Olvídate de las citas al azar - página 44
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Lo que significa que los cobertores en el sp500.Coberturistas en el SP500:
interesante. Sólo que, de nuevo, ¿la razón de la información mutua no nula está en la dependencia entre incrementos o sólo en su módulo (volatilidad)? ¿Con la heteroscedasticidad condicional la información mutua es cero?
Al abandonar la hipótesis del mercado eficiente, nos encontramos en brazos de un mercado con memoria. Nos gustaría señalar el siguiente matiz.
Box y Jenkins consideraron que la no estacionariedad del mercado se puede eliminar tomando la diferencia, es decir, tenemos las series I(0), I(1), etc., donde entre paréntesis hay números enteros. Pero hay una opinión bastante fuerte de que la suposición de tomar los tiempos enteros es una suposición demasiado fuerte. En el caso de una trampa, a la que nos referimos con series temporales de larga memoria, son características las series fraccionarias-integrales. Y existe una relación directa entre la integrabilidad fraccional y el índice de Hurst.
Después de esto, nos olvidamos del mercado eficiente y entramos de lleno en la posición de la fractalidad, donde la idea de la dependencia entre las observaciones se lleva a cotas extraordinarias.
Coberturistas en el SP500:
Un mercado eficiente permite comprar al mejor precio del momento o vender al mejor precio con el menor coste. TODO.
¿Qué teorías, qué hipótesis? ¿De dónde sacas todo eso?
Un mercado eficiente permite comprar al mejor precio del momento o vender al mejor precio con el menor coste. TODO.
Es una consecuencia de esas mismas teorías, hipótesis, etc., si son correctas.
Sí, y los reflejos caninos de Pavlov son una consecuencia del trabajo de Pavlov sobre los reflejos caninos.
Un mercado eficiente permite comprar al mejor precio del momento o vender al mejor precio con el menor coste. TODO.
¿Qué teorías, qué hipótesis? ¿De dónde sacas todo eso?
es un mercado líquido: compre o venda el volumen adecuado con pérdidas mínimas por deslizamiento (desviación del mejor precio actual).
La liquidez no es más que una de las características de un activo en un mercado determinado
Sí, y los reflejos caninos de Pavlov son una consecuencia del trabajo de Pavlov sobre los reflejos caninos.
No hagas una muestra de estupidez tan activa.
De la hipótesis del mercado eficiente se deduce que es posible comprar a mejor precio. Al igual que los reflejos de un perro se derivan de la presencia de su sistema nervioso central y periférico y de los patrones de su trabajo, que Pavlov estudió.
Coberturistas en el SP500: