El absurdo de un stop loss - página 21

 
joo:
Son topes fijos y no funcionarán a largo plazo (los mismos).

))) ¿Cómo lo sabes? Así que habrá otras paradas. Lo principal es que predice tanto las paradas como los beneficios y esto le proporciona una ventaja estadística

 
Tantrik:

TP - 30pp. SL - 150pp. Puedes escribir dos páginas de verde cualquier día.

Dos páginas de verde cada día: ¿cuánto es eso?
 
Tantrik:
y cómo sabes lo que predice (no cree en el AT)

abre una posición y pone dos niveles. Y así durante nueve meses (¿o cuánto tiempo?). ¿Nueve meses que pone y abre una posición de la nada?
 
Demi:

dos páginas de verde cada día, ¿cuánto es?
No he dicho que vaya a ser todos los días (pero puedes elegir uno rentable para el foro). Lo más probable es que uno de cada cinco días no sea rentable (a largo plazo será 50/50 - spread) (de hecho tengo una operación así en mi avatar en las primeras páginas)
 
No tengo tiempo para arrancar las últimas diez páginas, si no más.

Tengan un poco de miedo, ¡esto no es la Sala de Conversaciones!
 
Tanto florecimiento y ni un solo gráfico. Al menos deberías compararlas con y sin topes. Habría habido menos palabras.
 
granit77:
No tengo tiempo para arrancar las últimas diez páginas, si no más.

¡Por el amor de Dios, esto no es la Sala de Conversaciones!

Borrado de 19 mensajes detrás de mí
 
Mischek:

Borrado de 19 mensajes detrás de mí
Me serviré cuando te conozca :))
 

aquí está el resultado sin paradas 0.1 lote sin MM 1H prueba a 1M todos los ticks

¿cuál fue el motivo del movimiento antes del 06.2004?

 
TheXpert:

Lo he buscado. A partir de ahí es esto:

La expectativa matemática de "sólo" usar un stop loss estático = -spread/2, lo mismo se aplica al take profit.

No se entiende en absoluto.

MO de usar SL == MO de usar TP == ~0.

Usando TP, puedes aumentar el MO del sistema sin él.


Déjame intentarlo de nuevo. Así pues, por cada cambio de posición damos la mitad del diferencial (sin contar los deslizamientos) al intermediario, esto es lo primero. Segundo, activación de TP (o SL) = = cambio de posición. Así, nos han quitado la mitad de la extensión, en contra de nuestra voluntad. Bueno y en tercer lugar, MO usando SL y TP "no brainer" (no sé cómo decirlo más claro), == ~0 sin tener en cuenta la comisión de intermediación, y teniéndola en cuenta ==-spread/2.

Por lo tanto, si su TP tiene "cerebro", está bien.

Además, hay diferentes casos de uso de TP(SL) donde se puede justificar la pérdida de la mitad del spread.