Indicadores de predicción - página 11
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Usted mismo debería dudar de los azules, si es un verdadero científico y no un ingenuo novato que quiere dejarse engañar.
Si los cuestiona, primero debería negarse a utilizar (18) como base para toda investigación futura sin haberla entendido.
Ya está resuelto, Yusuf. Las preguntas más directas sobre el cuestionamiento de la premisa te han sido planteadas no sólo por mí, sino también por varios otros en tu gran hilo, más cerca del comienzo del mismo. Ver los posts de Vinin y alsu. Te los has cepillado con una mofa erudita y un autoelogio.
Tengo la impresión de que ni siquiera entiendes realmente tu "artículo".
Usted mismo debería tener algunas dudas sobre el resaltado azul, si es un verdadero científico y no un ingenuo novato que quiere dejarse engañar.
Ya ha sido tratado, Yusuf. Las preguntas más directas sobre los requisitos previos se las he hecho no sólo yo, sino también varios otros participantes de la discusión en su gran rama.
Nuestra tarea es ocuparnos de (18), no de la premisa. En primer lugar, se trata de los requisitos previos de los números de Fibonacci, las horquillas ...., las mariposas y otras "estrategias".
Lo siento, pero tu famoso (18) es una proporción derivada de las divagaciones de una yegua azul.
Como es bien sabido en la lógica formal, cualquier cosa puede deducirse de un sinsentido.
P.D. Hablando de contexto: la premisa es el contexto de su (18). ¿Y ahora propones tratar (18) propiamente dicho, ignorando todo el contexto?
No. No necesitas buscar ningún código. La dinámica del mercado, es decir, la aceleración o desaceleración, muestra dónde están los mejores puntos de entrada/salida. Y también el rango de desviaciones, como puntos. Si en el salto del precio japonés la señal salta 8-9 desviaciones estándar de la media, está claro que se trata de una anomalía y desarmonía financiera como "terremoto financiero" y luego vuelve a la normalidad, es decir, a la corrección, pero no vuelve simplemente a la normalidad, sino que salta la inercia mucho más allá, es decir, habrá fluctuación aperiódica, desplazamiento del vector de fuerza (dirección). Todo se refleja en todo.
La velocidad es la primera derivada, se puede utilizar el ángulo de regresión lineal o el desplazamiento de 2 medias . El indicador MACD, lo muestra. La aceleración es la segunda. El indicador OsMA lo muestra. Los cambios en sus amplitudes, es decir, las oscilaciones de las ondas, forman "toboganes", picos y valles. Al frenar, se produce una "divergencia", es decir, los picos posteriores serán más pequeños que los anteriores. Este es precisamente el mejor momento para las entradas y salidas. Cuando los picos son crecientes, se trata de un aumento de la tendencia, una "convergencia". También se pueden utilizar datos numéricos directos, por ejemplo, midiendo los zigzags de las rodillas de diferentes rangos y sus proporciones. Con ellas, también podemos calcular el vector de potencia y algunas otras características.
Aquí el principal problema es la elección del periodo y el rango de amplitud y tiempo de negociación, a corto, medio o largo plazo. Deberíamos ver que los indicadores están en la resonancia de la onda. En un período invariable, nadie puede entrar fácilmente en una fase. Lo consiguieron un par de veces o los optimizaron en el probador, y luego no lo consiguieron. Teniendo en cuenta que la señal consiste en un conjunto de ondas, hay que utilizar varios medidores, mejor multiplicar el periodo por 2, la proporción áurea, y clasificarla o hacer una sintonía automática, como se hace en la ingeniería de radio, donde los receptores se sintonizan automáticamente tras captar la señal. Y todavía hay que hacer todo esto para que coincida plenamente con la señal real y la inmunidad al ruido. Si se utilizan los promedios para filtrar, hay que entender el retraso que sufren. Si no hay oscilaciones y divergencias, y la inversión se produce bruscamente, es necesario saber si se trata de una anomalía o no, es decir, los rangos de desviación media.
Y para los rangos de desviación de la normalidad hay que conocer los parámetros medios de cada par. La GBP y el JPY tienen características bastante diferentes, como el carácter de los pueblos, la altura, el peso, el movimiento y el comportamiento, y su cruce GBPJPY (el hijo de este matrimonio) lo es aún más. Esta propiedad es utilizada por los "scalpers" para las operaciones nocturnas, y por algunos para las operaciones diurnas, así como por los "agentes promediadores" competentes.
Y por supuesto si se hace en modo multidivisa, entonces es genial. El único MACD normalizado en todos los pares principales en un gráfico, como un arco iris, muestra inmediatamente la relación entre los pares. Y si algún par ha salido del montón, seguramente volverá, porque no puede permanecer en el estado anormal durante mucho tiempo. El mercado de divisas siempre se autoequilibra, y los bancos o los grandes fondos toman medidas para equilibrar el mercado. O crean una desarmonía artificial, como la última de Japón, para capitalizarla, pero eso es cuestión de la suerte que tengan y de lo bien que sepan hacerlo. En este caso, un gran número de depósitos mueren o se les aplica un stop-loss, como a la gente en un terremoto o en una guerra. Si un par está subiendo y el otro está bajando, por ejemplo el USDPY está subiendo y el GBPUSD está bajando, además por la noche, esto es una manipulación, venden la libra para aumentar el valor del yen. Unas horas más tarde lo volverán a vender, y por la mañana, cuando el euro se despierte, la libra subirá, como en la ruptura de la mañana, y el yen caerá, si no se encuentra algún chivo expiatorio, como el NZDUSD, pero se verá cuando vayan en direcciones opuestas.
Pero he descrito este enfoque muy general. Es posible encontrar soluciones no convencionales.
Te torturarás con los códigos, podría haber millones de matrices...
El aparente misterio del mercado radica en que, contrariamente a nuestras nociones sobre la inercia como algo inevitable, ésta no existe, y la aparente inercia está relacionada con las conjunciones (18), en las que se permite que el precio se mueva, por ejemplo, hacia arriba, formando simultáneamente una tendencia bajista, sobre la que salta como si nada, manteniendo la dinámica, pero cambiando de dirección, como un objeto sin masa. Por eso hay cambios "bruscos" de dirección y de valores. Es inútil adivinar los valores futuros de los precios o construir una estrategia basada en el análisis de la historia. El mercado es siempre original y, como han señalado correctamente los participantes, una pieza no es igual a otra. Hay miles de millones de combinaciones en las que es fácil perderse.
Tienes razón, necesitamos soluciones no convencionales, y los códigos que indiqué están aproximadamente marcados - tal vez los coeficientes y los parámetros (18) funcionen como un código.
Lo siento, pero tu famoso (18) es un ratio derivado de las tonterías de una yegua.
Como es bien sabido por la lógica formal, cualquier cosa puede deducirse de un sinsentido.
P.D. Hablando de contexto: la premisa es el contexto de su (18). ¿Y ahora propones tratar (18) propiamente dicho, ignorando todo el contexto?
Lo principal es (18), y de donde viene se explicará más adelante, por lo visto no me salió bien en el artículo, creo. Aunque la idea de la conclusión y el razonamiento (18) puede parecer un sinsentido, no pierde su poder, el misterio de disipar las ilusiones, cambiando fundamentalmente nuestras ideas sobre el mercado, y por lo tanto difícil de percibir.
.....
3. Todos los participantes se comprometen a transferirme honestamente el 10% de los beneficios derivados del posible uso del indicador y del asesor
.....hmm...
¿Y dónde hay una palabra sobre cómo vamos a compartir las pérdidas, o al menos los riesgos? ¿O es que operamos en cuentas demo y honestamente compartimos los demobucks?
Yusuf, tienes razón al agitar en los foros de lengua rusa, porque sólo los eslavos pueden dejarlo todo por la idea, vivir endeudados y esperar un beneficio rápido, recibir un sueldo de 500 dólares por el trabajo principal, y tener un depósito en el DC de 1000 dólares. Intenta agitar en foros ingleses - la gente allí es más rica, pero sobre dar tu dinero a un extraño - mucho menos confiado, quizás te expliquen cuales son los riesgos, tus sugerencias son como un viejo dicho del ejército: "Primero te fumas el tuyo, y luego cada uno el suyo".
Estoy 100% dispuesto a cubrir tus pérdidas, si realmente están relacionadas con el mal funcionamiento de un EA que ya ha sido puesto al día, y no con tu estupidez al interferir en su trabajo. Primero debemos ponerlo en marcha con los esfuerzos conjuntos del "foro de habla rusa".
Estoy totalmente de acuerdo. Si te comprometes a enmendar la plana. Puedo empezar mañana.
Esto ya lo he anunciado, pero sujeto al fallo del EA y si se siguen las reglas de trading establecidas por todos los participantes, no perseguir beneficios imaginarios, etc. etc.
Esto ya lo he anunciado, pero sujeto al fallo del EA traído y si se siguen las reglas de trading establecidas por todos los participantes, no persiguiendo beneficios imaginarios, etc. etc.
El aparente misterio del mercado es que, en contra de nuestras ideas sobre que la inercia es inevitable, no existe, y la aparente inercia está relacionada con las conjunciones (18), en las que se permite que el precio se mueva, por ejemplo, hacia arriba formando simultáneamente una tendencia bajista, sobre la que salta como si nada, manteniendo la dinámica, pero cambiando de dirección, como un objeto sin masa. Por eso hay cambios "bruscos" de dirección y de valores. Es inútil adivinar los valores futuros de los precios o construir una estrategia basada en el análisis de la historia. El mercado es siempre original y, como han señalado correctamente los participantes, una pieza no es igual a otra. Hay miles de millones de combinaciones en las que es fácil perderse.
Tienes razón, necesitamos soluciones no convencionales, y los códigos que he indicado de forma condicional, están aproximadamente marcados - tal vez los coeficientes y los parámetros (18) funcionen como un código.
La inercia está presente en algunos lugares. En las tendencias largas, no todos los participantes en el mercado tienen tiempo de entender que la dirección cambia y se adhieren a la antigua dirección debido a la inercia. Es decir, como escribió un profesional estadounidense: "Las tendencias globales tardan mucho en morir".
Los cambios constantes de dirección están presentes, porque hay dos monedas, se llaman "pares". Un día la masa total de compra de un par supera a la del otro. Pero el componente constante en forma de medias lentas suele estar bien visto como "línea de guerra". Es decir, casi siempre tenemos una componente longitudinal lenta, y luego transversal corta, caminando alrededor del "centro de gravedad". Si la señal se descompone en un espectro, esto es claramente visible. Todo el mundo está tratando de ganar en cada milímetro del mercado, los scalpers cambiarán a una desviación de sólo 5-10 pips y en ondas de 9 a 30 minutos. Para los bancos son ondulaciones en el agua, suelen mirar categorías más grandes de 10 veces al menos 50-100 pips, y el tiempo para hacerlo es al cuadrado de la amplitud. El periodo de una onda aumenta como el cuadrado de la amplitud, si no me crees, al menos toma la característica de desviación estándar cambiando suavemente el periodo y luego aproxima la dependencia por una función de potencia.
Obtendrá aproximadamente A=B*MathPow(C); donde C será aproximadamente 0,5 y B dependerá del "crecimiento" del par de divisas. El mayor crecimiento en este caso se observará para el hijo conjunto de la libra y el neozelandés GBPNZD, es decir, potencialmente el par más rentable, pero también hay un gran margen.
Entre otras cosas, ahora, como dicen los observadores profesionales en el canal de televisión RBC, la negociación en el mercado está automatizada en un 50% y cada uno tiene sus propios parámetros. Por eso el vector de poder está cambiando rápidamente, ahora hacia un lado, ahora hacia el otro. Y el equilibrio general de los fondos y las operaciones cambia lentamente y gravita en torno a las zonas horarias. Las parejas europeas son activas durante el día y relativamente pasivas por la noche. La amplitud del cruce de la GBPCHF durante el día es 5,5 veces mayor que durante la noche. La amplitud cambia, es decir, el componente espacial, por ejemplo, aumenta de día, y el tiempo se comprime. Por la noche, por el contrario, el espacio se comprime y el tiempo aumenta, el mercado se arrastra durante mucho tiempo. El espacio y el tiempo interactúan entre sí. Por lo tanto, es imposible utilizar indicadores con un período constante dentro de toda la gama. Se hace constante puramente debido a la imperfección de las herramientas de cálculo y los programas de comercio. El período en su polinomio también es constante. ¿Pero por qué?
¿Qué diferencia hay respecto a la intersección de 2 medias? Sospecho que no hay ninguna, sólo parece una bonita línea que decae suavemente, y las vueltas serán proporcionales a la intersección de 2 medias con la misma inercia de 0,25 a 0,5 del periodo. Entonces, ¿por qué tanto alboroto?
Y lo más importante, no predice nada. Hay una diferencia entre dibujar una línea decadente, supuestamente predicha en base al periodo de datos pasados, y la predicción matemática de probabilidades, que dibuja directamente una trayectoria probable con todos los giros y con una confianza decente y sin ninguna inercia o retraso.