El absurdo de un stop loss - página 23

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ZZZEROXXX:
)))) gracias por la foto Tantrik, y sobre el tema de mi pregunta y el tema de este tema - ser o no ser una parada - ¿nadie tiene alguna idea? Porque hasta el año 2004 el probador de beneficios bastante real muestra 6000 pt por año, la reducción es pequeña. Y después de eso puede ser exprimido de la carta, después de haber filtrado ofertas.

Discutir el absurdo o la necesidad de las paradas sin referencia a un TS concreto es un argumento escolástico
 
ZZZEROXXX:
)))) gracias por la foto Tantrik, y sobre el tema de mi pregunta y el tema de este tema - ser o no ser una parada - ¿nadie tiene alguna idea? Porque hasta el año 2004 el probador de beneficios bastante real muestra 6000 pt por año, la reducción es pequeña. Y después de eso puede ser exprimido de la carta, filtrando ofertas.
He borrado la inundación. (después de 2004 el gráfico debería invertirse).
 
ZZZEROXXX:
)))) gracias por la foto Tantrik, y sobre el tema de mi pregunta y el tema de este tema - ser o no ser una parada - ¿nadie tiene alguna idea? Porque hasta el año 2004 el probador de beneficios bastante real muestra 6000 pt por año, la reducción es pequeña. Y después de eso puede ser exprimido de la carta, filtrando ofertas.
No funcionará. Hay un diferencial en el que MO es un pequeño cambio de filtro de cotización en DC y no hay ninguno.
 
Demi:

Argumentar sobre lo absurdo o necesario de las paradas sin referencia a un TS concreto es un argumento escolástico
Por qué, podemos comparar absolutamente cualquier sistema sin y con paradas
 
paukas:
No funcionará. Donde MO es un spread, un ligero cambio en la cotización que se filtra en el DC y no hay ninguno.
¿Por qué MO one spread, explica cómo lo ha calculado? La media de operaciones rentables es de 17,97 dólares, es decir, 17,97 puntos. Tal vez tengas razón en cuanto al filtrado, al menos vemos que desde mediados de 2004 el sistema no ha tenido ningún efecto )))). Pero tampoco vierte brillantemente, tal vez sea posible afinarlo, no lo he probado ;)
 
ZZZEROXXX:
¿Por qué se extiende el modus operandi, explique cómo se ha calculado? La media de operaciones rentables es de 17,97 dólares, es decir, 17,97 puntos. Tal vez tengas razón en cuanto al filtrado, al menos vemos que desde mediados de 2004 el sistema no es )))). Pero tampoco vierte brillantemente, tal vez sea posible afinarlo, no lo he probado ;)

Todo está calculado en el informe. Mirando la "expectativa" de 1,12

Y el tamaño no importa.

 
paukas:

Todo está calculado en el informe. Ver "expectativa matemática" 1.12

Y el tamaño es irrelevante.

¿Supongo que 1,12 es un coeficiente de algún tipo, no puntos? O me equivoco.
 
ZZZEROXXX:
¿Por qué no, podemos comparar absolutamente cualquier sistema sin y con topes?
Siempre me va mejor sin paradas, siempre que sea en el probador.
 
ZZZEROXXX:
1,12 Supongo que se trata de algún tipo de coeficiente, no de puntos. O me equivoco.
17,97 - beneficio medio por operación, sin incluir las operaciones perdedoras, y 1,2 - beneficio medio por operación en pips incluyéndolas.
 
Tantrik:
la inundación ha sido eliminada. (después de 2004, hay que invertir el gráfico)
También me encuentro con periodos en los que es necesario "voltear" las condiciones de entrada contra la ST. ¿Cómo se las arregla el mercado para dar la vuelta por completo?
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