Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 7
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Los hechos están ahí. Se necesita un instrumento sintético para que tenga algún sentido económico (¿la suma de todos los pares es qué? ¿y si sumo los precios de 40000 instrumentos?)
Y los hechos están en los lugares más destacados. En lugar de pensar que es mejor darlo por hecho, ¿verdad, sanyooooook?
Coge dos aceites, haz un canal sintético, estrecho, todo se come el spread, hay una empresa de corretaje que tiene cero spread en el aceite, pero la comisión, haz un afiliado y deja que te devuelvan parte de la comisión, entonces el sistema está en negro.
No sé por qué necesitamos un sintético que forme una tendencia lateral con un canal?
Si ejecuta una estrategia de canal, está en el negro. Sería malo si supiera que la letra azul no va a ir más allá de este canal y entonces vende en el límite superior y compra en el inferior,
Y de qué sirve si estos límites no superan el spread o la comisión, e incluso si lo superan por un par de pips, entonces mientras estamos girando, el precio irá a pérdida (porque no se saldrá del canal, por lo que sólo irá a pérdida). Ni siquiera estoy hablando de deslizamiento. El precio de un gráfico no siempre tiene tiempo suficiente para operar, pero aquí hay que manejar toda la cartera con la destreza de un pipser.
El tema (concretamente en >2) no tiene límites.
Es simplemente una generalización del caso bidimensional. Y esta generalización está disponible, en general, en el caso ficticio:
En la captura de pantalla (abajo) un maniquí, que está diseñado para casos multidimensionales, pero aplicado en este caso sólo a dos FI. Puedes ver cómo coincide con la correlación. Así que hablar de una generalización matemáticamente correcta de la correlación al caso multivariante lo tomo completamente.
Las correlaciones están bien. Sería mejor tratar la cointegración teóricamente (el vector de cointegración es elemental para tres pares, atados en un anillo).
No existe un vector de cointegración para las grandes empresas (no hay conexiones funcionales rígidas, como los "anillos", por ejemplo). Esto nos lleva a preguntarnos si es posible prescindir de ella.
Por supuesto que sí. Lo principal para nosotros es mantener la propiedad sintética (canal horizontal) al menos ligeramente a la derecha del intervalo de su construcción - en Fuera de Muestra.
La pregunta que se plantea es: ¿por qué hay que salvarla? Podemos construir un sintético bajo cualquier curva, pero eso no significa que esa curva elegida arbitrariamente también continúe en OOS.
Y ahí es donde entra la idea principal de construir un sintético. Si se construye un sintético utilizando las relaciones de mercado (la relación entre todos los IF), la probabilidad de preservar las propiedades del sintético es máxima.
Es decir, ¿en qué se diferencia un mercado real de un pseudomercado -todos los IF son paseos aleatorios-? Por el hecho de que en un mercado real hay correlaciones, mientras que en un mercado aleatorio no las hay. Es esta propiedad del mercado real la que tiene que explotar el sintetizador. Y en eso se basa la afirmación de que la probabilidad de que se conserven las propiedades del sintético será lo más alta posible.
Otra cosa es que el oficio anterior para el caso multivariante sea una generalización del caso bidimensional (correlación). Pero la correlación no es el único método correcto para caracterizar el grado de una relación lineal. Este método se basa en el método de los mínimos cuadrados (OLS). El CNA es un método muy cómodo y popular, pero no es el único...
Todo lo que está hablando ahora es un intento de explotar el arbitraje estándar. Yo no he planteado la cuestión, he planteado la cuestión del estatarbitraje:
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Esta es una oportunidad para trabajar de forma constante.
P.D. hrenfx, acabo de ver tu post. Soy consciente de ello.
Y aquí es donde entra el punto principal de la construcción de un sintético. Si se construye un sintético utilizando las interconexiones del mercado (interconexiones entre todas las IF), la probabilidad de que el sintético conserve sus propiedades es máxima.
Es decir, ¿en qué se diferencia el mercado real del pseudomercado, en el que todas las IF son paseos aleatorios? Por el hecho de que en un mercado real hay correlaciones, mientras que en un mercado aleatorio no las hay. Es esta propiedad del mercado real la que tiene que explotar el sintetizador. Y en eso se basa la afirmación de que la probabilidad de que se conserven las propiedades del sintético será lo más alta posible.
Sip, cerca de lo que estoy a punto de hacer yo mismo; por eso estoy considerando el anillo.
Y si te fijas en el parámetro de la Varianza, que es casi nulo (y desde el post anterior puedes ver la relación Varianza = 1 - "Correlación"), está claro (correlación casi máxima) que no podemos ganar nada con ello. El canal es demasiado estrecho(Variance - su varianza), los gastos generales (spread + comisión) se lo comerán todo. Y esto es comprensible ya que con un "anillo" tenemos puro arbitraje. Lo cual, como sabemos por algunos estudios, no tiene casi cabida en el mercado FOREX.
Por lo tanto, descartamos con seguridad todas las cruces, ya que no aportan ninguna información adicional, y utilizamos únicamente las mayores.
Coge dos aceites, haz un canal sintético, estrecho, todo se come el spread, hay una empresa de corretaje que tiene cero spread en el aceite, pero la comisión, haz un afiliado y que te devuelvan parte de la comisión, entonces el sistema está en negro.
En cuanto al afiliado - es más rentable realizar seminarios sobre el comercio :)
Es posible crear un sintético que fluctúe más que el coste total. Pero para este tipo de estrategias la velocidad de recepción de datos y de ejecución de órdenes es importante.
Sobre el afiliado - es más rentable para ejecutar seminarios de comercio :)
Es posible crear un sintético que fluctúe más que el coste total. Pero para estas estrategias, la velocidad de recepción de datos y de ejecución de órdenes es importante.
Es posible crear un sintético que fluctúe más que el coste total. Pero para estas estrategias, la velocidad de recepción de datos y de ejecución de órdenes es importante.