No me digas entonces que el AT no funciona - página 25

[[Eliminado]]

Reshetov:

Hoy he encontrado una característica interesante en el EA que está en GD2. Resulta que en el futuro no hay que operar en el modo 3 (pase = 3), sino en el 1 o en el 2 .....

...............................

Todo está bien. Pero he hecho un experimento con su Asesor Experto pero alterado un poco.

1. Que sean las 23 horas de hoy 2009.10.12 (hora de la plataforma comercial)

Optimizo el Asesor Experto según su metodología inicial con extrema derecha

fecha 2009.10.13, es decir, estoy añadiendo las últimas 23 barras H1 2009.10.12 - día.

2. He establecido una opción en mi Asesor Experto: "cerrar todas las posiciones a las 23 horas" y ejecutar el Asesor Experto en el intervalo

2009 .10.13 - 2009.10.14 - fijar ganancias/pérdidas

4. Procedo al punto 1, aumentando la fecha en un día y repitiendo todo.

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Conseguí trabajar 40 días así, 35 de los cuales resultaron ser rentables.

Hice un depósito inicial de 1000$ y operé 0.1 lotes con 1600$ de beneficio.

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Ahora estoy construyendo un programa de optimización-automatización para operar el día siguiente a la fecha de optimización de la operación.

[Yury Reshetov]

more:

Actualmente estoy construyendo un programa de automatización de optimización-ajuste para el comercio en el día siguiente después de la fecha de optimización de comercio de la derecha.

¿Servirá esto?

Añadido en la versión 2.1, que puede descargarse en la página de descargas de la última versión: http://gold-dust.info/ru/downloads.

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Reshetov:

¿Servirá esto?

Añadido en la versión 2.1, que puede descargarse en la última página de descargas: http://gold-dust.info/ru/downloads.

Creo que ya está, lo probaré ahora, gracias.

Sería bueno poder insertar su EA con sus propios parámetros controlables para optimizar el ajuste,

Pero lo sé, lo sé: envíalo a Job inmediatamente.

[Yury Reshetov]

more:

Parece que es eso, lo probaré ahora, gracias.

Estaría bien poder insertar tu propio EA con sus propios parámetros controlables para su optimización y ajuste,

Pero lo sé, lo sé, envíalo inmediatamente a Job.

La cuestión es que, para hacer cambios o adiciones a un EA existente, hay que recompilar todo el programa.

Es decir, no hay universalidad en la forma de la capacidad de insertar cualquier TC. No es tan fácil construirlo. Si fuera fácil, lo habría construido hace mucho tiempo - lo necesito para experimentar con diferentes TCs.

[Сергей]

Mathemat:

¿Por qué tan duro (me refiero al azul)? ¿No crees que puedes rechazar un buen sistema de esta manera? Sí, lo entiendo: pareces un perfeccionista extremo...

eso es algo a lo que aspirar. Es que hay un control de calidad propio en el sistema. En cuanto aparecen tramas aleatorias, surgen inmediatamente las preguntas "¿podré averiguar cuándo vendrá tal trama en el futuro y cuál será su duración?" No tengo tales respuestas, así que bloqueo la estrategia.

En mi opinión, la secuencia de operaciones expresada como "éxito-fracaso" es un proceso de Bernoulli en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo se elimina la aleatoriedad de ahí?

Pero eso no es lo que estoy analizando, es decir, no es "éxito-fracaso" y no sé cómo responder a su pregunta. Creo que no es muy informativo y dice poco sobre el proceso de negociación en sí. Cuando hago la prueba en MathCAD obtengo el estado de equilibrio en cada intervalo (barra), es decir, mi salida son dos muestras finales de igual longitud, una es una cotización y la otra es el estado de equilibrio(proceso de equilibrio). No hay transacciones (entrada, salida, éxito, fracaso, etc.) como tal. Estoy tratando de entender la calidad de la función de conversión de la cotización a la balanza. Si la "fractalidad" del equilibrio se acerca a la "fractalidad" del mercado, entonces el sistema no sabe nada del mercado, prácticamente lo copia y está destinado a perder.

PD: por cierto, para ser formalmente objetivos, el respetado autor de este hilo confirmó la inoperatividad de TA :o) Es decir, el AT, como disciplina independiente, no puede responder a la pregunta principal, hacia dónde irá el precio :o)

[[Eliminado]]

Reshetov:

La cuestión es que para hacer cambios o adiciones a un EA existente, es necesario recompilar todo el programa.

Es decir, la universalidad en forma de posibilidad de insertar cualquier TS está completamente ausente. No es tan fácil construirlo. Si fuera fácil, lo habría creado hace tiempo: yo mismo lo necesito para experimentar con diferentes TS.

Veo, es decir, el nombre y los parámetros del Asesor Experto, el algoritmo y la secuencia de sustitución de estos parámetros en el probador en cada llamada del terminal están escritos en el cuerpo del programa.

Me disculpo por la intromisión, pero tal vez pueda coser mi programa también. Estos son sus parámetros:

// PASS = 1 – подгонка  на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,
//                      на периоде 2                 
// PASS = 2 – подгонка  на периоде 3       
// PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3
//            в режиме тестирования  без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозите
extern int    PASS = 1;
extern int    x11 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x21 = 100;
extern int    x31 = 100;
extern int    x41 = 100;

extern int    p   = 20;   // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100

extern int    x12 = 100;  // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200
extern int    x22 = 100;
extern int    x32 = 100;
extern int    x42 = 100;
       int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бара
       int P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара


//--- 
// TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep  заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,
// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.
//---
extern int    TakeProfit  = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    StopLoss    = 50;// 4-х разрядная котировка
extern int    Stop_0      = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита  в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.
                               // Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.
                               // Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.

En el primer paso, se optimizan los parámetros:

extern int TakeProfit = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100

extern int Parada_0 = 30; - Inicio = 30 Paso = 1 Parada = 100

Por supuesto, también su parámetro

extern int p = 20; // optimización Inicio = 3 Paso = 1 Parada = 100

El resto de los pasos no se modifican.

Si me haces el favor, me gustaría adjuntar el programa en sí, por si acaso.

Optimización, como es habitual, sobre la base del modelo de poros.

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[Yury Reshetov]

more:

Veo, es decir, el nombre y los parámetros del EA, el algoritmo y la secuencia de sustitución de estos parámetros en el probador en cada llamada del terminal están escritos en el cuerpo del programa.

Siento molestarle, pero tal vez pueda coser mi programa también. Estos son sus parámetros:

No, no voy a aceptar el trabajo. Es mucho trabajo. Si pudiera conectar el programa y todo funcionara, lo haría. Pero como, para cada paso, tenemos que corregir la configuración del EA en los archivos *.set y *.ini, es demasiado molesto.

No tengo tiempo para hacer programas separados para cada EA - todo va a mi TS.

Por lo tanto, debería ir definitivamente a Zhoba con sus EAs.

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Reshetov:

No, no voy a aceptar el trabajo. Es mucho trabajo. Si pudiera conectar el programa y todo funcionara, lo haría. Pero como, para cada paso, tenemos que corregir la configuración del EA en los archivos *.set y *.ini, es demasiado molesto.

No tengo tiempo para hacer programas separados para cada EA - todo va a mi TS.

Por lo tanto, debería ir definitivamente a Zhoba con sus EAs.

Ya veo, iré a echarle un vistazo.

[Yury Reshetov]

more:
Bien, iré a echarle un vistazo.

Si se pide por dinero, es mejor pedir algo universal, para que se pueda insertar y ajustar cualquier TC sin problemas. De lo contrario, tendrás que cambiar el TC y otra vez: buscar un programador, pagar dinero, esperar a que se haga el trabajo, y así hasta que se apague el pulso.

[[Eliminado]]

Reshetov:
Si se pide por dinero, es mejor pedir algo universal, para que se pueda insertar y ajustar cualquier TC sin problemas. De lo contrario, tendrá que cambiar la ST y volver a hacerlo: buscar un programador, pagar dinero, esperar a que se ejecute, y así sucesivamente hasta que pierda el pulso.

Algo universal, por supuesto. Solía programar en C++ en Windows, así que no veo realmente

No veo ningún problema en crear una variante universal.

1. Menú № 1 - se propone en forma digerible, utilizando el "calendario" para determinar los períodos de ajuste-optimización y FI

2. Menú #2 - puede recorrer los catálogos y elegir el Asesor Experto adecuado.

2. El EA seleccionado se lee, se forma y se muestra en el Menú 3

3. Menú 3 - se enumeran todas las variables y se les pide que hagan

marcar/desmarcar las casillas de participación/no participación en el ajuste de optimización en determinados períodos del ajuste-optimización

4. Tras el procesamiento de Menu № 3 se generan todos los archivos *.set *.ini necesarios

5. El terminal se llama ...tantas veces como sea necesario con los parámetros requeridos.

Para mí, personalmente, sólo queda algo confusa la cuestión de la transferencia de parámetros al terminal y al probador.