Fenómenos del mercado - página 68
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¿De dónde sale el diferencial de 5 pips en el tejo? ¿En las cocinas? )) ¿De dónde viene el deslizamiento? Tal vez de las re-cotizaciones, así es...
5 pips es demasiado. El diferencial puede ser flotante. La difusión puede ampliarse bastante por la noche y en las noticias. Bueno, que sean requotes, no deslizamientos. Si el objetivo es necesariamente abrir una posición, es probable que se necesiten varios intentos para hacerlo y el precio puede moverse significativamente durante este tiempo (en un mercado rápido). Todo es genial y perfecto en el probador. Pero las condiciones reales pueden estropear el sistema que es bonito en el probador. Por eso es mejor hacer pruebas con condiciones inferiores. Pero cada uno es libre de hacerlo como crea conveniente. )) Cuanto más alto sea el TF, menos estará sujeto el sistema a estas "minucias". No bajo de una hora. Utilizo pequeños TFs para probar el TS en tiempo real y realizar la depuración.
5 puntos es un margen extra. El diferencial puede ser flotante. La difusión puede ser lo suficientemente amplia durante la noche y en las noticias. Que sean requotes, no resbalones. Si el objetivo es necesariamente abrir una posición, es probable que se necesiten varios intentos para hacerlo y el precio puede moverse significativamente durante este tiempo (en un mercado rápido). Todo es genial y perfecto en el probador. Pero las condiciones reales pueden estropear el sistema que es bonito en el probador. Por eso es mejor hacer pruebas con condiciones inferiores. Pero cada uno es libre de hacerlo como crea conveniente. )) Cuanto más alto sea el TF, menos estará sujeto el sistema a estas "minucias". No bajo de una hora. Utilizo pequeños TFs para probar el TS en tiempo real y realizar la depuración.
Lo entiendo todo. Es lo que ha resultado: MO = 0,00023. En general estoy de acuerdo, debemos simular en las peores condiciones. Pero no es una tarea trivial crear un bonito gráfico de equilibrio en toda la historia y en las peores condiciones.
Bien, mirémoslo desde el otro lado. Tiene que haber opciones.
PD: Me atrae, como en el chiste, el proceso en sí. Me deshago de 10 años de pentaminoes y consigo un conjunto de un millón de discos. Es un campo abierto a la imaginación ).
PD: al igual que la anécdota, lo que me atrae es el proceso. Si descargo 10 años de notas de cinco minutos, obtendré un conjunto de un millón de discos. Eso sí que es espacio para la imaginación )
Es estupendo disfrutar del proceso de investigación. :) ¿Puede Excel manejar un millón de registros? ¿O va a utilizar otro programa? Pruébalo en el probador de MT, entonces. :)
Depende de qué piedra y de qué tareas...
Alexei, no quería interferir...
2 Mathemat. Subjetivamente, no es cómodo de trabajar: dibujar las fórmulas, filtrar, hacer los gráficos, etc. lleva algo de tiempo. Optimizar con el Buscador de Soluciones lleva minutos. Y si se crean decenas de columnas de fórmulas, se consumen 3 GB de memoria.
Está claro que no todo es tan rápido. Lo mejor es hacer lo mismo en MT. Pero habrá problemas para encontrar una solución.
Estoy acostumbrado a la máquina (Excel), pero soy plenamente consciente de que la MT es una opción más adecuada.
Y otro punto, la piedra angular de la modelización, es el comportamiento del precio intrabarra. No puedo simular el TP y el SL en excel, pero tampoco se puede hacer sobre precios OHLC en MT (el resultado no será correcto). Puedo simular el establecimiento de una orden pendiente dentro de una barra, puede ser posible hacerlo en MT también, pero no estoy seguro.
Y sobre la búsqueda de la solución, GA-optimizer en MT hace casi lo mismo (estoy usando GA-search en excel 2010, hay otros métodos de búsqueda también). En definitiva, se puede hacer lo mismo en MT e incluso mejor. Pero mientras no necesite estadísticas detalladas sobre los movimientos de los precios dentro de una barra, utilizaré excel.