Distrito 6 - página 49
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Exactamente. Una media sin retraso es, por definición, imposible. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Léalo de nuevo: "El pasado está en el pasado, hay que olvidarlo". No es un promedio. Es posible un filtro no retardado (el algoritmo debe ser no lineal). Aquí sólo están prohibidos los filtros lineales. El SMA es un filtro de paso de banda. Sobre "con un factor de 1/Período" - ja, ja, ja. Está claro que no entiendes nada de lo que escribes.
El SMA es un filtro FIR con coeficientes de 1/Periodo. Aquí tienes un enlace especial para ti, porque te avergüenzas de tu ignorancia:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
¿Y quién ha dicho "media no retrasada"? (pregunta retórica)
Dr. Drane, ¿funciona su filtro con los precios anteriores?
El SMA es un filtro FIR con coeficientes de 1/Periodo.
Al principio no entendí lo que escribiste. Si te refieres al periodo de promediación, nadie discute que los coeficientes sean inversos al periodo. Pido disculpas por el apresurado "ja-ja-ja" debido al pensamiento estereotipado (antes en ese post tuyo todas las afirmaciones sólo podían ser objeto de risa, así que yo también me reí de la última frase).
Dr. Drane, ¿funciona su filtro con los precios anteriores?
Sí, pero "trabajar con ellos" no significa "promediarlos". Para tenerlos en cuenta, digamos.
Hmm, ¿cómo sabes lo que quise decir con "promediar" aparte de implicar algún conjunto de acciones...
Supongamos que aprecia el enfoque de la media utilizado en la JMA.
Digamos que, ¿cómo califica el enfoque de la media utilizado en la JMA?
El resultado de Yurick al que se refieren se logra ... porque su algoritmo es no lineal en su entrada. Utiliza un esquema de "prepredicción-promedio final", es decir, algunas suposiciones sobre el tipo de señal. Eso es obvio. Debe haber un "conocimiento secreto" sobre la señal, a priori. Esta es la esencia de la analogía completa del análisis espectral no clásico y su capacidad para descifrar la "relación de incertidumbre". El diseño de un filtro no lineal no debe comenzar con el promedio de ida y vuelta, sino con las propiedades de la señal de entrada que podemos asumir razonablemente.
Tome Metatrader, guarde el extracto (mostrado por cortesía de DmitriyN), guarde la última columna en un archivo de texto. El archivo st.txt está en el apéndice. A continuación, mira la imagen (nadie, aparte de mí, es capaz de realizar un análisis competente de la declaración). Como se puede ver en la imagen, probablemente habrá una serie de operaciones perdedoras pronto. Últimamente eran muy rentables. Pero eso no cambia la esencia del asunto. La pendiente es brillante hacia arriba.
Conclusión. El sistema demuestra una superestabilidad y una probabilidad de TP superior a una vez y media la probabilidad de SL,
Entonces, ¿cuándo quieres ir de verdad? Las demos y el matcad son tonterías, no se pueden sacar esas conclusiones. ¿Cuándo veremos por fin la confirmación?
"... cuando papá consiga un trabajo, gane algo de dinero y compre una baraja... ...y ganar una casa en un juego de cartas, ¡y entonces estaremos bien!" ©
¿Cuál es mi punto? Ya hay muchos soñadores así aquí. Y se mezclan, extrañamente, como los tímidos. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el aliento?
Si hay resultados reales, habrá inversiones, y el resto es pura palabrería, y si el cuadro tiene un sótano o no.