El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 502
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Estoy de acuerdo. Pero me interesa el resultado de este experimento. Estoy dispuesto a hacer algo similar con cualquier fila, ya sea para uno o varios instrumentos.
Nadie está en condiciones de luchar contra una APP, eso lo puedo decir con seguridad.
Un par puede probarse fácilmente en un probador con un experto.
Estoy de acuerdo, por eso estoy haciendo un experimento con sartén o propano.
Estoy de acuerdo, por eso estoy haciendo un experimento con sartén o propano.
Se ve bien en la hoja de cálculo.
pero tener unos cuantos pares lo estropea todo,
No funcionará en algunos pares, créanme.
varios pares - esto es el margen, el coste del tick, el volumen del contrato, los diferentes precios, la influencia mutua de sus nuevos volúmenes en diferentes pares (el probador no puede simular esto) y así sucesivamente
no es tan fácil como parece a primera vista
Taki no, no es infinitamente grande. En el numerador se resta el tipo sin riesgo. Técnicamente obtenemos 0/0. Pero hay que ser lapidario.
Tienes razón. Por alguna razón pensé que la MT cuenta sin esta resta, pero el manual dice que se tiene en cuenta la tasa libre de riesgo. Sería interesante ver la fórmula específica de sharpe utilizada en MT.
Si se introduce un parámetro para la probabilidad de quiebra de una caja de ahorros P, entonces el sharpe será -sqrt(P/(1-P)) y su valor (la característica en cero desaparece) en P=0 será 0 )
Se ve bien en el excel.
pero tener varios pares lo estropea todo,
no funcionará en varios pares, créame.
varios pares - es un margen, el costo de la garrapata, el volumen del contrato, los diferentes precios, la influencia mutua, etc., etc.
no es tan fácil como parece.
Su indyuk, si se suaviza, también parece estar bastante bien.
Tu pavo, si se suaviza, parece estar muy bien también.
Yo ganaba dinero con ello y, según se comprobó unos años después, no era el único.
según recuerdo yo compraba en una línea y vendía en la otra.
la segunda opción parece ser la diferencia.
no lo recuerdo con seguridad.
Estaba ganando dinero con ello y, como se comprobó unos años más tarde, no era el único
según recuerdo yo conducía en una línea para comprar, la otra para vender
la segunda opción es como la diferencia.
No lo recuerdo exactamente.
Si tiene una más suave puede ver la tendencia (qué línea es más alta o más baja) y determinar la señal por la vela.
En el suavizado puedes ver la tendencia (qué línea es más alta o más baja) y determinar la señal por la vela.
ack se quejaba de que no lo sacan
Deja que lo use.
porque normalmente sólo publico esto después de que se me haya ocurrido uno mucho más genial
y de nuevo con una nota:
¡¡¡para comerciar con un par!!!
Si aparece un segundo par o más, es un fiasco.
Tienes razón. Por alguna razón pensé que la MT contaba sin esta resta, pero el manual dice que se tiene en cuenta la tasa libre de riesgo. Sería interesante ver la fórmula específica de sharpe utilizada en MT.
Si se introduce un parámetro para la probabilidad de quiebra de una caja de ahorros P, entonces el sharpe será -sqrt(P/(1-P)) y su valor (la característica en cero desaparece) en P=0 será 0 )
Me pregunto entonces en qué parte de las opciones de MT se puede fijar esta tasa tan libre de riesgo... quizás no sé algo...
Para acabar con el SB, cite cualquier rango de precios y le demostraré que, no hay SB, sino un patrón claro.
Y aquí tienes:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices