Econometría: previsión de un paso adelante - página 96
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Lo mismo que hace el topicstarter, pero no tiene nada que ver con la ergodicidad en particular. Y está claro que no es suficiente.
Eso es todo, no tengo más preguntas para usted.
faa1947, ¿por qué estás tan apegado a este EViews? Casi rezas por ello... Y lo presentas como algo perfecto y digno de emulación incondicional. Es como una guía para la acción... No entiendo... ¿Es ese el fin de sus conocimientos? ¿Puedo sugerir algo de literatura?
Por cierto, sigues sin responder a mi pregunta: ¿qué principios teóricos del método del espacio de estados no te quedan claros? Al fin y al cabo, para poder explicarlo de forma comprensible, tengo que averiguar de dónde parten las dificultades y qué es suficiente mencionar de pasada.
Eso es lo que hace el topicstarter, pero no hay ninguna relevancia particular para la ergodicidad. Y está claro que no es suficiente.
Eso es todo, no tengo más preguntas para usted.
La esencia de mis afirmaciones no se refiere a si el topikaster está haciendo algo bien o mal. El punto es la aplicabilidad de los métodos estadísticos de mat para series no estacionarias y no ergódicas en general.
Y estas series temporales económicas son no estacionarias y no ergódicas. Y sea cual sea el paquete de procesamiento de datos que utilices, es inútil.
Métodos adaptativos, tal vez, pero la aplicación que vi no dio ningún resultado tangible.
Hay intentos de aplicar métodos adaptados para series no estacionarias = redes neuronales + circuitos de lógica difusa. Hubo ejemplos de este tipo de aplicaciones para los mercados de materias primas.
La estadística también puede aplicarse a estas filas económicas, sólo que con prudencia.
Lo único que he dicho es que sugieres hacer lo mismo que en el topicstarter. Pero incluso la FAA ha admitido que esto no es suficiente.
Y da igual cómo los llamemos: adaptativos o no. En cualquier caso, las estadísticas deben seguir siendo la base. Los métodos estadísticos, por cierto, no tienen por qué ser clásicos. También puede ser algo nuevo, por ejemplo, un enfoque bayesiano.
¿Acertar en qué?
Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
Me siento un poco incómodo, tengo que responder:
1. la econometría es una forma de aplicar los métodos estadísticos a la previsión económica. No hay métodos "propios" ni "originales".
2. las series que se estudian son no ergódicas y no estacionarias y para este tipo de series la inmensa mayoría de los métodos de estadística matemática son inaceptables.
3. estas series pueden transformarse y violarse pero seguirán siendo no estacionarias y no ergódicas.
4. puedes separar un componente infantil del ruido y luego hacer otro componente del ruido y más ruido y transformar el ruido y luego molestarlo, emborracharlo, cortarle los brazos y las piernas y quemarlo - todavía la serie sigue siendo no estacionaria y no ergódica.
Conclusión: si una serie es no estacionaria y no ergódica, sus características y regularidades estadísticas pueden obtenerse en cualquier segmento de la serie, que cambiará por completo y de forma inesperada en un corto periodo de tiempo, anulando así por completo las características pronósticas de las regularidades encontradas.
Nota: no hay absolutamente nada nuevo en lo que he escrito. Todo esto puede leerse de forma más completa y menos chapucera en numerosos libros de texto y monografías.
En general, no estoy de acuerdo. Empezando por el punto 2. Las series en sí, sí, lo son, pero algunas de sus transformaciones pueden llegar a serlo.
Por otro lado, las series de rendimientos de un proceso regular de Wiener con incrementos independientes y gaussianos son estacionarias y ergódicas. Sin embargo, esto no nos ayuda a trabajar en el propio proceso y a extraer rendimientos regulares.
En definitiva, sigue siendo una emboscada (eso no es pánico, hace tiempo que me acostumbré a las emboscadas).
Lo más importante es encontrar desviaciones específicas de la martingalidad y eso es lo que debes utilizar. Pero entonces no podemos prescindir de un modelo significativo (con sentido).
Los juegos con regresiones sin sentido no tienen sentido.