¿Cuánto vale el "grial"? - página 12
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Ahora bien, se trata de un problema no trivial:
Se dan los resultados de la negociación del sistema con n operaciones. La reducción máxima es dd %. ¿Cuál es la probabilidad de que con N operaciones adicionales la reducción máxima en la nueva zona no supere el DD %?
La secuencia de operaciones del sistema es un esquema Bernoulli con una probabilidad de éxito conocida p y una relación conocida entre la media de operaciones rentables y la media de operaciones perdedoras alfa.
si es Bernoulli, entonces cuanto mayor sea la serie de operaciones, más se acercará a NR. Y entonces la condición extra de drawdown dd% es una realización de SP, dependiendo del número de operaciones en las que se obtiene este drawdown. En general, cuando se ha calculado la varianza y el mo en una operación, es sencillo calcular que en el momento de la N-ésima operación se supera el drawdown DD. Un poco complicado por el hecho de que no necesitamos en el momento de la N-ésima operación, sino en el momento de cualquiera de 1...N. Pero aún así es bastante simple - producto de las probabilidades de que no superemos el drawdown después de x=1...N operaciones y restar lo obtenido de 1
La DD tiene sentido como manifestación de la dependencia en una serie de operaciones. Más concretamente, incluso la dependencia de las operaciones perdedoras. En el esquema de Bernoulli (independencia de las operaciones), el drawdown es una función del número de operaciones, Mo y la dispersión (o probabilidad de operaciones rentables/pérdidas) y no depende del drawdown anterior de ninguna serie.