¿Cómo se calcula la retribución esperada? - página 4
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Voy a ir al lado y dicen que regalan 25 pips al día, por alguna razón no dólares.
Por cierto, no está claro por dónde va "desde 25 pips".
En pips - lo necesitas como trader para entender cuánto difiere tu operación media del spread.
La mayoría de los sistemas en pruebas muestran pérdidas alrededor del spread por operación. Esto es lo que se espera de casi cualquier sistema de "ciruela típica", "menos el diferencial".
Si necesita un sistema rentable, la media de sus operaciones debería ser significativamente positiva, es decir, compensar al menos este "menos spread" con algún margen. Se considera que si la ganancia esperada de un sistema no es inferior a 1-2 diferenciales, puede considerarse rentable.
Ahora, después de que se haya implantado el diferencial variable en la mayoría de las empresas de corretaje, la situación es más complicada: debe tener una idea sobre el diferencial medio al abrir sus operaciones. Y tratar de que la expectativa del sistema sea al menos mayor que este diferencial medio, mejor varias veces mayor.
Gracias por tu respuesta, pero no me queda claro. Hace poco que he empezado a hacer análisis técnicos. Yo reviso mi historial manualmente sin un probador, es decir, miro el gráfico y escribo las operaciones. Comprendo que la recompensa esperada. ¿Qué significa "reparto de tratos"?
O, por ejemplo, esta frase: "Esta es la expectativa de casi cualquier sistema de "ciruela típica", "menos el diferencial". Cuando miro el historial, tengo en cuenta el diferencial de un determinado par de divisas. O es que no estamos hablando de eso.
¿Cuál es el diferencial medio?
Explique o ponga un enlace si es posible.
Sinceramente
Por margen por operación. Significa que si hay muchas operaciones, la expectativa de una operación de un sistema típico es aproximadamente igual al -spread (en puntos), es decir, igual a la comisión.
O, por ejemplo, esta frase: "Esta es la expectativa de casi cualquier sistema de "ciruela típica", "menos el diferencial". Cuando miro el historial, tengo en cuenta el diferencial de un determinado par de divisas. O es que no estamos hablando de eso.
Exactamente sobre la remuneración esperada, o más bien su estimación.
¿Cuál es el diferencial medio?
Explique o ponga un enlace si es posible.
El diferencialmedio es un diferencial medio, es decir, es una media aritmética de todos los diferenciales de un par para un tiempo de observación suficientemente largo.
Por margen por operación. Significa que si hay muchas operaciones, la expectativa de una operación de un sistema típico es aproximadamente igual al -spread (en puntos), es decir, es igual a una comisión.
Exactamente sobre la remuneración esperada, o más bien su estimación.
El diferencialmedio es un diferencial medio, es decir, es una media aritmética de todos los diferenciales de un par para un tiempo de observación suficientemente largo.
Tenemos 30 operaciones, el beneficio en puntos de estas operaciones es de 50 puntos, el spread de este par para el periodo observado es igual a 4 puntos. 50/30 = 1,7. Además, debería restar el diferencial de la ganancia esperada recibida. 1,7-4 = -2,3. ¿Y tengo una pérdida total en la perspectiva teórica? En el mejor de los casos necesito que la expectativa en este ejemplo no sea inferior a 6?
"Ofweli & Co Offshore Mutual Fund" - Nuestro MO es de $100 por transacción.
¿Mejor?
Voy a ir, dicen que están dando 25 pips al día gratis, de alguna manera no dólares.
¡¡¡Claro que 25 pips al día es mucho mejor!!! 10 lotes y tenemos 2.500 dólares de beneficio
¿para qué necesitamos tus 100 libras? 2.500 como en más...
Y de todos modos... En este hilo se han reunido tantas mentes... que incluso hay desacuerdo sobre la pregunta elemental: "¿Qué es el MdD?".
No pensé que este hilo llegaría a tener 4 páginas ))))
Y de todos modos... Se han reunido tales mentes en este hilo... que incluso hay desacuerdo en la pregunta elemental: "¿Qué es el MdD?".
No seas tan obvio, por favor. Nadie discute lo que es la expectativa. La cuestión es cómo medirlo. Lo ofrecería en onzas, pero me temo que Gadafi correrá la misma suerte.
Se mantiene en pips o porcentajes.
Es tan sencillo como eso. Su beneficio total en 30 operaciones es igual a 50 pips. 1,7 es correcto, no es necesario quitar el diferencial. Pero sería bueno compararlo con la difusión. La diferencia es significativamente menor que la suya (1,7 es menos que 4). Sale demasiado líquido, el margen es demasiado pequeño. O tal vez quieras comprobarlo en un plazo más largo y ver si tus resultados son mejores.
Sería mejor si la recompensa esperada no fuera inferior a 4, y mejor aún, no menos de 8 puntos (doble spread).
P.D. No voy a sacar el tema de que 1,7 no es un pago esperado, sino sólo su estimación, y es bastante burda.
En general, la expectativa matemática es desconocida, pero se conoce su estimación, que converge a Mo para un número infinito de ensayos y para series estacionarias. Para los reales puede no haber ningún Mo. Por lo tanto, el beneficio medio por transacción es más correcto. imha
P.D. Mientras escribía, Alexey ya lo anotó en la posdata. En general, lo llames como lo llames, siempre que sea útil
Fijamos TP-50, SL -50. Si el número de órdenes rentables es igual a las no rentables, obtenemos 0. Si una orden es mayor -50, otra menor -50.
¿Cuáles son sus valores de TP y SL?