Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 48
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Hablemos del primer puesto del topicstarter. ¿Encontró allí algún error incurable?
En primer lugar, lo que se investiga son los rendimientos del precio, no el precio en sí. Ese es el objeto del estudio. Buscando más argumentos para demostrar que el precio no puede ser investigado de la misma manera.
En segundo lugar, ya está hecho: dividir la distribución de los rendimientos en cuantiles (el topikstarter lo hizo de forma diferente). Cada cuantil es una letra del alfabeto. Puede haber desde 2 hasta el infinito, pero más de 40 no es razonable, quizás.
He leído con atención tanto el artículo como el primer post del topicstarter. Sólo que en el artículo no vi cómo se aplica la teoría de la información a la cuestión investigada. Eso es algo, pero no la metodología de aplicación de TI.
Por supuesto, podría estar equivocado, no pretendo ser la verdad definitiva. Sí, TI utiliza métodos estadísticos, pero -en el sentido de reconocimiento de patrones- no hace predicciones. Utiliza métodos especiales de codificación para detectar y corregir los errores de reconocimiento. Se evalúan la probabilidad de reconocimiento de la señal, la probabilidad de congestión del canal, las escalas y las fractalidades. Se investigan los métodos de codificación y encriptación.
Pero el trabajo de multipuntos estima muy claramente la probabilidad de formación de patrones de un determinado tipo, la predicción en su modelo es un método de interacción interescalar. Es cierto que hay un inconveniente: estos métodos son geométricos y, por tanto, difíciles de formalizar.
No estoy en contra del estudio de los incrementos, después de todo obtenemos el beneficio de los incrementos. La cuestión es cómo estudiar correctamente los incrementos positivos y negativos y cómo realizar el corte correctamente. Al fin y al cabo, el movimiento del precio es la suma de los incrementos. Las letras se convierten en palabras, las palabras en frases y luego en ensayos o novelas. Y la longitud de las palabras, frases y oraciones varía. Tienes que determinar cómo vas a leer: palabra por palabra, frase por frase o página por página en diagonal. Y sólo entonces determinar el grado de influencia de las letras en las páginas en términos de sílabas, palabras, frases, etc. Esa sería la interacción interescalar.
Cuantiles que has tomado del techo. Responde, ¿con qué criterio de utilidad se seleccionan, por qué hay 40 y no 476, cuál es la conveniencia de esta elección? Probablemente en la palabra "Quizás".
No depende de ti establecer el desglose en rangos, sino del mercado. No le importa lo que usted crea que es. Por eso las gamas serán diferentes, tanto en precio como en tiempo. Usted ha cortado el gráfico de precios en plazos de tiempo. Al mercado no le importa este gráfico, sino que dibuja el suyo propio. Por ello, los precios de apertura y cierre sólo tienen sentido en los plazos superiores a los días; todo lo que está por debajo son sólo valores en el flujo de cotización que no tienen ninguna ventaja estadística sobre los demás.
¡Gracias, Nikolai!
Pero abstengámonos de hacer afirmaciones al ciento por ciento. Todos tenemos cosas en las que trabajar y esforzarnos;)
P.D. Vadim te manda saludos.
Listo para abstenerse, por eso dije que podría estar equivocado.
Vadim está presente de forma invisible en este hilo.
El punto no está claro... ¿Significa esto que al aislar "sólo un precio" de la vela, no se pueden hacer cálculos? Al fin y al cabo, "con una pérdida parcial" es "agitar". ¿O no es eso lo que quiere decir? Además, las líneas rectas que pasan por el "centro del cuerpo de la vela" son factores muy fuertes para la comprobación del precio. Son tan significativos como los extremos. Y en el caso de una línea construida sobre el "doj-dodge" donde se concentran "tres en uno" pero "un precio", tiene incluso "la máxima prioridad". Es decir, destacar "un precio en una vela" es ignorar (perder) los datos.
Tú mismo has dicho que es un promedio, y por definición es una pérdida de información. Por supuesto, es posible hacer cálculos, pero hay que preguntarse por su valor pronóstico.
Por supuesto que sí. Si no, para qué el bar y otras representaciones. Me refería a las predicciones como "*ruso" - se puede sustituir fácilmente el asterisco. Es tentador inventar un lenguaje formal y buscar patrones de esa manera.
No es una tentación, es una metodología para aplicar TI
Sí, ¡si tuviéramos una señal de referencia!
Conseguirlo no es menos difícil que decidir el tipo de señal que se pretende.
Una idea muy sensata. Una señal de referencia es un patrón, una pauta que debería describir el mercado en todas partes y siempre de la misma manera. Conozco ese patrón, y no sólo uno. Una de ellas es la Táctica Adversarial. Por cierto, el modelo de ondas de Elliott también es uno de esos modelos.
¿Cómo se relaciona esto con el mercado?
¿Cómo se relacionan las redes neuronales con el mercado? ¿O wavelets? ¿O la transformada de Fourier?
Es un método matemático para describir un fenómeno. Lo probamos en el mercado. Eso es todo.
Pero no es directamente aplicable a la predicción, como se describe en el ejemplo ruso anterior.
Una declaración controvertida
¿Y cómo se relacionan las redes neuronales con el mercado? ¿O wavelets? ¿O la transformada de Fourier?
Es un método matemático para describir un fenómeno. Lo probamos en el mercado. Eso es todo.
Ya era una aplicación específica del modelo al mercado: buscar secuencias repetitivas, patrones o como se quiera llamar. Un modelo matemático de esto, por ejemplo, son las "gramáticas formales". Pero eso no significa que cualquier modelo matemático pueda aplicarse a cualquier problema práctico.
Un punto muy sensato. Una señal de referencia es un patrón, un modelo que debería describir el mercado en todas partes y siempre de la misma manera. Conozco un modelo así. Una de ellas es la Táctica Adversarial. Por cierto, el modelo de ondas de Elliott es uno de esos modelos también, pero hay un problema: su repetibilidad no es del 100%.
Los elementos que más se repiten (no en el sentido de valores específicos) en el gráfico son HCLO.
Todo lo demás es un producto de la imaginación con la esperanza de ser adecuado al mercado.
Deberías leer sobre las tácticas de Advers.
Esto ya era una aplicación específica del modelo al mercado: buscar secuencias repetitivas, patrones o como se quiera llamar. Un modelo matemático de esto, por ejemplo, son las "gramáticas formales". Pero eso no significa que se pueda aplicar cualquier modelo matemático a cualquier problema práctico.
Así que, no cualquiera, sino una bien definida. La TA (Táctica de la Adversidad) es una de ellas.
Aplique cualquier modelo matemático a cualquier problema y, a continuación, evalúe la eficacia de dicha aplicación.
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