiera sería información)).
Pues bien, existe la materia, el espacio y la ordenación de los acontecimientos de transformación de la materia en el espacio, es decir, el tiempo. ¿Dónde está la información como categoría aquí? Si hay algún dispositivo que registra las observaciones del cambio de la materia, es información de una u otra forma, pero en esencia no es nada... es sólo el efecto de una materia sobre otra (sobre el dispositivo)
En el mundo material son posibles los fenómenos cíclicos (por la razón que sea, sólo los observamos), con diferentes dimensiones temporales, uno ocurre en mil millones de años, el otro en un nanosegundo. Cuando estas ciclicidades se superponen y afectan al fijador (dispositivo), éste puede tomarlas como aleatorias porque están mezcladas y no son obvias para su comprensión. Pero hay ciclicidades y eso es todo lo que hay que intentar predecir).
A veces se pueden ver ciclicidades en el gcc, lo que significa que esa "información" ha venido de algún sitio, porque no puede ser que haya información y no haya un soporte material (fuente de influencia).
¿Y tienes alguna razón por la que el gráfico de sl. wander no será similar a los gráficos de cotización? sólo hay 2 direcciones hacia arriba y hacia abajo. Desde el punto de vista de un profano no entrenado, todo es aleatorio, no importa lo que intente hacer)
Si hubiera un patrón, no serían similares entre sí y los motivos serían generalizados y fáciles de distinguir.
pero tal y como están las cosas, no hay razón... son indistinguibles unas de otras... porque el mismo mecanismo raspa .... arriba y abajo con un 100% de imprevisibilidad.....
desde la perspectiva de un lego como yo si no puedo predecir cara o cruz para mi es un proceso aleatorio.... para ti es lógico...bueno, buena suerte ......
y la ruleta parece seguir algún tipo de sistema súper astuto pero por alguna razón nadie le ha ganado nunca aunque sea un trato justo y sin delincuentes... ¡serás el primero!
Si hubiera patrones, está claro que no serían similares entre sí y que se podrían distinguir fácilmente las razones de los vagones.
Los juicios superficiales llevan a resultados superficiales :) ¿por qué sigues aquí si es tan malo? Yo lo habría dejado hace tiempo )) En general, no estoy en los juegos de azar ... tal vez incluso ser capaz de vencer a la ruleta, pero ni siquiera sé las reglas ... Sé que hay ceros tipo de arruinar la probabilidad ... los jugadores de póquer, lo sé, no es malo tener ... pero son pocos y son profesionales
Sentarse en la ruleta y empezar a anotar cada golpe de la bola en rojo o negro, mira el gráfico, si una tendencia comenzó, significa que la bola con un centro de gravedad desplazado, o los sectores negros en la rueda de la ruleta se secó y se convirtió en más amplio que el rojo, apostar por la tendencia se invierte)
¿Qué no es un sb? dame un ejemplo de un gráfico que no sea un sb. ¿cuál podría ser el patrón del gráfico?
"No sb" no se distingue necesariamente de sb por la presencia de patrones aparentes. La principal diferencia entre los gráficos de divisas (o, más exactamente, los valores de un índice aleatorio representados en ellos) y un paseo aleatorio es la violación de las leyes de los grandes números, cuya consecuencia es la distribución normal de las distintas propiedades del BC. Si tomamos una muestra de la distribución de los valores de la tasa en 10 minutos a partir de un momento arbitrario, en comparación con la distribución de Huass en el centro (en el cero) y en los bordes la densidad de probabilidad es mayor que la gaussiana, en los puntos intermedios menor. Se acerca más al tipo de distribuciones hiperbólicas (escalonadas)http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Solía trazar las frecuencias de las muestras, pero ahora no las encuentro.
Sólo se puede especular sobre las razones de ello. Lo primero que se me ocurre es que se viola la condición de independencia del conjunto de eventos que afectan a la tasa. Y esta es la principal condición para la aplicabilidad del teorema del límite central - es lo que se suele aplicar como argumento, más a menudo como hipótesis a favor de la normalidad de las distribuciones.
"No sb" no se distingue necesariamente de sb por la presencia de patrones aparentes. La principal diferencia entre los gráficos de divisas (o, más exactamente, los valores de un índice aleatorio representados en ellos) y un paseo aleatorio es la violación de las leyes de los grandes números, cuya consecuencia es la distribución normal de las distintas propiedades del BC. Si tomamos una distribución muestral de los valores de la tasa en 10 minutos a partir de un momento arbitrario, en comparación con la distribución de Huass en el centro (en el cero) y en los bordes la densidad de probabilidad es mayor que la gaussiana, en los puntos intermedios menor. Más cerca del tipo de distribuciones hiperbólicas (escalonadas)http://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Solía trazar las frecuencias de las muestras, pero ahora no las encuentro.
Las razones de esto sólo se pueden adivinar. Lo primero que se me ocurre es que se viola la condición de independencia del conjunto de eventos que afectan al curso. Y esta es la principal condición para la aplicabilidad del teorema del límite central - es la que se suele aplicar como argumento, más a menudo como hipótesis a favor de la normalidad de las distribuciones.
se extiende fuertemente hacia arriba.
significa que tiene los movimientos más pequeños en 1 punto.
el porcentaje (proporcional) de pequeños movimientos, en relación con los grandes, es paradójicamente alto.
ahora la pregunta es: ¿qué nos aporta esto?
... también hay una especie de regla de los tres sigmas, pero no la entiendo.
administradores, echad un vistazo. problemas con la inserción de imágenes en el foro, desde google chrome.
la campana de los spreads de forex.
está fuertemente tirado hacia arriba.
significa que la mayoría de los movimientos pequeños son de 1 punto.
Es paradójicamente alto en términos de porcentaje (proporcionalmente) de pequeños movimientos en relación con los grandes.
ahora la pregunta es: ¿qué nos aporta esto?
... también hay una especie de regla de los tres sigmas, pero no la entiendo.
administradores, echad un vistazo. problemas con la inserción de imágenes en el foro, desde google chrome.
Mi opinión es que las palabras "campana de las distribuciones de divisas" se refieren a la distribución de las frecuencias de las muestras del tamaño de los ticks en el caso de una cotización de 4 dígitos. No da mucho, pero puede servir de base para un análisis posterior: dónde buscar beneficios. A menudo no se piensa en ello y se mira donde está la luz. Si miramos con más amplitud, contando no los ticks, sino la cantidad de movimientos de 10, 20 o 100 puntos, queda claro que su número (por ejemplo, durante 5 años) es proporcional a la raíz cuadrada del tamaño. La suma de los beneficios de todas las operaciones durante 5 años es, naturalmente, proporcional a su importe. No es difícil escribir fórmulas.
El máximo beneficio teórico posible se encontrará cuando el beneficio en una operación sea de unos dos diferenciales. En realidad, incluso sin el análisis cuantitativo la gente lo siente, por eso hacen scalping.
Mi opinión es que la palabra "campana de distribuciones en primer plano" se refiere a la distribución de frecuencias muestrales del tamaño de la garrapata
Mi opinión es que las palabras "campana de las distribuciones de divisas" se refieren a la distribución de las frecuencias de las muestras del tamaño de los ticks en el caso de una cotización de 4 dígitos. No da mucho, pero puede servir de base para un análisis posterior: dónde buscar beneficios. A menudo no se piensa en ello y se mira donde está la luz. Si miramos con más amplitud, contando no los ticks, sino la cantidad de movimientos de 10, 20 o 100 puntos, queda claro que su número (por ejemplo, durante 5 años) es proporcional a la raíz cuadrada del tamaño. La suma de los beneficios de todas las operaciones durante 5 años es, naturalmente, proporcional a su importe. Es fácil escribir fórmulas.
El máximo beneficio teórico posible se encontrará cuando el beneficio en una operación sea de unos dos diferenciales. En realidad, incluso sin el análisis cuantitativo la gente lo siente, y por eso se dedican al scalping.
"Escribir fórmulas no es difícil"... ya que no es difícil, escríbalas, si le place. Es muy interesante ver esas fórmulas tan poco complicadas. (Ni siquiera se cuestiona su proximidad a la realidad)
El máximo beneficioteórico posible se encuentra en un lugar en el que el beneficio en una operación es de unos dos diferenciales. En realidad, incluso sin el análisis cuantitativo la gente lo siente y por eso hace scalping.
¿Qué teoría apunta a esto y lo corrobora? ¿O es sólo una especulación suya, por decirlo suavemente?