Enséñame a ganar dinero. - página 9
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¿Dónde tuvo el problema...?
Gracias. Lo siento, no he tenido tiempo para un foro en el fin de semana. Por lo demás, increíblemente cerca. He probado y utilizado un sistema similar. Lo he probado en la cuenta real (porque todo estaba bien en la demo). Mis resultados no son tan buenos. Pero el diablo está en los detalles, así que quizás estaba haciendo algo mal. Lo investigaré.
- tome de él un gráfico con 1000 líneas en 1000 movimientos y considere que esta es la estadística de los resultados en las señales de algunos de sus TS en TP=SL;
- Y ahora, si sabes cómo operar para estar en negro al final de una serie de operaciones, conoces TODAS LAS RESPUESTAS A CUALQUIER PREGUNTA SOBRE LOS TÉRMINOS DE NUESTRA CHARLA...
Pero si después de todo lo que se ha dicho aquí todavía no ves lo que hay que hacer... entonces... Lo siento. Yo paso.
"La teoría está seca, amigo mío, pero el árbol de la vida es perenne". :)
En una parcela conocida, conociendo la historia, "mirando en" la historia, "después de la lucha" - es fácil ver que uno debería haber operado en la señal o "invertido".
Pero, como ya he escrito antes, es difícil encontrar una ST que gane o pierda constantemente.
Por eso tu idea es clara, pero el problema mencionado interfiere. La idea es que puede resolverse mediante la sobreoptimización.
Hecho auto-sobre-optimización :) pero hasta ahora no da los resultados correctos.
Has escrito que encontrar CTs estables es fácil. Sugiera opciones, por favor.
Pensaré cómo implementar la secuencia aleatoria, aún no me he puesto a ello.
Pero, como ya he escrito antes, es difícil encontrar un ganador estable o un hundidor estable.
Así que entiendo su punto, pero este problema es un obstáculo.
Aquí...
¿Ves por qué es tan difícil para ti?
Está buscando "... "un TS con ingresos estables o con pérdidas estables..."
¿Y cuál es tu problema con el hecho de estar constantemente alrededor de cero...?
Aquí...
¿Ves por qué es tan difícil para ti?
Está buscando "... Un ganador estable o un perdedor estable..."
¿Qué no te gusta de los que rondan constantemente el cero?
Aquí hay tres resultados igualmente probables: pierdes . ganas dinero . no pasa nada (pierdes en el spread).
Por favor, no señale con el dedo los trabajos de varios científicos, pero dígame SU PROPIA opinión por qué lo dice. (sólo por curiosidad)
¡Sólo su propio dinero!
Pues mira el punto de partida, ir en largo (si tp = 0) resultado 1 beneficio, resultado 2 es una pérdida, resultado 3 - bueno, si quería cerrar a cero. Y así 1000 veces. ( He leído sobre la ruina del jugador, en todo caso).
¡Sólo su propio dinero perdido!
Bueno, mira el punto de partida, ir en largo (si tp = sl) 1 resultado de beneficio, 2 resultado de pérdida, 3 resultado - bueno, si quería cerrar a cero. Y así 1000 veces. ( He leído sobre la ruina del jugador, en todo caso).
Pues bien, entonces (si el libro de texto de aritmética no miente), según los resultados de las SERIES de 1000 tratos (cuyo gráfico de estadísticas de resultados resultó ser una línea, "... que rondan sistemáticamente el cero..."), resulta que con demasiada frecuencia DECLARAS el VOLUMEN de una POSICIÓN tras un fallo... y lo construyeron cuando tuvieron suerte.
Como resultado, el producto del NÚMERO de operaciones exitosas por el VALOR DE AVANCE DE LA GANANCIA por operación es MENOR que el producto del NÚMERO de operaciones perdedoras por el VALOR DE AVANCE DE LA PÉRDIDA (por supuesto, también por operación).
Esto nos lleva a la pregunta lógica: SI ACTUARA DE MANERAINCORRECTA(!), PODRÍA OBTENER, ENTRE PÉRDIDA, PROFIT EL MISMO TAMAÑO... (no, me pregunto...).
Pues bien, entonces (si el libro de texto de aritmética no miente), según los resultados de una SERIE de 1000 operaciones (cuyo gráfico de estadísticas de resultados resultó ser una línea, ".... que rondan sistemáticamente el cero..."), resulta que con demasiada frecuencia DECLARAS el VOLUMEN de una POSICIÓN tras un fallo... y lo construyeron cuando tuvieron suerte.
Como resultado, el producto del NÚMERO de operaciones exitosas por el VALOR DE AVANCE DE LA GANANCIA por operación es MENOR que el producto del NÚMERO de operaciones perdedoras por el VALOR DE AVANCE DE LA PÉRDIDA (por supuesto, también por operación).
Esto nos lleva a la pregunta lógica: SI ACTUARA DE MANERAINCORRECTA(!), PODRÍA OBTENER, ENTRE PÉRDIDA, GANANCIAS . EL MISMO TAMAÑO... (no, me pregunto...).
Manipular el tamaño del lote no debería suponer un cambio - después de todo, la probabilidad no cambia...
¿No crees que se están burlando de nosotros? No en vano se eligió el apodo de "prikolnyjkent").
"Si hubieras hecho locontrario(!)" - es decir, que hubieras reducido el volumen de tu posición muy pocas veces después de un fracaso y muy pocas veces lo hubieras aumentado cuando tuvieras suerte. O mejor aún, no lo modifiques en absoluto)).
manipular el tamaño del lote no debería parecer que se desplaza - porque la probabilidad no cambia...
Sí... no cambia.
Por lo tanto, la manipulación del tamaño del lote no cambia el gráfico de las ESTADÍSTICAS de sus operaciones, pero sí cambiará el gráfico del SALDO de la cuenta de operaciones...