SOM: métodos de cocción - página 4
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Así es como funciona SOM:
Resumiendo: se establece el tamaño de la red, por ejemplo, la haremos siempre cuadrada, de 5 por 5. Cada elemento es esencialmente un vector de valores, los valores iniciales se eligen mejor al azar de una matriz de ejemplos (vectores de tamaño 40) que son pregenerados por su script y guardados. Es decir, tomar 25 ejemplos al azar de la matriz (que tiene un tamaño de digamos 5000 ejemplos). Y entonces el algoritmo es el siguiente: volvemos a elegir al azar un ejemplo de la matriz de entrenamiento y lo comparamos con cada vector-elemento de la red (¿usando la medida de distancia euclidiana? No lo sé exactamente, tal vez algo más) Los valores del vector más cercano se corrigen mediante la fórmula dada a continuación. Esta corrección se extiende también a los vectores vecinos, según una función gaussiana.
En resumen, es complicado... Construyo NS en un paquete estadístico.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Si voy a operar conalexeymosc , ¿por qué se vincula al precio de apertura? creo que la apertura y el cierre son variables aleatorias y el hecho de que su TS muestre resultados relativamente buenos en D1 y peores en marcos de tiempo inferiores confirma que, para hacer una operación, basta con tener una previsión de barra alta y baja. ¿Se puede hacer un NS usando sólo el Alto y el Bajo?
Y si no es difícil, puedes explicarlo - ¿es posible diseñar un NS que tenga, digamos, una matriz 3x5 en la entrada - 3 TFs y 5 barras, por ejemplo?
Estoy construyendo un NS en un paquete estático.
--- El hecho de que su NS mostrara resultados relativamente buenos en D1 y peores en marcos temporales inferiores confirma que, para el comercio, es suficiente tener una previsión de barra alta y baja. ¿Se puede hacer un NS usando sólo el Alto y el Bajo?
No estoy discutiendo, yo mismo creo que el corte de la señal de precio con los precios de apertura (cierre) es el ruido y el azar, pero es sólo conveniente para construir el modelo por los precios de apertura - sistema robusto y hace cálculos rápidos en Metatrader. También se puede hacer un análisis de los precios altos. Incluso lo haré por su interés y lo publicaré. Trabajaré con las barras horarias, tomaré el historial de la terminal MT5, siempre y cuando esté disponible para su descarga.
--- Y si me explicas por favor, ¿es posible proyectar un NS, que tenga una matriz 3x5 en la entrada, digamos, 3 TF y 5 barras, por ejemplo?
Sí, claro que sí. La imaginación es ilimitada, pero la entrada es siempre un vector, no una matriz bidimensional. Más concretamente, cualquier matriz bidimensional, tridimensional, etc., se transforma en un vector unidimensional, por ejemplo: los primeros 5 valores son precios de apertura en las barras diarias, los segundos 5 valores son precios de apertura en las barras de 4 horas y otros 5 valores son precios de apertura en las barras de reloj. Y así sucesivamente... Para el NS no importa en qué secuencia darle los datos. (La excepción es el reconocimiento de patrones, donde sí importa y los cambios de datos degradan el resultado).
--- Tengo NeuroSolutions 6 y STATISTICA 6 a mano, en algún otro lugar hay distribuciones como matcad - Tendré que buscar
La estadística manda. Yo mismo lo uso, sólo que en mi ordenador de casa es la versión 8. Hay una opción para cargar el archivo NS como código C, que se compromete a la dll y el EA se prescribe para alimentar los datos en la dll y aceptar la señal.
Más concretamente, cualquier matriz bidimensional, tridimensional, etc., se transforma en un vector unidimensional, por ejemplo: los primeros 5 valores - precios de apertura en las barras diarias, los segundos 5 valores - precios de apertura en las barras de 4 horas y otros 5 valores - precios de apertura en las barras horarias. Y así sucesivamente... Para el NS no importa en qué secuencia darle los datos. (La excepción es el reconocimiento de patrones, donde sí importa y los cambios de datos degradan el resultado).
¿Has comprobado lo importante que es el orden de los datos de entrada? Quiero estar 100% seguro, porque creo que para construir un NS en un TF - significa aumentar el número de datos de entrada, que a su vez dará lugar al axioma de AT: "la historia se repite", pero por desgracia - la historia no se repite, el auto-engaño es otra cosa ;), pero si se crea una estrategia para el trabajo intradía, tal vez el uso de varios TF para el entrenamiento del NS y dará un modelo predictivo con una probabilidad superior al 50%
SZZY: Espero que seas capaz de crear y mostrar el NS usando High and Low
Veamos, ya empecé a entrenar el SOM en barras horarias sobre precios altos durante 9 años, desde 2001 hasta abril de 2010. Desde mayo de 2010 hasta mayo de 2011 será el periodo OOS. Aumenté el vector de datos de entrada a 72 (es decir, 3 días). Hice el tamaño del SOM de 10 por 10 neuronas. tardará mucho tiempo en entrenarse, está infectado.
Estoy seguro del orden de las variables de entrada, puedo probarlo en los datos artificiales, pero el porqué, se intuye... Sólo estamos tratando con un aproximador, una máquina.
En cuanto a la estrategia de los FT múltiples, creo que hay potencial para esta idea.
¿Qué tal si instalas Statistica 8 para estar en la misma página?
Voy a buscar Statistica 8, la versión 6 ya está en pie, si no es difícil de escribir en detalle los pasos necesarios para Statistica 8 al crear el NS, no hay absolutamente ningún tiempo para aprender a trabajar en todos los programas a mí mismo
¿cómo se normalizan los datos de entrada Alta y Baja?
Las acciones son las mismas que en las estadísticas 6.
Normalizar de la misma manera, utilizando la fórmula anterior.
Comprobado EURUSD H1 como se prometió. El modelo se basó en el Alto. No tuve éxito: perdí en el periodo OOS.
Lo he probado en barras horarias sobre las acciones de Gazprom - OOS está en el lado positivo, un gráfico bastante bueno.
También probé una idea para cerrar posiciones en el EURUSD Day1 basada en una señal (en la transición de un estado a otro, es decir, en el cambio de neuronas). He hecho un Asesor Experto, recogido las neuronas de apertura y cierre utilizando el probador, muchas ejecuciones rentables en el período de optimización. En OOS - también es una ventaja.