El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 269

 

Pero si consideramos que cada acto siguiente del "presente(j)" no parte de cero, sino del nivel formado por todos los actos anteriores, la imagen de la formación del "FUTURO" global será más correcta.

¡¡¡Y en este caso no habrá saturación !!! Y con razón ;)

 
avtomat:


Se trata, en sentido figurado, de un disparo único estirado, o lo que es lo mismo, de una función delta embadurnada en el tiempo.


Resaltado - No he encontrado tal interpretación).

Se aleja de la definición clásica de la función delta.

¿Sería más correcto hablar de una especie de transformación de ventana (en nombre del respetado (sin ironía) Yusuf) debido a la finitud del intervalo de tiempo en cuestión?

 
sergeyas:

Resaltado - No he encontrado tal interpretación).

Se aleja de la definición clásica de la función delta.

¿Tal vez sea más correcto hablar de alguna transformación de ventana (en nombre del querido (sin ironía) Yusuf) debido a la finitud del intervalo de tiempo considerado?



Lo he puesto de forma figurada. ;)

Por supuesto, difiere de la definición clásica de una función delta. ;)

Por eso hablo de estiramiento en el tiempo del momento inicialmente concentrado en un punto. Después de todas las transformaciones de Yusuf se pueden considerar desde estas posiciones.

 
avtomat:

Pero si consideramos que cada acto siguiente del "presente(j)" no parte de cero, sino del nivel formado por todos los actos anteriores, la imagen de la formación del "FUTURO" global será más correcta.

¡¡¡Y en este caso no habrá saturación !!! Y con razón ;)

Yusuf, no tendrás que dormir bien durante unos meses para introducir correctamente las condiciones iniciales en la fórmula de cálculo del futuro - apego a los niveles característicos ;)

Aunque, en mi opinión, no es el último momento importante que habrá que tener en cuenta...

No es tan sencillo...

Pero es interesante.

 
sergeyas:

Yusuf, no tendrás que dormir bien durante varios meses para introducir correctamente las condiciones iniciales en la fórmula para calcular el futuro - una referencia a los niveles característicos;).

Aunque, en mi opinión, no es lo último importante que tendrás que tener en cuenta...

Bueno, no es tan sencillo...

Pero es interesante.


Por supuesto, pensaremos más para llegar a la verdad, pero los resultados preliminares de la teoría son tranquilizadores, por ejemplo, permiten abrir aproximadamente el mismo número de posiciones largas (192) y cortas (190) desde principios de 2013 y mantenerse en beneficios a 0,1 lotes en D1:

Hay 1383 barras en la historia
Garrapatas modeladas 1765
Calidad de modelado n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Corriente de propagación (20)
Beneficio neto 20503,92
Beneficio total 28009,00
Pérdida total -7505,08
Rentabilidad 3,73
Remuneración esperada 53,68
Reducción absoluta 370,00
Disposición máxima 4099,12 (17,17%)
La reducción relativa es del 17,17% (4099,12)
Total de operaciones 382
Posiciones cortas (% de ganancias) 192 (93,23%)
Posiciones largas (% de ganancias) 190 (96,84%)
Operaciones rentables (% del total) 363 (95,03%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 19 (4,97%)
El más grande
comercio rentable 79,76
operación perdedora -1757,36
Media
comercio rentable 77,16
operación perdedora -395,00
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 187 (14608,12)
Pérdidas continuas (pérdida) 17 (-7444,64)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 14608,12 (187)
Pérdida continua (número de pérdidas) -7444,64 (17)
Media
ganancias continuas 121
Pérdida continua 6

 
avtomat:

Pero si consideramos que cada acto siguiente del "presente(j)" no parte de cero, sino del nivel formado por todos los actos anteriores, la imagen de la formación del "FUTURO" global será más correcta.

¡¡¡Y en este caso no habrá saturación !!! Y con razón ;)

Oleg, correctamente notado, en este caso. Realmente, por simplicidad, consideré la acción de un momento unitario en el tiempo t=0 para la variante simplificada n=1, aunque, en realidad, el espacio es n - dimensional y la impedancia del sistema a está determinada por los datos reales y puede tomar cualquier valor, aunque, aun así, las relaciones para P, H, B permanecen inmutables y la condición de normalización P+H+B=1 se satisface. Tienes razón, de hecho, debido a la aparición y a la muerte de nuevos procesos dinámicos nunca se producirá una saturación, pero si se produce un acontecimiento de forma repentina, por ejemplo en forma de una noticia global, entonces sus características pueden notarse y distinguirse del comportamiento general del mercado. Todo el trabajo se hace porque sí.
 
sergeyas:

Resaltado - No he encontrado tal interpretación).

Esto se contradice con la definición clásica de la función delta.

¿Sería más correcto hablar de una especie de transformación de ventana (en nombre del estimado (sin ironía) Yusuf) debido a la finitud del intervalo de tiempo en cuestión?


Has anotado correctamente, tiendo a pensar que, efectivamente, el futuro entra en el pasado a través de la ventana del presente, como se ha mostrado anteriormente, y todo sucede casi en un instante; cuando nos ponemos al día, a menudo es demasiado tarde para intentar cambiar y/o actuar:


 
avtomat:

Pero si consideramos que cada acto siguiente del "presente(j)" no parte de cero, sino del nivel formado por todos los actos anteriores, la imagen de la formación del "FUTURO" global será más correcta.

¡¡¡Y en este caso no habrá saturación !!! Y con razón ;)


Realizando tales construcciones, paraactos idénticosde "presente(j)" obtenemos el siguiente cuadro de formación global de "FUTURO" :

En este caso, no se produce la saturación. Al final del transitorio, el proceso se estabiliza y se establece un movimiento a velocidad constante. (Le recuerdo que todos los actos son idénticos aquí)

En este caso, el movimiento se realiza en pasos discretos.

Así, el FUTURO no se detiene en su desarrollo, sino que avanza y asciende, evoluciona, se desarrolla.

Este movimiento monótono establecido puede verse como un portador evolutivo global.

Luego, como experimento, se pueden introducir diferentes tipos de modulación, - para estimar su influencia en el carácter del movimiento.

 

La modulación puede introducirse tanto en los actos individuales como en el proceso resultante.

Por ejemplo, introduciendo una modulación muy sencilla se consiguen movimientos tan familiares :)

(tales movimientos tenían incluso un nombre tonto especial, llamándolo "volatilidad", lo que indica claramente la falta de comprensión de la naturaleza del fenómeno y el deseo de ocultar la incomprensión detrás de un "término" tonto)

Nota específica: ¡¡¡no se han utilizado generadores de aleatoriedad en la construcción de este proceso modulado!!!

Aquí están estos modelos de funciones moduladoras simples, no lineales a pesar de su simplicidad :

.

Espero que este sencillo ejemplo permita comprender por qué la tarea de determinar los coeficientes de ponderación es en sí misma compleja y ambigua, como ya he mencionado.

 
tol64:


¿Cómo se calcula la eficacia? ¿Así? Sólo entonces hay que aclarar lo que se quiere decir:

A - un trabajo útil.

Q es la energía gastada.

//---

P.D. Es sólo el Factor de Recuperación. ))

Factor de eficiencia.

Tornillo en el cálculo de la eficiencia.

Razón de la queja: