El modelo de regresión de Sultonov (SRM): pretende ser un modelo matemático del mercado. - página 43
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Lo comprobaré, pero en general te equivocas, ya que el 0 es un valor discreto, y utilizas una ley de distribución normal continua, por lo que deberías introducir una densidad generalizada, ya que la variable aleatoria es mixta X, con posibles valores de x, que toma un valor discreto de 0, ¡el resto valores continuos!
Existe la noción de "variable aleatoria discreta", que puede tomar un conjunto contable (no necesariamente finito) de valores (por ejemplo, el número de caídas de águilas en una serie de experimentos). Para estas cantidades se define la llamada distribución de probabilidad, es decir, un conjunto de probabilidades de que un valor alcance determinados puntos. Si la consideramos como una función, estará efectivamente limitada por un segmento de 0 a 1.
Por otro lado, existen las "variables aleatorias continuas", es decir, aquellas cuyo conjunto de valores posibles es continuo. Tienen una función de distribución y una función de densidad de probabilidad, y la primera función es siempre no decreciente, igual a 0 en el infinito negativo y a 1 en el infinito positivo. La densidad de la distribución es su derivada, puede tomar cualquier valor no negativo, incluso ser infinitamente grande en ciertos puntos, siempre que la integral de la misma sobre el eje de números entero sea igual a 1. La densidad de una distribución no es una probabilidad de nada, por lo que no hay ninguna restricción significativa en sus valores.
PS Una vez que todos aprendamos los términos, el 90% de las discusiones desaparecerán del foro.
PPS Yusuf, cada vez es más triste leerte (
alsu:
Para el orbe:
PD En cuanto todos aprendamos los términos, el 90% de las discusiones desaparecerán del foro.
Yo aflojaría el requisito: sustituiría la palabra "aprendido" por "buscado en un libro de texto". Aparte de eso, me gustaría abstenerme de utilizar palabras como "ignorante", sobre todo para las personas que pueden apoyar su punto de vista con cálculos en un complicado sistema de análisis estadístico.
PD En cuanto todos aprendamos los términos, el 90% de las discusiones desaparecerán del foro.
Yo aflojaría el requisito: sustituiría la palabra "aprendió" por "lo buscó en un libro de texto". Aparte de eso, me gustaría abstenerme de utilizar palabras como "ignorante", sobre todo para las personas que pueden apoyar su punto de vista con cálculos en un complejo sistema de análisis estadístico.
Descripción del seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS directo:
2. invertir el RMS:
3. Promedio de RMS:
Es precioso.
Pero mi imho - no puede haber ningún modelo matemático del mercado en absoluto.
Descripción del seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS directo:
2. invertir el RMS:
3. Promedio de RMS:
A la vista de estas cifras, se puede afirmar que el RMS no sirve para nada. O bien entramos en las señales RMS demasiado tarde, o bien recibimos señales falsas. Y esto en funciones tan simples como el seno y el coseno.
Es precioso.
Pero mi imho - no puede haber ningún modelo matemático del mercado en absoluto.
¿Por qué no?
Si reescribimos (hipotéticamente) todos los comerciantes con todas sus capacidades y características, incluidas las estadísticas, y el entorno al mismo tiempo, ahí tienes un modelo de mercado. Por supuesto, es demasiado engorroso y, por lo tanto, muy probablemente inadecuado para su uso práctico, por no mencionar el hecho de que en la práctica seguramente no funcionaría. Aun así, en principio no está prohibido crear un modelo tan "completo", lo que significa que el modelo en sí es perfectamente válido. Más bien, el problema es que queremos simplificarlo tanto que se pueda poner en un ordenador de sobremesa, y que el tiempo de cálculo sea aceptable.
En resumen, creo que esta tarea es factible. E incluso creo que alguien, tarde o temprano, podrá conseguir un modelo. Aunque, quizás, no hay que hacerse ilusiones: si una persona es lo suficientemente inteligente como para describir el mercado con un modelo lo suficientemente simple, será lo suficientemente inteligente como para callarse al respecto #_# (sí, esto es una pedrada a Yusufkhoja)
¿Por qué no?
Si reescribimos (hipotéticamente) todos los comerciantes con todas sus capacidades y características, incluidas las estadísticas, y el entorno al mismo tiempo, aquí tienes un modelo de mercado. Por supuesto, es demasiado engorroso y, por lo tanto, muy probablemente inadecuado para su uso práctico, por no mencionar el hecho de que en la práctica seguramente no funcionaría. Aun así, no existe ninguna prohibición de principio para crear un modelo tan "completo", lo que significa que el modelo en sí es perfectamente válido. El problema es más bien que queremos simplificarlo tanto que se pueda poner en un ordenador de sobremesa, y que el tiempo de cálculo sea aceptable.
En resumen, creo que esta tarea es factible. E incluso creo que tarde o temprano alguien logrará conseguir un modelo. Aunque, probablemente, no se haga ilusiones: si una persona es lo suficientemente inteligente como para describir el mercado mediante un modelo lo suficientemente simple, será lo suficientemente inteligente como para callarse al respecto #_# (sí, eso es una pedrada a Yusufkhoja)
He intentado expresar el precio medio de previsión de una barra futura (F) a través de los precios OHLC de las barras anteriores como la siguiente dependencia, aunque no sé si lo han intentado antes de tal forma o no
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
donde - A, a1, a2,a3,a4 son coeficientes constantes determinados por el método ANC de Gauss y esto es lo que obtuve para 15 barras de TF D1:
Por lo tanto, el cociente puede, en principio, expresarse mediante una única ecuación, pero vamos a averiguar cuál es su utilidad práctica. ¿Cuál es su opinión?