cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 16
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Con la entrada correcta, la salida no es importante.
y viceversa.
Traté de hacer mi propio indicador SHI_Channel_true basado en su indicador para calcular el ángulo de inclinación y el ancho del canal. He llegado a la conclusión de que el indicador no funciona correctamente. Funciona por fractales en el intervalo de 0 a AllBars (después de la modificación - de Start a Start+AllBars). Por lo tanto, funciona correctamente si el principio o el final del intervalo cae en una inversión de precios. De lo contrario, la dirección del canal comienza a variar casi como el МАSHA: ahora sube y ahora baja. La conclusión es que debemos utilizar fractales ligados al punto de reversión del precio. En este caso, es mejor determinarlos mediante un zigzag (los puntos de ruptura coinciden con los niveles de soporte-resistencia- esto es lo que se necesita para el cálculo del canal). En resumen: necesitamos un indicador de canal construido sobre la base de fractales construidos sobre la base de un zigzag. Ciertamente podría hacerlo, pero perdería mucho tiempo. ¿Quizá haya visto esos indicadores?
Traté de hacer mi propio indicador SHI_Channel_true basado en su indicador para calcular el ángulo de inclinación y el ancho del canal. He llegado a la conclusión de que el indicador no funciona correctamente. Funciona por fractales en el intervalo de 0 a AllBars (después de la modificación - de Start a Start+AllBars). Por lo tanto, funciona correctamente si el comienzo o el final del intervalo cae en una inversión de precios. De lo contrario, la dirección del canal comienza a variar casi como el МАSHA: ahora sube y ahora baja. La conclusión es que debemos utilizar fractales ligados al punto de giro del precio. En este caso, es mejor determinarlos mediante un zigzag (los puntos de ruptura coinciden con los niveles de soporte-resistencia - esto es lo que se necesita para el cálculo del canal). En resumen: necesitamos un indicador de canal construido sobre la base de fractales construidos sobre la base de un zigzag. Ciertamente podría hacerlo, pero perdería mucho tiempo. ¿Quizá haya visto esos indicadores?
Lo he leído, es interesante,
Espero que nadie discuta que la corrección de la señal de un indicador basado en la historia es de 50/50 )))
La tarea es muy sencilla
- para identificar los puntos de inversión de los precios locales. De hecho, son los puntos de entrada potenciales en el mercado (sólo tienen que ser filtrados por las reglas del TS).
Por lo tanto, no puedo encontrar un indicador adecuado que nos ayude a identificar claramente estos puntos. La figura muestra la media fractal adaptativa en azul, el zigzag del canal en púrpura y la primera derivada suavizada linealmente de la media fractal (es decir, la tasa de cambio de la media fractal) en verde. Las líneas verticales en la intersección con el gráfico azul y verde forman puntos extremos de las fluctuaciones de precios (son casi puntos de entrada).
El gráfico se vuelve espasmódico: hay muchas señales falsas. Al alisar se retrasa mucho. No encuentro la "media de oro" cuando los puntos no se retrasan demasiado y no hay tantas señales falsas. ¿Cree que se pueden aplicar otros indicadores para determinar los puntos de entrada?
Empecemos con las definiciones (como dice Reshetov - la redacción correcta es casi una solución) de lo que se quiere identificar:
- los puntos de pivote locales son ... (la redacción correcta de lo que quiere decir con esto) (¿puntos de cierre de barra o?) (la inversión se cuenta por el número de barras, por tiempo, por objetivo, ...?)
- los posibles puntos de entrada al mercado son ... (y todos los puntos de giro locales)
- si hay que filtrarlos, ¿cuáles son las normas?
- definir claramente - significa ... (dentro de una barra, por su cierre, por los extremos de la barra, ...) (¿qué barra ? actual ? anterior ?)
- puntos extremos de las fluctuaciones de precios, ¿en qué intervalos?
- ¿de qué depende la noción de señal falsa, cómo se formula?
- ¿que los puntos no se retrasen demasiado? (¿cuánto cuesta?)
- Las señales falsas son pocas, es decir, ¿cuántas?
En cuanto a los indicadores, basta con indicadores que detecten fractales de tres barras, es decir, que identifiquen todos los extremos, lo único que queda es filtrar los inadecuados (es decir, si las señales de estos fractales de tres barras producen puntos de salida que correspondan a sus objetivos).
...puntos en el tiempo correspondientes a los valores extremos del precio promediado en un intervalo de tiempo determinado. La ley de la media no es necesariamente lineal...
...puntos de tiempo, cuando una orden abierta en una dirección específica es probable que cierre con beneficios.
He escrito repetidamente más arriba. En resumen, las reglas generales de la negociación de tendencias y canales.
Para tener la menor cantidad de puntos falsos con el mínimo retraso.
Definido de forma paramétrica.
La ausencia de señales falsas - es cuando la señal real no cambia en el mismo momento en el futuro al recalcular la señal (en la historia).
Esto significa que el tiempo de retraso es mínimo. Considero que 1-3 barras en el intervalo H1 es un desfase aceptable.
Tras el filtrado completo de las señales por parte de la ST, no debería quedar más de un 10-15% de señales falsas.
Producto después del filtrado.
Y-y-y... ¿ahora vas a decirme alguna solución interesante?
...Momentos temporales correspondientes a los valores extremos del precio promediado en un intervalo de tiempo determinado. La ley del promedio no es necesariamente lineal...
- la palabra -inversión- se pierde aquí
...puntos en el tiempo, cuando una orden abierta en una dirección determinada es probable que se cierre con un beneficio.
- Asumiendo que la dirección es correcta, entonces estamos hablando del punto de salida (cierre de la orden)
He escrito arriba en varias ocasiones. En resumen, las reglas generales para el comercio de tendencias y canales.
- ¿El canal es inclinado u horizontal?
Tener el menor número posible de puntos falsos con un retraso mínimo.
- no sabemos si este punto es falso o no en la barra actual
Se ajusta de forma paramétrica.
- Bien.
La ausencia de señales falsas se da cuando la señal real no cambia cuando se recalcula la señal (ya en la historia) en el mismo punto del tiempo.
- ... pero más ...
Así que el tiempo de retraso es mínimo. Considero que entre 1 y 3 barras es el tiempo de retardo permitido en el intervalo H1.
- De acuerdo .
Tras el filtrado completo de las señales por parte de la ST, no debería quedar más de un 10-15% de señales falsas.
- bueno
Producto después del filtrado.
Y-y-y... ¿ahora me dirás alguna solución interesante?
- Lo haré, pero con la condición de un intercambio de trueque (no sé si es interesante para ti) si tienes algo interesante para mí de tus desarrollos
adept:
...momentos temporales correspondientes a los valores extremos del precio promediado en un intervalo de tiempo determinado. La ley del promedio no es necesariamente lineal...
- hay una palabra perdida aquí - U-turn
La inversión se produce en el momento de valor extremo. Al menos eso es lo que quiero decir.
adeptos:
...puntos en el tiempo, cuando una orden abierta en una dirección determinada es probable que se cierre con un beneficio.
- Si la dirección se determina correctamente, estamos hablando del punto de salida (cierre de la orden)
Y también la salida. A veces. Esta es una tarea aparte. Por el momento hablamos de la entrada. Entrada en el momento de valor extremo. La dirección de la inversión determina la dirección de la entrada.
adeptos:
He escrito repetidamente más arriba. En resumen, las reglas generales para el comercio de tendencias y canales.
- ¿El canal es inclinado u horizontal?
Cualquiera de los dos. En el primer caso, la dirección de entrada coincide con la dirección de la tendencia, en el segundo caso la entrada depende del ancho del canal - la tendencia no es importante.
adeptos:
Tener el menor número posible de puntos falsos con un retraso mínimo.
- no sabemos si este punto es falso en la barra actual
Sí, la validación sólo puede hacerse con datos históricos. No podemos mirar al futuro.
adeptos:
La ausencia de señales falsas se da cuando la señal real no cambia cuando se recalcula la señal (ya en la historia) en el mismo momento del tiempo.
- pero más detalles...
En el momento T0 calculamos la señal y obtenemos S0. En el momento T1 calculamos la señal en el momento T0 y obtenemos S1. No hay señales falsas cuando para cualquier T0 y T1 en T1 > T0, S0 = S1.
adeptos:
- Te daré una pista, pero con la condición de un intercambio de trueque (no sé qué interés tiene para ti), si tienes algo de tus desarrollos que sea de interés equivalente para mí¿Qué ofrece exactamente? Puede escribir en persona ...
La inversión se encuentra en el punto extremo. Al menos eso es lo que quiero decir.
- una reversión tiene un valor de precio o de %, para mí es un camino de más de 30 pips después del extremo, y para ti... Y nunca sabremos si son 30 pips hasta que se acabe, pero incluso 5 pips es una reversión para el pipser, así que no tiene sentido definir una reversión sin puntos de salida
Y también la salida. A veces. Esta es una tarea aparte. Por el momento hablamos de la entrada. Entrada en el momento de valor extremo. La dirección de la inversión determina la dirección de la entrada.
...
Sí, la validación sólo puede hacerse con datos históricos. No podemos mirar al futuro.
- De nuevo, el hecho de que sea un punto falso o no depende del objetivo, es decir, del punto de salida
En el momento T0, calculamos la señal y obtenemos S0. En el momento T1 calculamos la señal en el punto T0 y obtenemos S1. No hay señales falsas cuando para cualquier T0 y T1 en T1 > T0, S0 = S1.
- En realidad, esto es lo que se hace por defecto.
¿Qué sugieres exactamente? Podrías escribir en un mensaje privado...
Conclusión general: no tiene sentido considerar puntos de entrada sin puntos de salida.
En cuanto a la inversión.
Las tendencias globales y su inversión dependen de factores fundamentales. No es realista operar con depósitos pequeños.
Estas tendencias están formadas por grandes actores (que no son tantos).
Es posible utilizar las entradas de tendencia después de las correcciones.
Si asumimos que las correcciones intradía son formadas por jugadores promedio para obtener ganancias en los pequeños, entonces es posible usar los indicadores SOT para separar las operaciones de los pequeños de las de los otros jugadores.
Acumulación masiva de órdenes en los niveles y hay lugares de reversión después de una corrección de la tendencia.
En la 3ª onda podemos captar 2 retrocesos correctivos y podemos determinarlos por la fuerte aceleración del movimiento del precio con volúmenes bajos en los niveles, que se describen en los clásicos del tehanálisis.
Creo que no te he contado ninguna novedad.
Quiero discutir el período del oscilador de este - andreybs 26.06.2011 13:05 - post. - ¿Puedo publicar la misma captura de pantalla, donde el período del oscilador será la mitad de largo?