El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 343
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1) No, los jugadores no son comerciantes individuales, sino algunos grupos homogéneos de comerciantes en los que se divide su totalidad. Lo mismo ocurre con los participantes institucionales en el mercado: se dividen en uno o varios grupos homogéneos, cada uno de los cuales se percibe como un actor independiente.
2) El objetivo es, por supuesto, mucho más modesto que el efecto sobre el precio. 3) Me gustaría entender, mediante ejemplos sencillos, el posible mecanismo que lleva a su no estacionariedad.
4) El sistema en su conjunto puede ser markoviano, pero la serie de precios en sí puede ser no markoviana.
1) Usted personalmente, sentado ante el monitor, percibe el gráfico de un instrumento concreto como un operador independiente y no como un miembro de algún grupo. Para usted personalmente en este momento todos los grupos, homogéneos o heterogéneos, en su totalidad representan el elemento de mercado.
2) No se trata de que tú, como comerciante, influyas en el precio. Por el contrario, se trata de asegurarse de que sus acciones como operador no provocarán una reacción del elemento del mercado.
3) Es hora de comprender que la estacionariedad no es la norma, sino la excepción a la regla. En el inmenso océano de la no estacionariedad, hay islas muy raras y muy pequeñas llamadas (pseudo)estacionariedad.
4) ¿De qué tipo de sistema hablas? Si un sistema debe describir una serie de precios no markoviana, entonces no puede ser un sistema markoviano.
4) ¿De qué tipo de sistema hablas? Si un sistema debe describir una serie de precios no markoviana, entonces ese sistema no puede ser markoviano.
Es decir, algo parecido a los modelos de Markov ocultos: se añaden variables y el complicado sistema se trata como markoviano. No creo en la capacidad mágica del pasado para afectar directamente al futuro, sólo a través del presente, cuya información no está a nuestro alcance (pero sí al de los creadores de mercado, por ejemplo).
1) Usted personalmente, sentado ante el monitor, percibe un gráfico de un instrumento concreto como un operador individual, no como un miembro de algún grupo. Para usted personalmente en este momento, todos los grupos, homogéneos o heterogéneos, en su totalidad representan el elemento de mercado.
Si no los vemos, no significa que no existan. Podemos verlos indirectamente, aplicando nuestros modelos a los precios. Se trata de un método de conocimiento científico bastante normal (tampoco nadie ha visto el electrón).
2) No se trata de que usted, como comerciante, influya en el precio. Por el contrario, se trata de que sus acciones como comerciante no den lugar a una reacción de los elementos del mercado.
Habrá una reacción, pero no contra usted personalmente, sino contra el conjunto de comerciantes que actúan de forma similar a la suya. No asuma que las acciones de los comerciantes son muy singulares.
3) Es hora de comprender que la estacionariedad no es la norma, sino la excepción a la regla. En el inmenso océano de la no estacionariedad, hay islas muy raras y muy pequeñas llamadas (pseudo)estacionariedad.
Así que estamos buscando estas islas como podemos. A veces resultan ser lo que a primera vista parecía no estacionaria, otras veces es al revés.
Nos referimos a algo parecido a los modelos de Markov ocultos: se añaden variables y el complicado sistema se trata como markoviano. No creo en la capacidad mágica del pasado para afectar directamente al futuro, sólo a través del presente, cuya información no está disponible para nosotros (pero sí para los creadores de mercado, por ejemplo).
Sistemas de retroalimentación... y nada de magia, y la fe no juega ningún papel aquí.
El retraso del transporte es un ejemplo de este impacto.
Si no los vemos, no significa que no existan. Podemos verlos indirectamente, aplicando nuestros modelos a los precios. Este es un método perfectamente normal de cognición científica (tampoco nadie ha visto el electrón).
Habrá una reacción, pero no hacia usted personalmente, sino hacia un conjunto de comerciantes que actúan de forma similar a la suya. No hay que suponer que las acciones de los comerciantes son muy singulares.
Así que estamos buscando estas islas como podemos. A veces resultan ser lo que a primera vista parece inestable, a veces es al revés.
Tú y yo vemos el problema de forma diferente y lo resolvemos de forma diferente.
Le deseo mucho éxito.
Sistemas de retroalimentación... y nada de magia, y la fe no juega ningún papel aquí.
El retraso en el transporte es un ejemplo de este tipo de influencia.
Se trata de una simplificación del modelo de proceso, aunque muy útil.
Tú y yo vemos el problema de forma diferente y lo resolvemos de forma diferente.
Le deseo éxito.
Igualmente. Buena suerte a todos.
Se trata de una ligera simplificación del modelo de proceso, aunque muy útil.
Igualmente. Buena suerte a todos.
Tr.lag no es una simplificación del modelo de proceso, sino un elemento del mismo.
Tr.lag no es una simplificación del modelo de proceso, sino un elemento del mismo.
Es el resultado de algún proceso complejo, que no suele estudiarse en detalle, y que por tanto se da por hecho desde el principio.