Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 2

[Yurixx]

Zhunko:
Es dudoso... La tasa se aplica instantáneamente a todos los pares relacionados. ¿Alguien ha visto un verdadero sesgo en el mercado de divisas?

Presta atención, Zhunko. El hombre sólo mira los pares de dólares. Por supuesto, los pares relacionados, es decir, los cruces, funcionan al instante. Así se puede ver el sesgo o una de las monedas tiene su movimiento. Pero eso es entre bastidores.

Y tenerlo en cuenta a través de un análisis cruzado sí es posible. La lógica es la misma que para el dólar en el primer post: si todos los pares en los que está presente esta divisa se comportan de manera acorde, entonces es la divisa que se está moviendo. Es una lógica demasiado complicada. La única solución es seguir una sola moneda, por ejemplo, el USD. Pero entonces no se trata de una estrategia de arbitraje, sino de una estrategia de tendencia. Con todas sus incertidumbres.

[Alexandr Bryzgalov]

una vez se me ocurrió esta cosa para elanálisis multidivisa, muestra la distancia en pips entre el primer y el último tick durante un cierto número de segundos.

[hrenfx]

Yurixx:

Presta atención, Zhunko. El hombre sólo mira los pares de dólares. Por supuesto, los pares relacionados, es decir, los cruces, funcionan al instante. Así se puede ver si está sesgado o si una moneda tiene su propio movimiento. Pero está en el fondo.

Y es realmente posible tenerlo en cuenta mediante un análisis cruzado. La lógica es la misma que en relación con el dólar en el primer post: si todos los pares que tienen esta moneda se comportan en consecuencia, entonces esta moneda se mueve. Es una lógica demasiado complicada. La única solución es seguir una sola moneda, por ejemplo, el USD. Pero entonces no se trata de una estrategia de arbitraje, sino de una estrategia de tendencia. Con todas sus incertidumbres.

Sólo me fijo en las principales divisas, porque determinan todos los cruces. Es muy importante entenderlo. Es decir, el análisis de cruces es el análisis de los mayores. Por ejemplo, un estudio EURJPY estará completo si investigamos el producto EURUSD * USDJPY. Parecen cosas obvias.

El seguimiento de todas las divisas mediante el análisis no sólo de las principales sino también de los cruces (derivados de las principales) no es una lógica complicada, sino sencilla.

Aquí está el código que utilicé para investigar a los mayores. Fue escrito rápidamente, pero la lógica es simple.

El script de TestAlgo busca todos los patrones en el historial desde StartTime hasta este punto. Parámetros de entrada: E1 - radio pequeño, E2 - radio grande. Profundidad - profundidad máxima en barras para buscar.

El Asesor Experto SaveTestAlgo guarda todos los patrones encontrados (requiere permiso DLL) como capturas de pantalla de todos los símbolos con líneas y texto (como se muestra arriba) en la carpeta expertos/archivos.

Para utilizarlo, abra dos gráficos (por ejemplo, GBPJPY M1 y GBPJPY M1). En el primero, ejecute el script TestAlgo, y en el segundo, ejecute el SaveTestAlgo Expert Advisor. Más adelante, el Asesor Experto no necesita ser tocado - se mantiene en el segundo gráfico. Y hacemos todas las manipulaciones en el primer gráfico con el script TestAlgo, cambiando los parámetros de entrada.

Como puede ver, el código del script de búsqueda de patrones es simple y corto. Por tanto, la complejidad de la aplicación es un mito.

[hrenfx]

sanyooooook:

una vez se me ocurrió esta cosa para el análisis multidivisa, muestra la distancia en pips entre el primer y el último tick durante un cierto número de segundos.

¿Has investigado lo tuyo? ¿Ha notado algún patrón, alguna peculiaridad?

[Alexandr Bryzgalov]

hrenfx:
¿Has investigado lo tuyo? ¿Ha notado algún patrón, alguna peculiaridad?

Se puede utilizar para trazar exactamente lo que se llama asimetría, se puede ver qué par se retrasa mientras los otros suben/bajan.

[hrenfx]

sanyooooook:
Puede utilizarlo para rastrear exactamente lo que llama desalineación, para ver qué par se retrasa mientras los otros han subido/bajado.

Lo tengo. Precisamente estos desfases/distorsiones se investigaron en el historial con el script (publicado anteriormente) de forma más general: se analizan las distorsiones en todos los intervalos de tiempo posibles y se definen claramente las características de las distorsiones: los radios.

[Candid]

hrenfx:

Aquí está el código con el que investigué a los mayores.

Tengo un pequeño comentario técnico sobre el código. Parece que no es necesario comprobar

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

Aquí están las actas del índice del dólar importadas en el eurusd, con una brecha diaria. Sólo he utilizado la primera parte del diseño.

Puede ver que iBarShift devuelve no sólo el número de la barra más cercana, sino también el número de la barra más cercana a la izquierda, es decir, sería bastante correcto simplemente

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

Pero estoy haciendo otra comprobación - el tiempo no debe ser más corto que el tiempo de la primera barra de la cotización solicitada, sólo para las pruebas en la historia tal comprobación sería útil, imho.

[hrenfx]

Entiendo que el tema del análisis multidivisa es mucho más complejo que el análisis monodivisa. Compartamos nuestras experiencias: ideas, investigaciones, etc. ¿Qué hay que ocultar?

Creo que los índices en su forma clásica (coeficientes de ponderación constantes) son una completa basura. Obviamente, los coeficientes deben ser flotantes.

Quizá alguien haya investigado el tema de los coeficientes dinámicos en los cálculos de los índices.

Hay tan poca sustancia en el foro, que hay un montón de flubs. Comparta la información sobre el análisis multidivisa, puede ser útil para usted también. Y ciertamente no será en su detrimento.

[hrenfx]

Candid:

Tengo un pequeño comentario técnico sobre el código. Parece que no es necesario comprobar

Me explico con un ejemplo:

Tenemos que mirar el precio de apertura de la barra a las 13:48 en el historial.

El EURUSD tiene una barra a las 13:48 - la abrimos.

El GBPUSD tiene una barra a las 13:48 - la abrimos.

El AUDUSD no tiene ninguna barra a las 13:48 (las cotizaciones no se actualizaron en ese momento) - utilice la última cotización anterior a las 13:48. Por ejemplo, si la barra anterior a las 13:48 tiene un tiempo de 13:47, tomamos su Cierre. Obviamente, este precio también será actual a las 13:48.

[PapaYozh]

hrenfx:

Por ejemplo, si la barra anterior a las 13:48 tiene un tiempo de 13:47, entonces tome su Cierre. Obviamente, este precio también será relevante a las 13:48.

¿Y si no son las 13:47 sino las 13:01?

O incluso 13:47, no hay garantía de que no se pierda el listón con el tiempo 13:48.

¿Si es un agujero en la historia?