Arbitraje triangular - página 2
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El tamaño de los contratos no debe ser el mismo, de lo contrario se producirá un gran movimiento en el valor de todas las posiciones de la renta variable
Has entendido mal lo que estoy diciendo. Los tamaños de los contratos para las operaciones abiertas en mi algoritmo no son todos iguales con el fin de eliminar la charla sobre la equidad. Me refiero a los tamaños de los contratos para los pares en la especificación del corredor.
Indicador - triángulo de divisas ( por scriptong)
Indicador - indicador de moneda (por scriptong)
Es una pena no tener ni siquiera una configuración de lote
aquí encontró la mejor relación eurusd comprar 10000. usdjpy comprar 13000. eyrjpy vender -10000
¿Tienes la cabeza bien puesta? ¿Me refiero a la comprobación de los EAs multidivisa en el probador de MT4?
Ejecuta la prueba y mira el registro.
Ninguna. En este foro está prohibido hablar de ellos, hacerles publicidad, etc.
Teóricamente, cualquier corredor que cumpla las condiciones sería adecuado para este EA:
1. Los tamaños de los contratos de las tres parejas son iguales
2. El lote mínimo no supera el 0,01.
3. El contrato no prohíbe las operaciones de arbitraje
Creo que la configuración y el tamaño de los lotes no sólo deberían tener en cuenta la especificación, sino también la volatilidad actual.
Por ejemplo, - cálculo del indicador de las relaciones de tamaño de estos tres instrumentos, - cuando EURUSD=1, - tamaño izquierdo sin volatilidad, - tamaño derecho con (ATR, per=144) volatilidad:
(Si el EUR y el EURJPY se relacionan aproximadamente como 1:1 tanto allí como allí, para el yen - la diferencia es bastante significativa, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1 :1:1,35 y 1:1:2,28 !)
Los ajustes y los tamaños de los lotes, creo, deben tomarse no sólo teniendo en cuenta el pliego de condiciones, sino también la volatilidad actual.
¿Qué sentido tiene? No se trata de una operación en pareja.
Aquí es diferente, es decir, dos pares comprar EURUSD y comprar USDJPY son el equivalente matemático completo de comprar EURJPY (par sintético). Es decir, cuando abrimos una venta de EURJPY además de esos dos pares, bloqueamos el par sintético casi por completo (un pequeño error debido a la discrecionalidad de los lotes). Y si bloqueamos, entonces los lotes de ambas operaciones deben ser lo más iguales posible, pero para cometer aún menos errores, el volumen de posiciones abiertas para las posiciones largas debe ser mayor que el volumen para las cortas en la divisa, de lo contrario bloqueamos en esta divisa con cierta desventaja.
La esencia de la situación de arbitraje - este es el momento en que la transacción sintética comprar EURJPY y la real vender EURJPY spread es negativo, es decir, a nuestro favor. Así, bloqueamos la operación contraria con un beneficio conocido. Entonces esperamos lo contrario, es decir, cuando el diferencial se vuelve positivo (obtenemos un beneficio adicional) y cerramos.
Teóricamente es posible recalcular los lotes de todos los pares para cualquier tamaño de contrato, pero es más fácil cambiar de broker.
¿Qué sentido tiene? No es el comercio de pares.....
Ya veo.
Sí, supongo que tienes que elegir un corredor aquí. Porque el canal, en el que se mueve la línea de equidad total (en tres posiciones abiertas con tamaños 0,1:-0,1:0,14), tiene una anchura de aproximadamente 5-7 dólares.
En cualquier caso, ¡por supuesto que debemos buscar en Internet para ver qué pasa!