No me digas entonces que el AT no funciona - página 22
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Y me hizo mucha gracia el resultado de la prueba publicada hace unas páginas, donde el capital inicial es de 10 millones.
:))))))
Me parece que todas estas tonterías del hilo no son inocuas. Al menos en boca de Reshetov. Apoyo la provocación, porque Reshetov debería saber que cualquier conclusión sobre variables aleatorias debe ir acompañada del grado de confianza en esas conclusiones. Ha hecho tres ejecuciones, no ha calculado un valor de confianza en estas conclusiones (lo que no puede hacerse sobre la base de tres realizaciones) y está impulsando palabras en lugar de concreciones.
Una de las principales deficiencias del AT es la falta de un intento siquiera de especificar el nivel de confianza de las conclusiones del AT, por lo que tenemos que remitirnos a llorones, gundos y lacayos.
Y me hizo mucha gracia el resultado de la prueba publicada hace unas páginas, donde el capital inicial es de 10 millones.
:))))))
Sólo hay una prueba que he publicado, hay un depósito inicial de 1000 libras:
¡Caramba!
Tomé el Asesor Experto de Reshetov y lo procesé/optimicé con el robot de comercio de Reshetov para el período 2010.08.22 - 2011.02.22
Corrí el Asesor Experto a través de los parámetros obtenidos utilizando esta optimización en el período2009.01.05-2009-12.31, con un depósito inicial de 1000 y 0.1 lote:
¡Y no he insertado ni corregido nada en ninguna parte !
Me parece que todas las tonterías del hilo no son inocuas. Al menos en boca de Reshetov. Apoyo la provocación, porque Reshetov debería saber que cualquier conclusión sobre variables aleatorias debe ir acompañada del valor de la credibilidad de estas conclusiones. Ha hecho tres ejecuciones, no ha calculado el valor de la confianza en estas conclusiones (lo que no puede hacerse sobre la base de tres realizaciones) y presiona con palabras en lugar de con datos concretos.
Wapcheta ha montado un sistema que no te limita en el número de carreras. ¿Por qué no elaboras tú mismo las estadísticas? :) Me gustaría refutarlo con los números en la mano. Su falta de fundamento parece aún peor que la de Reshetov. Y vapche, presentarle algún requisito para demostrarle algo, creo que es incorrecto. El hombre propuso la idea, e incluso la ilustró técnicamente, ¿no es suficiente para que siga arremangándose (si lo considera prometedor)? Incluso puede pedirle un capital inicial. ;-)
El principal inconveniente del AT es la falta de un intento siquiera de indicar un nivel de confianza en las conclusiones del AT, por lo que hay que remitirse a llorones, gundos e inundadores.
Rellena los huecos. O, al menos, intentarlo.
// De lo contrario, también habrá que contar con las categorías de "llorones, tragones y lacayos" mencionadas por usted.
:)
Wapcheta ha elaborado un sistema que no te limita en el número de carreras. ¿Por qué no consigues tus propias estadísticas? :) Así que puedes refutarlo con los números en la mano. Tu falta de fundamento parece aún peor que la de Reshetov. Y vapche, presentarle algún requisito para demostrarle algo, creo que es incorrecto. El hombre propuso la idea, e incluso la ilustró técnicamente, ¿no es suficiente para que siga arremangándose (si lo considera prometedor)? Incluso puede pedirle un capital inicial. ;-)
Rellena los huecos. O, al menos, intentarlo.
// De lo contrario, también habrá que incluirte en las categorías de "llorones, tragones y lacayos" que mencionas.
:)
Compensando.
Tomó un TS ordinario, trabajando en el cruce de dos MAs, una rápida y otra lenta.
Hice todo según Reshetov, uno a uno, con sus mismos tres períodos, el último de los cuales termina hoy.
He ejecutado el EA obtenido para todo el año 2010. Adjunto este EA (T_Rest.mq4, Rest.mq4 - ponlo en ...expert\include\).
Aquí están los resultados:
==============================================================================================
El resultado es bastante obvio. Pero por otro lado, no creo que nadie haya conseguido esta estrategia en particular
una prueba de OOS de un año de duración.
El resultado es una especie de sorpresa. Pero por otro lado, no creo que nadie haya conseguido esta estrategia en particular
non plum OOS - una prueba de un año.
Desde 1999 (11 años). Se muestran los periodos de muestreo. Son tres, como el experto con tres perceptrones (adjunto en el tráiler).
Me alegro de que la duración del OOS rentable sea de más de 7 años, sin embargo es tenso que casi todo esté detrás del curso. Por otro lado el TS en sí es pésimo, no se puede esperar mucho de él. Espero resultados mucho mejores con un TS más razonable (no con dos ruedas, por supuesto). Sin embargo, este resultado no es malo ni siquiera para el periodo "frontal" de OOS: el sistema mantiene el diferencial de forma muy satisfactoria.
Desde 1999 (11 años). Se muestran los periodos de muestreo. Son tres, como el experto con tres perceptrones (adjuntos en el tráiler).
Me alegro de que la duración de la OOS rentable sea de más de 7 años, pero es agotador que casi toda ella esté detrás del curso. Por otro lado el TS en sí es pésimo, no se puede esperar mucho de él. Espero resultados mucho mejores con un TS más razonable (no con dos ruedas, por supuesto). Sin embargo, este resultado no es malo ni siquiera para el periodo "frontal" de OOS: el sistema mantiene el diferencial de forma muy satisfactoria.
Los perceptrones son buenos, desde 1999 (11 años) - impresionante, si no es un secreto, ¿cuál es la duración de los periodos de muestreo mostrados?
Pero tomemos para una estrategia de tendencia , digamos 3,5, incluso 10 períodos de muestra.
Y qué pasa si incluso un período de la muestra no muestra una tendencia, pero otros períodos de la muestra muestran la tendencia,
entonces esta señal debe ser rechazada?
En resumen, todavía hay mucho que pensar.
También es inquietante sólo tener una explicación cualitativa del efecto resultante.
1) si no es un secreto, ¿cuál es la duración de los periodos de muestra dados?
2) Tomemos para la estrategia de tendencia , digamos 3,5, incluso 10 periodos-muestra.
Y qué pasa si incluso un periodo de la muestra no muestra una tendencia, mientras que otros periodos de la muestra muestran una tendencia,
entonces esta señal debe ser rechazada?
1. tres meses cada uno.
2. Esta es la pregunta clave. Si mira el Asesor Experto adjunto, encontrará el parámetro de activación que le permite cambiar las propiedades del filtro. Cuando el disparo<1, el sistema de 3 indicadores funciona en el modo de suma/voto, cuando el disparo>1 funciona en el modo de "multiplicación lógica" de las señales. Durante los experimentos se detectó la ambigüedad. En su mayor parte, la multiplicación da lugar a acuerdos más rentables (pero su número disminuye, por supuesto), pero hay excepciones (aunque no muchas). En la práctica, al aumentar el comité de CT, la disminución de señales se convierte rápidamente en un verdadero problema (a la velocidad de 2^n, donde n es el tamaño del comité). Por eso he pensado en utilizar alguna mezcla de suma y multiplicación, realizada por el corte de umbral de las señales poco coordinadas. El valor del umbral se elegirá experimentalmente, aunque en mi tiempo libre trataré de encontrar consideraciones teóricas también.
1. tres meses cada uno.
2. Esta es la pregunta clave. Si mira el Asesor Experto adjunto, encontrará el parámetro de activación que le permite cambiar las propiedades del filtro. Cuando el disparo<1, el sistema de 3 indicadores funciona en el modo de suma/voto, cuando el disparo>1 funciona en el modo de "multiplicación lógica" de las señales. Durante los experimentos se detectó la ambigüedad. En su mayor parte, la multiplicación da lugar a acuerdos más rentables (pero su número disminuye, por supuesto), pero hay excepciones (aunque no muchas). En la práctica, con el aumento del comité TC la reducción de señales se convierte rápidamente en un verdadero problema (a la velocidad de 2^n, donde n es el tamaño del comité). Por lo tanto, he planeado utilizar alguna mezcla de adición y multiplicación, realizada por el corte de umbral de las señales de baja coordinación. Seleccionaré el valor del umbral experimentalmente, aunque también haré consideraciones teóricas a mi antojo.
Estoy viendo su Asesor Experto ahora. Intentaré mostrar la señal sólo cuando los tres TPs la confirmen.
Aunque creo que tengo que reunir algunas estadísticas sobre TS más comprensibles en comparación con los perceptrones,
por ejemplo, en el TS trabajando dentro/fuera del canal - aquí todo está claro, los niveles de soporte/resistencia son fáciles de interpretar,
para que las decisiones sean más fáciles y naturales de tomar.
Estoy viendo su EA ahora. Intentaré dar una señal sólo cuando los tres TS confirmen esta señal.
Aunque, creo que necesitamos obtener algunas estadísticas sobre TS más inteligibles en comparación con los perceptrones,
Por ejemplo, en el TS trabajando dentro/fuera del canal - aquí todo está claro, los niveles de soporte/resistencia son fáciles de interpretar,
para que las decisiones sean más fáciles y naturales.
Este es el resultado de la suma de señales (trigger=0)
Pero para la multiplicación lógica de señales (trigger=2)
Ambos resultados en condiciones por lo demás iguales (par, plazo, períodos de optimización, etc.). Los mismos 11 años.