Las regularidades de los movimientos de los precios: Parte 2. Serie de barras - página 19

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Aleksander:



Mishek... y tú eres un hombre bastardo... No publiques más aquí... A mí personalmente me da asco siquiera cagar en el mismo campo con un hombre así...

Ese es el problema, que vienes aquí a cagar.
 


Caramba, pensé que nada me sorprendería después de la ocupación de Niroba y la invasión de Loker, pero todavía hay algunos casos clínicos sorprendentes. Sin embargo, la patología de la martingala y del catcher es aparentemente cercana a la de los arruinadores del casino.

 
kosolap:
¿Procrear por medio de brotes?
 
Aleksander:

bueno... El juego es bueno... pero las naves no están bien (subóptimamente) dispuestas... aunque... en 2-3 partidos... no importará...

En 2-3 tandas, sí, claro. En realidad, hay una de cinco pisos. Sin práctica y el primero no llegará al final.
 

No es muy deportivo...

 
HideYourRichess:

No es muy deportivo...


Es muy deportivo, aprovechar el tiempo para cagar en el mayor número de hilos posible antes de que te baneen.
 
alsu:
En dos o tres tandas, sí. En realidad, hay una de cinco pisos. Sin práctica y el primero no llegará al final.

No sé... un amigo y yo vimos una vez una película sobre la caza :-) Los especiales... y nos bebimos un trago de cada brindis que había en it.... - nada... seis botellas para dos... y aquí hay algunos barcos :-)

uf uf uf... el vodka nunca me da dolor de cabeza :-) pero apenas bebo (sólo por el calor) y no tengo respeto por el vino... pero el vodka... fácil

 
Bueno, probablemente me equivoque, pero responder seriamente a estas pataletas infantiles me resulta, no sé, gracioso
 

Siguiendo con el tema de la serie de bares...

Hay patrones de movimientos de precios que mucha gente conoce, pero que pocos saben utilizar correctamente. Uno de estos patrones es la siguiente regla:
El precio retrocede hasta la mitad de la barra en la mayoría de los casos.
.
Sucede así (en uno de los peores casos):

Se produce un pullback en una de las barras siguientes. En este caso es la segunda barra.

Decidí calcular las estadísticas porcentuales de esta regla y descubrí que funciona más del 99% de las veces. Sin embargo, eso no significa que
es muy fácil ganar dinero con esta regla.

He escrito un script para calcular las estadísticas:

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
Las críticas a la parte de cálculo del guión son bienvenidas.
 

Siguiente ...
Este script recorre el historial y calcula el número de pullbacks ocurridos y los porcentajes a archivar.
Se ve así:

Esto es parte del archivo. La profundidad se establece en los datos iniciales del script.
En este caso, podemos ver que el 73,3% de los retrocesos se producen en la primera barra después de la barra inicial, el 51,8% de los retrocesos en la segunda barra, el 42,5% en la tercera barra y así sucesivamente...

Partiendo de estos datos, podemos calcular, por ejemplo, con Excel, cuál es la probabilidad de que el precio retroceda hasta la barra central en las diez primeras barras posteriores a la primera:

En este caso, hemos transferido los datos a Excel, hemos calculado en la columna E la probabilidad de que se produzca un pullback en cada barra, luego hemos calculado en la columna F la probabilidad de que este evento no se produzca, y luego hemos multiplicado estas probabilidades en la columna G y hemos obtenido la probabilidad de que no se produzca un pullback en 10 barras.

El resultado es que, estadísticamente, la probabilidad de retroceso en las barras 1 a 10 es de 100-0,7=99,3%.

Por supuesto, esta regla no puede aplicarse al comercio en su forma pura, ya que las pérdidas en las barras inacabadas serán suficientes para cubrir todas las ganancias, a pesar de la altísima probabilidad de que la posición esté en el plus.

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