Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 7
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Lee mi primer post en este hilo.
Gracias. Lo he leído, tiene un poco más de sentido, aunque metodológicamente no he tratado estas estadísticas.
El índice no comercializado es interesante.
Pero he encontrado instrumentos muy correlacionados entre las empresas del mismo sector, y es de suponer que harán lo mismo en el futuro.
Entonces, ¿resulta que no se puede lograr la cointegración (entre instrumentos negociados) en el mercado de divisas?
Lo he visto. Pero, por un lado, el intervalo es muy pequeño. Es ridículo, al menos haz una estadística de un año. Y medir las estadísticas de estacionariedad allí ya. En segundo lugar, ¿es el índice del dólar un verdadero instrumento de negociación? ¿Puede utilizarse en el comercio?
La serie Regres_1 que he llamado índice es una serie derivada de 5 (no 6) pares de divisas negociados en forex utilizando la fórmula del índice del dólar con ajustes para los suecos que faltan.
Pero esa no es la cuestión. Si obtenemos los datos brutos "bien", todavía no hay respuesta a la pregunta "¿qué hacer al respecto?"
Entonces, ¿no hay cointegración en el mercado de divisas?
De su EA me interesan los valores de cociente y saldo en los mismos momentos. En forma de /csv. Yo mismo estoy interesado en ver la cointegración entre las dos series. Al parecer, no todos han comprendido la importancia del éxito en este caso. Aparte de la prueba de avance, obtendremos una herramienta más fiable.
Haga clic en el archivo. Lo contaré mañana.
Eso es todo por hoy.
San Sanych, hoy no :) No me conviene construirlo ahora. Lo haré durante el fin de semana :)
Si obtenemos los datos brutos "bien", todavía no hay respuesta a la pregunta "¿qué hacer al respecto?"
San Sanych, hoy no :) No me conviene construirlo ahora. Lo haré durante el fin de semana :)
Estoy esperando. Te responderé.
¿Cómo no se consigue esto? Al principio del tema publicaste pruebas de cointegración.
Hay una respuesta. Fue dado por anónimo. Se negocia un derivado, que se llama spread. Se negocia en un canal.
Lo he visto. Pero, en primer lugar, el intervalo es muy pequeño. Ridículo, al menos haz estadísticas para un año. Y medir allí las estadísticas de estacionariedad. En segundo lugar, ¿es el índice del dólar un verdadero instrumento de negociación? ¿Puede utilizarse en el comercio?
Es posible, quien quiera utilizarlo, sólo por moneda: USD, EUR
No lo entiendo. Es tarde. Mañana volveré a investigarlo.