1ª y 2ª derivadas del MACD - página 64

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Bracho, prams, o como te llames, deja algo permanente sobre cómo contactar contigo. En un montón de nicks sólo encontramos esta dirección [e-mail] Si es él, al menos contesta en persona, y si no es él, di aquí que no es la dirección, para que no haya confusión.

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Además, por favor, no abandonéis el hilo, estamos a la espera de cosas más interesantes, y luego se podrá hablar de los pesos en la multidivisa.

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Bueno, interesante en general. Pero aún más interesante es profundizar en la reducción de los procesos estocásticos (o aleatorios, con ciertas restricciones) a regularidades. O seleccionar dichos tramos en estas series, que tendrán características lentamente cambiantes cuando se combinen. Y aquí el trabajo se invierte desde el final, primero ponemos la condición de lo que queremos obtener, y luego reducimos la serie a estas condiciones imponiendo jerarquías de coeficientes.

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¿Qué hay en las fotos?

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Amarillo - minutos de cloze

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Al extrapolar, la serie se descompone en componentes, y estos componentes se continúan en el futuro por separado y se recogen allí.

Por ejemplo, si extrapolamos los mashups, construimos cada mashup por separado para un periodo determinado, descartamos el resto y extrapolamos el componente lento.

Y en el futuro lo montamos todo, también con macdi, extrapolamos la parte de la banda (el filtro de banda de macdi entre 2 mashes) al futuro sin el resto.

¿Alguien ha intentado (y cómo funciona científicamente) extrapolar los componentes junto con el resto sin descartar nada?

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Página 64 en, vamos ya, trae la tercera derivada en el estudio. Ya es hora, no hay que desperdiciar el cambio.

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No deberías reírte, camarada.

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Creo que todo es una mierda. Leí en alguna parte que la volatilidad es mucho más estacionaria que el tiempo... Te puedo aconsejar que investigues un poco sobre la descomposición de las cotizaciones en los gráficos numéricos punto a punto como el Renko, donde no se tiene en cuenta el tiempo.