Martingala: la máxima cadena posible de pérdidas/ganancias continuas - página 6
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¿Y para qué necesitas un martin si sabes el final de la tendencia?
Con una cierta sobrecarga, puedes encontrar una solución que un montón de científicos investigadores no pueden ver. eso es un cerebro...
Si necesita acelerar el movimiento de un carro en "impulsores cuadrados", entonces sí. Si hay que crear un modelo de pez", entonces sólo los institutos de investigación y las becas, las subvenciones (bueno, o los oyentes con la boca abierta AKA foros de Internet) ... :(
investigar el mercado, aprender a crear un nuevo modelo.
Por cierto, la respuesta es 1.000.000 sin embargo :)
esto equivale a que mañana vuele a cualquier país del mundo, llegue a cualquier ciudad de ese país, llame a la puerta de una de las muchas casas de un barrio y.... La puerta será abierta por ti.
Sugiero que sin el "podemos hacerlo así..." el ejemplo incluya un generador de dígitos aleatorios...
como en la cuenta atrás de Meta Driver en el trailer del primer post.
Trabajo en un casino. El marcador en el volante tiene 15 dígitos. Trabajo en turnos de 12 horas. Durante el turno veo al menos 1 vez que todo el marcador es del mismo color, o sólo números grandes, o pares/impares. 1 hora = aproximadamente 30 giros(juegos), 12 horas = 360 juegos. Resulta que por cada 360 juegos hay al menos una serie de más de 15 juegos "no ocata".
Olvídate del martín, apiádate de ti mismo :)
¿cómo se corrige la situación si la simulación fue errónea?
Puede que me equivoque, pero tal vez esté confundiendo la gestión del dinero (MM) con la gestión del riesgo (RM)
el uso de martin o antimartin como MM puede aumentar la rentabilidad/retornos
Es decir, si la última pérdida estuvo dentro de la rentabilidad esperada, puede utilizar un lote más grande, pero si las pérdidas sucesivas superaron los límites permitidos, la estrategia no funciona en este marco temporal
¿Por qué aprender? Si se crea un modelo (y uno provisional, ya que se permite que se modele de forma incorrecta), simplemente se puede trabajar con él hasta que empiece a producir errores.
Puede que me equivoque, pero tal vez esté confundiendo la gestión del dinero (MM) con la gestión del riesgo (RM)
el uso de martin o antimartin como MM puede aumentar la rentabilidad/retornos
pero como RM debe utilizar la estrategia de expectativa de ganar y el % del depósito
equivale a que mañana vuele a cualquier país del mundo, llegue a cualquier ciudad, de ese país, en uno de los barrios llame a la puerta de una de las muchas casas y.... la puerta será abierta por ti.
hay una probabilidad de que eso ocurra, sólo que es alrededor de 1/6000000000
Acabo de escribir una respuesta a tu pregunta, la pregunta correcta es la mitad de la respuesta (o algo así)