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No estoy en absoluto de acuerdo. Debemos respetar su majestuosidad el tiempo y tratarlo con la debida atención, especialmente el tiempo es primordial en estos procesos y el precio es un producto de la acción del tiempo. por muy difícil que nos resulte, debemos considerar el tiempo verdadero, la única desviación es tomar intervalos de tiempo iguales, lo que no contradice las leyes de la estadística.
Por desgracia, en los mercados la unidad de medida del tiempo es el tick, y este tick no está ligado ni al tiempo ni a la estadística: alguien puso una orden, alguien retiró una orden = tick.
Las leyes de la estadística: sí, funcionan y se calculan por intervalos de tiempo, pero estas estadísticas no funcionan para las series temporales financieras ;)
Si eliges D1 como marco de tiempo mínimo, entonces todas las tendencias intradía desaparecen dentro de la barra diaria, si eliges M1 entonces sólo desaparecen los ticks, si eliges 1 segundo o 1 ms entonces tendrás valores de precios nulos/indeterminados, porque la ausencia de un tick no te da el valor para asumir que el precio no ha cambiado ;)
Sobre la función G en la forma que citaste, la sugerí como un "Modelo de Regresión Universal", que describe dependencias así como series, pero es un subproducto de la teoría que no necesita ser discutido aquí, sin embargo, quería mostrarles que es una función poderosa que se ocupa de los precios.
Desgraciadamente, la unidad de medida del tiempo en los mercados es el tick, y este tick no está relacionado ni con el tiempo ni con las estadísticas: alguien puso una orden, alguien retiró una orden = tick
Las leyes de la estadística: sí funcionan y se cuentan por intervalos de tiempo, pero la misma estadística no funciona en las series temporales financieras ;)
Si eliges D1 como intervalo de tiempo mínimo, entonces desaparecerán todas las tendencias intradía, si eliges M1 entonces sólo desaparecerán los ticks, si eliges 1 segundo o 1 ms entonces obtendrás valores de precios nulos/indeterminados, porque la ausencia de un tick no te da valor para asumir que el precio no ha cambiado ;)
Te equivocas, la garrapata en sí es un producto del tiempo, no veo por qué debemos introducir una incertidumbre más en forma de garrapata en un proceso ya complicado. De todos modos, no apostamos por la garrapata, sino por el tiempo.
Por desgracia, la unidad de medida del tiempo en los mercados es el tick, y este tick no está relacionado ni con el tiempo ni con las estadísticas: alguien pone una orden, alguien retira una orden = tick
Las leyes de la estadística: sí funcionan y se cuentan por intervalos de tiempo, pero la misma estadística no funciona en las series temporales financieras ;)
Si eliges D1 como intervalo de tiempo mínimo, entonces todas las tendencias intradía desaparecerán dentro de la barra diaria, si eliges M1 entonces sólo desaparecerán los ticks, si eliges 1 segundo o 1 ms entonces obtendrás valores de precios nulos/indeterminados, porque la ausencia de un tick no te da valor para asumir que el precio no ha cambiado ;)
¿Tienes algún dato que indique que la función gamma como modelo de regresión es mejor que, por ejemplo, el coseno con decaimiento exponencial (que, por cierto, también es la solución de alguna ecuación bastante aplicable al mercado)?
Dame los datos-comparación con tu expo, por cierto, es fácil demostrar que la distribución expon. es un caso parcial de la distribución L.
¿Y si elijo 15 minutos? Me importa poco el error relativo en la hora de llegada de los ticks, pero los grandes movimientos del mercado suelen estar relacionados con los cortes de 15 minutos.
Por el amor de Dios, consigue una relación adecuada que absorba toda la emoción dentro de ese corte
¿Y si elijo 15 minutos? El error relativo de la hora de llegada de los ticks en este caso puede que no me moleste más, pero los grandes movimientos del mercado suelen estar ligados a cortes de 15 minutos.
Por el amor de Dios, consiga una relación adecuada que absorba todas las ondas dentro de ese intervalo
Dame los datos-comparación con tu expo, por cierto, es fácil demostrar que la distribución expon. es un caso parcial de la distribución G.
Te equivocas, la aparición de la garrapata es producto del tiempo, no entiendo por qué hay que introducir una incertidumbre más en forma de garrapata en un proceso ya de por sí complicado. De todos modos, no apostamos por la garrapata, sino por el tiempo.
creo que te equivocas - cualquier cambio de precio es un tick, no el tiempo, si ningún jugador del mercado abriera/cerrara órdenes, el precio se vería como una línea horizontal y no importa el tiempo que pasara el precio sería constante! si se apuesta por el tiempo, la estrategia de ganancias se vería como la siguiente: abrir ganancias en cualquier dirección y esperar el tiempo - no hay ganancias, cambiar el tiempo de la transacción
Por ejemplo, las noticias clave no se publican "cada centésima de segundo", sino que a menudo están vinculadas a una hora determinada del día.
En cuanto a las noticias y el propio proceso de formación del precio he intentado discutirlo en https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 pero nadie ha apoyado la idea hasta ahora, porque creo que ni siquiera las noticias pueden mover el precio ni siquiera un pip, pero el cierre masivo de órdenes durante las horas de las noticias ocurre a diario - una notoria información privilegiada y así es como se puede manipular el precio.
Si quieres, tratemos de discutir qué es el precio y por qué sube y baja.