Olvídate de las citas al azar - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Un segundo o menos.
¿Y las agendas? El drama descrito anteriormente son los diarios. ¿Cuál es el caso de la regresión lineal allí?
Creo que también funcionará. Pero los volúmenes mostrados no funcionarán.
Creo que también funcionaría. Pero el tipo de volúmenes representados no funcionaría.
Bueno, eso es todo por el hilo.
Arrancador de Topeka, soy impotente.
P.D. Puedo borrar los postes de flooder. ¿Qué te parece?
Un tema extraño - la manipulación del LIBOR y la conclusión de que todas las cotizaciones de FOREX son también el resultado de la manipulación?
¿De dónde viene esta conclusión? ¿Ha calculado la correlación de las cotizaciones de los tipos y las divisas? ¿Están muy correlacionados? ¿Qué dice la econometría al respecto?
¿Hay una cifra?
¿Tal vez habría que introducir el concepto de "mercado justo"?
Un mercado justo es cuando los movimientos de los precios son estrictamente proporcionales a los volúmenes de las transacciones.
Ahora la pregunta es, ¿es el Forex un mercado justo o no? ¿Tal vez nos engañen y las citas no estén respaldadas por ningún volumen? ¿Recurren al fraude?
Si es así, ¿cuáles son los rangos de estas adiciones?
En un modelo de mercado justo, se puede calcular la diferencia en los volúmenes de compra y venta necesarios para mover el precio en un determinado número de pips.
si comparamos los volúmenes con el mercado real, entonces podemos presumir de cuánto se ha movido el precio sintéticamente, y así se mantendrá, o retrocederá si simplemente nos han engañado.
1. Por supuesto, ¿por qué debería renegar del tiempo? Mi principio es simple: el precio no depende del tiempo, pero sí cambia con el tiempo.
Eso es un poco astuto: "depende, pero cambia". ¿Cambia de forma independiente? Aunque hay algo en esta afirmación.
Por un lado, todos nuestros cálculos se basan en observaciones realizadas en un momento determinado, están vinculadas al tiempo y generalmente trabajamos con series temporales.
Pero.
1. Al modelar, es posible trabajar con cotizaciones (que son series temporales) con y sin referencia temporal. Si hablamos de forex, normalmente no se tiene en cuenta la ciclicidad del tiempo, aunque el número de ticks tiene dicha ciclicidad al menos dependiendo de la hora del día. Pero si comerciamos con algunos productos agrícolas, tendremos que tener en cuenta el tiempo para contabilizar la ciclicidad en el modelo. Esta sutileza es claramente visible en cualquier paquete econométrico.
2) Hay un matiz más. En el análisis del cociente estadístico, la técnica básica consiste en desdiferenciar el cociente, ya que la presencia de un componente determinista distorsiona cualquier estadística. La técnica estándar consiste en incluir una tendencia en el modelo en forma de a*t o a*t2. Esto suele ser suficiente. Aquí el tiempo es directamente un argumento de la función.
¿Tal vez habría que introducir el concepto de "mercado justo"?
Un mercado justo es cuando los movimientos de los precios son estrictamente proporcionales a los volúmenes de las transacciones.
Ahora la pregunta es, ¿es el Forex un mercado justo o no? ¿Tal vez nos engañen y las citas no estén respaldadas por ningún volumen? ¿Recurren al fraude?
Si es así, ¿cuáles son los rangos de estas adiciones?
En un modelo de mercado justo, se puede calcular la diferencia en los volúmenes de compra y venta necesarios para mover el precio en un determinado número de pips.
si comparamos los volúmenes con el mercado real, entonces podemos presumir de cuánto se ha movido el precio sintéticamente, y así se mantendrá o retrocederá si simplemente nos han engañado.
lo único que queda es conseguir volúmenes reales en FOREX..... en algún lugar
¡y la Llave de Oro está en nuestro bolsillo!
Un tema extraño - la manipulación del LIBOR y la conclusión de que todas las cotizaciones de FOREX son también el resultado de la manipulación?
¿De dónde viene esta conclusión? ¿Ha calculado la correlación de las cotizaciones de los tipos y las divisas? ¿Están muy correlacionados? ¿Qué dice la econometría al respecto?
¿Hay una cifra?
No me gusta. No es mi suposición ni mi opinión. Lee la fuente original.
Y si es por la moneda, es que no la has pillado.
Aquí hay todo tipo de historias sobre un mercado eficiente ....
Hubo regocijo por mi falta de "una epifanía y algo más".
Me gustaría decir que nunca me he hecho ilusiones sobre un mercado eficiente, el vagabundeo casual es pura palabrería para los patanes. Yo empecé como trader operando con cheques en el RTSB y el CSRUB y vi a los chicos de cerich oscilar el precio de 5k a 70 en un día - ellos eran los que tenían la orden de los idiotas del oeste con la liquidación del precio de cierre. Y cuando me incorporé al proceso, un par de tipos duros se acercaron a mí al cabo de un par de días y me explicaron muy educada y culturalmente que, en su opinión, yo ya estaba sobreenriquecido, claramente sobrecargado de trabajo en el transporte de bolsas de dinero y necesitaba un descanso.
No hay accidentes en el mercado. Sólo hay regularidades. El primer paso en la construcción de la TS es la detrencia, y luego el análisis del residuo entre la detrencia y la cotización. Llevo mucho tiempo abucheando y dicen que he tenido una epifanía...... ¿Cuándo tendrás una epifanía? ????