No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 185

 
paukas:

¡En todos los pares de divisas incluyendo el maíz en todos los TFs!
Y lo más importante, no olvidar el petróleo, nuestro sostén).
 
Ahora llegamos a la idea de que hay estados en el mercado que son favorables para la ST y estados que no lo son. Por ejemplo, tomemos dos martin (no escupas la palabra clave para el ejemplo), uno está diseñado para la continuación del movimiento el otro para el retorno. Como sabes, ambos acaban perdiendo, pero el mercado tiene estados favorables al comercio por este método. Ahora debemos determinar la condición de mercado en la que nos encontramos y seleccionar una de las dos martas. También debemos definir la transición del mercado de un estado a otro de forma escalonada o se trata de una función suave (palabra clave: suave). Propongo el siguiente método para resolver este problema. Posponemos +10 puntos del precio actual. El precio rompe a través de +10. Registramos +10, desde este nivel aplazamos otro +-10 y el precio rompe a través de -10. Registramos +10, -10. Como ejemplo, obtenemos como resultado el siguiente vector +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Repasemos el historial y levantemos un par de tres mil vectores como estos, luego entrenemos una red neuronal o Kohonen (se podría sugerir otro método de clasificación). Como resultado, sabremos donde estamos ahora (Silencio a Húsares) por el vector actual y que tipo de martin debemos usar, o mejor aún, sentarnos en la valla. Lea atentamente el contragolpe, la codificación de una idea interesante está listo para tomar en sí mismo.
 
ivandurak:
Ahora llegamos a la idea de que hay estados en el mercado que son favorables para la ST y estados que no lo son. Por ejemplo, tomemos dos martin (no escupas la palabra clave para el ejemplo), uno está diseñado para continuar el movimiento del otro para volver. Como sabes, ambos acaban perdiendo, pero el mercado tiene estados favorables al comercio por este método. Ahora debemos determinar la condición de mercado en la que nos encontramos y seleccionar una de las dos martas. También debemos definir que la transición del mercado de un estado a otro se produce de forma escalonada o que se trata de una función suave (palabra clave: suave). Propongo el siguiente método para resolver este problema. Posponemos +10 puntos del precio actual. El precio rompe a través de +10. Registramos +10, desde este nivel aplazamos otro +-10 y el precio rompe a través de -10. Registramos +10, -10. Como ejemplo, obtenemos el siguiente vector +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Repasemos el historial y levantemos un par de tres mil vectores como estos, luego entrenemos una red neuronal o Kohonen (se podría sugerir otro método de clasificación). Como resultado, sabremos donde estamos ahora (Silencio a Húsares) por el vector actual y que tipo de martin debemos usar, o mejor aún, sentarnos en la valla. Leído con cuidado, codificando una idea interesante lista para ser asumida por sí misma.
El simple algoritmo de promediar martin, que he citado anteriormente proporciona un beneficio estable desde 1999, sin ciruela.
 
ivandurak: Como resultado del vector actual ahora, sabremos donde estamos (silencio de los húsares), y que martin debe aplicarse, o óptimamente sólo sentarse en la valla.

Lea el hilo En el seguimiento (la ortografía es del autor). El autor es el inolvidable Svinozavr. El hilo es grande, pero interesante. Lo más interesante no es lo inmediato, sino cuando comienza la discusión del contexto.

El contexto es algo muy parecido a lo que estáis hablando ahora. Es decir, es el estado del mercado.

 
ivandurak:
Si escribes sobre ello, no me importa ser el primer probador. Por ejemplo tomar dos martin (no escupir la palabra clave por ejemplo), uno está diseñado para continuar el movimiento de la otra para volver. Como sabes, ambos acaban perdiendo, pero el mercado tiene estados favorables al comercio por este método. Ahora debemos determinar la condición de mercado en la que nos encontramos y seleccionar una de las dos martas. También debemos definir que la transición del mercado de un estado a otro se produce de forma escalonada o que se trata de una función suave (palabra clave: suave). Propongo el siguiente método para resolver este problema. Posponemos +10 puntos del precio actual. El precio rompe a través de +10. Registramos +10, desde este nivel aplazamos otro +-10 y el precio rompe a través de -10. Registramos +10, -10. Como ejemplo, obtenemos el siguiente vector +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Repasemos el historial y levantemos un par de miles de estos vectores y luego entrenemos una red neuronal o Kohonen (se podría sugerir otro método de clasificación). Como resultado, sabremos dónde estamos ahora (Silencio a Húsares) por el vector actual y qué tipo de martín debemos usar, o mejor aún, sentarnos en la valla. Lea atentamente el contragolpe, la codificación de una idea interesante listo para tomar en sí mismo.


Habrá algo similar al comercio de acciones del sistema. Esperamos a que la equidad entre en drawdown y empezamos a operar con este sistema. Sólo hay un aspecto positivo de la martingala con pasos iguales: una serie de pérdidas con pasos adecuados está siempre dentro de unos límites en la historia. Por ejemplo, en los eurobucks con 300 pips (5 pips), es difícil encontrar una zona donde el euro vaya sin retroceder, al menos un paso, 10 pasos. O estar en el pasillo de 300p tocando los límites 10 veces alternativamente, sin ir más allá de los límites en 300p.

Existe tal primicia - Carcharodon, está en alp foro en la rama con el mismo nombre. Es un mod de la famosa cheburashka (del mismo lugar). Se trata de un volteo, pero con la posibilidad de saltarse un número determinado de volteos (señales falsas). Es decir, pones 5, funciona, registra que el ya volteado 5 veces, y sólo el 6 entra. El programador incluso cerró esa rama por alguna razón)).

Este enfoque probablemente sería rentable. El problema aquí es otro: las señales en estos sistemas serán 1 al mes, o incluso 2. Sí, se puede ejecutar en todos los instrumentos de comercio y tener una señal en un día o un día y medio ... hz ... si usted lo escribe, no me importaría ser el primero de los probadores)).

 
philips:


Habrá algo similar al comercio de acciones del sistema. Esperamos a que la equidad entre en drawdown y empezamos a operar con ese sistema. Sólo en el caso de la martingala con pasos iguales, hay un aspecto positivo - las series de pérdidas, con pasos adecuados, en el historial están siempre dentro de unos límites. Por ejemplo, en los eurobucks con 300 pips (5 pips), es difícil encontrar una zona donde el euro vaya sin retroceder, al menos un paso, 10 pasos. O estar en el pasillo de 300p tocando los límites 10 veces alternativamente, sin ir más allá de los límites en 300p.

Existe tal primicia - Carcharodon, está en alp foro en la rama con el mismo nombre. Es un mod de la famosa cheburashka (del mismo lugar). Se trata de un volteo, pero con la posibilidad de saltarse un número determinado de volteos (señales falsas). Es decir, pones 5, funciona, registra que el ya volteado 5 veces, y sólo en el 6 entra. El programador incluso cerró esa rama por alguna razón)).

Este enfoque probablemente sería rentable. El problema aquí es otro: las señales en estos sistemas serán 1 al mes, o incluso 2. Sí, se puede ejecutar en todos los instrumentos de negociación y tener una señal en un día o un día y medio... hz... si lo escribes, no me importaría ser el primero de los probadores))

El promedio de Martin tiene más perspectivas. Te lo digo por mis años de experiencia en la construcción de diferentes variantes de martin.
 
khorosh:
El promedio de Martin tiene más potencial. Te lo digo por mis años de experiencia construyendo diferentes variantes de martin.


¿Promediando, como en el 1-1-1-1-1-1- con un objetivo de siempre el 50% del movimiento?
 
philips:


Será algo así como comerciar con el patrimonio del sistema. Esperamos a que la equidad entre en drawdown y empezamos a operar con este sistema. Sólo hay un aspecto positivo de la martingala con pasos iguales: una serie de pérdidas con pasos adecuados está siempre dentro de unos límites en la historia. Por ejemplo, en los eurobucks con 300 pips (5 pips), es difícil encontrar una zona donde el euro vaya sin retroceder, al menos un paso, 10 pasos. O estar en el pasillo de 300p tocando los límites 10 veces alternativamente, sin ir más allá de los límites en 300p.

Existe tal primicia - Carcharodon, está en alp foro en la rama con el mismo nombre. Es un mod de la famosa cheburashka (del mismo lugar). Se trata de un volteo, pero con la posibilidad de saltarse un número determinado de volteos (señales falsas). Es decir, pones 5, funciona, registra que el ya volteado 5 veces, y sólo en el 6 entra. El programador incluso cerró esa rama por alguna razón)).

Este enfoque probablemente sería rentable. El problema aquí es otro: las señales en estos sistemas serán 1 al mes, o incluso 2. Sí, se puede ejecutar en todos los instrumentos de negociación y tener una señal en un día o un día y medio... hz... si lo escribes, no me importaría ser el primero de los probadores))

Existe https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145

Sugiero una opción ligeramente diferente. A continuación, examinaré el mapa de Kohonen como ejemplo. Dibujemos un mapa, que sea según la variante propuesta anteriormente. Entonces controlaremos la rentabilidad de TC1 y la posición del momento actual en el mapa. Seleccionamos la zona1 de mayor rendimiento y aplicamos el TS1 cuando el momento llega a la zona1. Es posible seleccionar varios TS, cada uno con sus propias áreas. Imho esta opción es más preferible, área1 puede consistir en varias áreas, uno de los cuales será pequeño para traer beneficios, pero suficiente para convertir el comercio de virtual a real. Además, se pueden hacer estadísticas sobre el tiempo que lleva el mercado en las zonas. Tal vez según la trayectoria del impulso ahora en el mapa, será posible predecir en qué lugar del mapa ( léase condición del mercado) estaremos en el futuro.

Que Mathemat no quiera escribir un libro, se lo enseñaría a mis nietos, este hombre me lo prohibió. Bueno, por lo menos, entonces al menos lanzar enlaces interesantes de sus marcadores.

 
philips:

¿Promediando, como en el 1-1-1-1-1-1- con un objetivo de siempre el 50% del movimiento?
El promedio establece órdenes en contra de la tendencia, la inversión establece órdenes en contra de la tendencia.
 
khorosh:
El promedio establece órdenes en contra de la tendencia, el reverso en contra de la tendencia.


Pero no los establece al azar, sino según el algoritmo. Así que hay una estrategia...

Ahora, sólo un recordatorio de lo que alguien dijo un poco antes:

khorosh:

Si alguna estrategia pide acciones o promedios, es la confirmación de su fiasco.

Razón de la queja: