Necesitamos una segunda cabeza, o incluso dos, como la cometa Garrynych. - página 11
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Parece que tiene algún conocimiento de la AEC.
A continuación, imagine un depósito conectado por dos compuertas a una tubería por la que el fluido fluye de forma turbulenta.
La tarea consiste en llenar el depósito con líquido abriendo alternativamente una de las válvulas de compuerta (de compra o de venta), según el sentido del líquido.
Hay que tener en cuenta el retardo en la apertura y el cierre de las válvulas de compuerta (diferencial). Si se abre la válvula de compuerta equivocada, el líquido saldrá del depósito (dirección de apertura equivocada). Si se abren dos compuertas (con igual cantidad de líquido saliendo por ambas compuertas en la misma apertura, es decir, el doble de pérdida de propagación), el volumen de líquido en el recipiente no cambia (locke, perdóname la parte razonable de la comunidad por este vil término, :) ). Hay otro problema: nuestro hipotético ACS tiene la capacidad de tomar medidas sólo en intervalos de tiempo iguales (discreción). Por todo ello, la naturaleza del movimiento de los fluidos cambia con el tiempo.
¿Dice MA? No es adecuado (¿Por qué? Lo siento, no lo repetiré, ya se ha dicho).
Uno de los paquetes de software, capaz de simular este problema (me refiero, por supuesto, a uno de los más convenientes para nuestro problema, aunque seguramente es posible poner experimentos similares en matcad), es TraceMode. El flujo de fluido será las cotizaciones importadas.
Yo no lo he probado, no he llegado a hacerlo. Atrévete, los resultados seguro que son de alarde. :)
Parece que tiene algún conocimiento de la AEC.
Imagínese entonces un depósito conectado por dos válvulas de compuerta a una tubería por la que el fluido fluye de forma turbulenta.
La tarea consiste en llenar el depósito con líquido abriendo alternativamente una de las válvulas de compuerta (de compra o de venta), según el sentido del líquido.
Hay que tener en cuenta el retardo en la apertura y cierre de las válvulas de compuerta (diferencial). Si se abre la válvula de compuerta equivocada, el líquido saldrá del depósito (dirección de apertura equivocada). Si se abren dos compuertas (con igual cantidad de líquido saliendo por ambas compuertas en la misma apertura, es decir, el doble de pérdida de propagación), el volumen de líquido en el recipiente no cambia (locke, perdóname la parte razonable de la comunidad por este vil término, :) ). Hay un problema más: nuestro hipotético ACS tiene la posibilidad de realizar mediciones sólo en intervalos de tiempo iguales (discreción). Por todo ello, la naturaleza del movimiento de los fluidos cambia con el tiempo.
¿Dice MA? No es adecuado (¿Por qué? lo siento, no lo repetiré, ya se ha dicho).
Uno de los paquetes de software, capaz de simular este problema (me refiero, por supuesto, a uno de los más convenientes para nuestro problema, aunque seguramente es posible poner experimentos similares en matcad), es TraceMode. El flujo de fluido será las cotizaciones importadas.
Yo no lo he probado, no he llegado a hacerlo. Atrévete, los resultados seguro que son de alarde. :)
Presenté el tanque, pero no puedo reemplazar el líquido con comillas, pero por lo demás está bien, ¡el proceso de simulación virtual está en marcha! Sin embargo, no sé cómo adjuntar TraceMode aquí, ya que parece estar orientado a los procesos de producción.
No he afirmado que Mashki sea perfecto y lo solucione todo, y el tema no se creó para masticar un problema de amianto que todo el mundo ha vuelto a sufrir.
He estado luchando con la adaptación de la ST al mercado durante años, he reinventado un montón de ST, tratando de encontrar las palancas (sus términos - válvulas), moviéndose lo que permite en modo dinámico sintonizar los parámetros de la ST adecuadamente a los cambios del mercado. Hasta ahora he identificado un patrón, cuanto más multiparamétrico es el TS, más flexible es y más alto puede ser su rendimiento, pero, en proporción a esto se deteriora su estabilidad y se estrecha el rango de funcionamiento. Y cuantos más parámetros sintonizables haya, más complejo es el algoritmo de su interrelación y más difícil es llevar todo el sistema al estado de equilibrio, así como formalizar la dependencia de estos parámetros en varias fases del mercado.
Y se elige a Mashka como un ejemplo que todo el mundo puede imaginar, todo el mundo tiene más o menos experiencia con ellos. Además, según mis experimentos, su potencial está lejos de agotarse. Si hacemos un sistema basado en los mismos flip-flops con retroalimentación, puede mejorar significativamente no sólo las características de amplitud, sino también la respuesta de fase, es decir, reducir el retraso de MA, aunque, por supuesto, no se obtendrá un super sistema. Si quieres experimentar con ello, aplica no una retroalimentación negativa, como en un amplificador, mejora las características de amplitud, pero el retardo aumenta aún más, y la retroalimentación positiva, como en los generadores, lleva al sistema a un estado excitado, pero imponiendo condiciones de contorno puede mantenerlo en equilibrio, y debido al PIC puede mejorar no sólo la amplitud sino también las características de fase.
He dejado estos experimentos por el momento; no he llegado a una ST terminada. Actualmente estoy desarrollando un indicador especializado para el trading manual y la prueba visual de estrategias. Creo que no es muy racional, para comprobar la estrategia es necesario hacer TS, y aunque principalmente viene de módulos ya hechos, sin embargo requiere tiempo de programación y depuración. Y este indicador permitirá en un modo visual en el probador para simular el comercio manual en diferentes fases de la historia de las cotizaciones, y evaluar inmediatamente si la estrategia es digno de atención o no. (Si alguien no sabe cómo comerciar manualmente en el probador, para acelerar las pruebas manuales en comparación con la cuenta demo: Gestiono las órdenes en mi EA usando variables globales, inicio el EA en el modo de visualización, adjunto el indicador necesario a la ventana, establezco la velocidad adecuada de ejecución, tan pronto como se forma la combinación visual de líneas de señal para abrir una posición - presiono la pausa, F3, llamando a la ventana de variables globales, corrijo el valor de la variable global para la posición correspondiente en la ventana, cierro la ventana, disparo el cursor.
Parece que las fases del mercado y las lecturas de los indicadores de las líneas de señal son visualmente similares, pero hay algún cambio imperceptible y la lógica del TS funciona de manera diferente. De hecho, contaba con el brainstorming y me propuse esta tarea, pero parece que no es interesante para muy poca gente.
Y en general, es tiempo de vacaciones, al mar, al sol, porque estoy cansado aquí, entrenando toros y osos.
No pierdas el tiempo: no ganarás dinero con el vagabundeo casual. Si sigues siendo terco y obstinado en esta dirección, en un año, dos... escribirás lo mismo aquí... Desde hace tiempo existen pruebas especiales que permiten evaluar de antemano si se puede ganar dinero con el comercio o no.
No entiendo muy bien su afirmación. ¿Quiere decir que el análisis técnico no funciona en principio y que su uso es inútil, y que por lo tanto la adaptación del ST a los cambios del mercado no es posible? Porque no digo que no pueda obtener beneficios, sino que no se puede simular el sistema de retroalimentación que sintoniza adecuadamente la ST según los cambios en curso.
Y a qué pruebas especiales se refiere, ¿podría darnos algunos ejemplos?
¡1) El tanque ha presentado, el líquido en las cotizaciones como resulta que no reemplazar, pero por lo demás todo es normal, el proceso virtual de modelado fue! Cierto, no sé cómo adjuntar TraceMode aquí, creo que está orientado a procesos de producción.
2) No he afirmado que Mashki sea perfecto y lo solucione todo, y el tema no se ha creado para volver a masticar el problema que tan conocido se ha hecho por todos.
3) Estoy luchando con el problema de la adaptación de TS al mercado durante muchos años, he cambiado un montón de TS, tratando de encontrar las palancas (para su terminología - válvulas), moviendo que puede reconstruir dinámicamente los parámetros de TS adecuadamente a los cambios del mercado. Hasta ahora he identificado un patrón, cuanto más multiparamétrico es el TS, más flexible es y más alto puede ser su rendimiento, pero, en proporción a esto se deteriora su estabilidad y se estrecha el rango de funcionamiento. Y cuantos más parámetros sintonizables haya, más complicado es el algoritmo de su interrelación y más difícil es llevar todo el sistema al estado de equilibrio, así como formalizar la dependencia de estos parámetros en varias fases del mercado.
4) Y se elige a Mashka como un ejemplo que todo el mundo puede imaginar, todo el mundo tiene más o menos experiencia con ellos. Además, según mis experimentos, su potencial está lejos de agotarse. Si hacemos un sistema basado en los mismos flip-flops con retroalimentación, puede mejorar significativamente no sólo las características de amplitud, sino también la respuesta de fase, es decir, reducir el retardo de MA, aunque por supuesto, no se obtendrá un súper sistema. Si quieres experimentar con ello, aquí tienes un consejo: aplica no una realimentación negativa, como en un amplificador, mejora la respuesta de amplitud, pero el retardo aumenta aún más, y la realimentación positiva, como en los generadores, lleva al sistema a un estado excitado, pero imponiendo condiciones de contorno puede mantenerlo en equilibrio, y por PIC puede mejorar no sólo la amplitud sino también la respuesta de fase.
5) He dejado estos experimentos por el momento; no he llegado a la TS terminada. Actualmente estoy desarrollando un indicador especializado para el trading manual y la prueba visual de estrategias. Creo que no es muy racional, para comprobar la estrategia es necesario hacer TS, y aunque se compone principalmente de módulos ya hechos, requiere tiempo de programación y depuración. Y este indicador permitirá en un modo visual en el probador para simular el comercio manual en diferentes fases de la historia de las cotizaciones, y evaluar inmediatamente si la estrategia es digno de atención o no. (Si alguien no sabe cómo comerciar manualmente en el probador, para acelerar las pruebas manuales en comparación con la cuenta demo: Gestiono las órdenes en mi EA usando variables globales, inicio el EA en el modo de visualización, adjunto el indicador necesario a la ventana, establezco la velocidad adecuada de ejecución, tan pronto como la combinación visual de las líneas de señal se forma para abrir una posición - presiono la pausa, F3, llamando a la ventana de variables globales, corrijo el valor de la variable global para la posición en la ventana, cierro la ventana, disparo el cursor.
6) Volviendo a la esencia del tema, experimenté pero aún no me atoro en formalizar la dependencia del funcionamiento del indicador a los cambios de cotización, creo que las fases del mercado y las líneas de señal del indicador son visualmente similares, pero hay un cambio imperceptible y la lógica del TS funciona de manera diferente. Esperaba una sesión de brainstorming y plantear esta tarea, pero parece que nadie está interesado en ella.
7) Y en general, es hora de ir de vacaciones, al mar, al sol, porque estoy cansado, fatigado, entrenando toros y osos.
1) No he traído un ejemplo con el llenado del depósito por accidente. Por un lado estaba tratando de ayudarte a ver el problema desde un punto de vista ligeramente diferente, por otro lado - el proceso de llenar el depósito con líquido es similar al de llenar el depósito con beneficio y puede ser modelado con relativa facilidad en TraceMode. Efectivamente, TraceMode se posiciona como un sistema para la gestión de la producción industrial, pero lo he recomendado porque se aplica exactamente como tú ves el problema. Después del control de procesos "industriales" virtuales, podría empezar la licitación real escribiendo un programa para MT. Pero hay un Pero, perdón por el juego de palabras.... Más adelante en el texto se habla de ello.
2) Ya me he arrepentido de mencionar los mashups en mi anterior post. Por supuesto, sé que sabes que todo el mundo conoce las mashkas. La columna vertebral de mi narrativa no se aferra a ellos, por supuesto. :)
3) Sigamos llenando el barril. Aunque el flujo de fluidos es turbulento, puede describirse con suficiente precisión para fines prácticos mediante fórmulas, formalizadas. Es decir, se puede instalar cualquier número de sensores (temperatura, caudal, presión, presencia de impurezas, aparición de cavitación, etc.) para garantizar el control del proceso con cualquier (casi) precisión. Pero el problema es que el flujo de fluidos puede formalizarse, pero el flujo de cotizaciones no. Después de todo, esto es exactamente lo que intentan hacer, intencionadamente o no, los que quieren controlar el proceso de ganar dinero en los mercados construyendo un ST con retroalimentación.... Ahí está la ironía del ejemplo del barril.
Independientemente del número de parámetros de la ST, sólo veo dos formas de construir una ST adaptativa. He escrito unos cuantos posts más arriba:
a) cambiar los parámetros de forma continua (la continuidad implica, por supuesto, cambiar los parámetros de TS en cada compás, es imposible lograr una menor discreción debido a la naturaleza discreta de la propia señal)
b) los parámetros cambian después de un cierto período de tiempo.
Y sin ninguna respuesta. Aquí es donde hay que cavar en una dirección diferente: la adaptación eligiendo entre muchas alternativas paralelas (hay muchas formas de elegir). No hay un objetivo de identificar la causa (encontrar retroalimentación efectiva).
4) .....
5) Observo un número creciente de los que se pasan a la "mano" y a la "semimano". Es probable que este fenómeno sea de naturaleza periódica. Entonces habrá un cambio en la dirección opuesta. Cada uno toma sus propias decisiones. Ni malos ni buenos, sólo los propios.
6) Ver los puntos anteriores. No creo que el tema no interese a nadie. Es que la gente, en su mayoría, no sabe a qué agarrarse. Mira el número de descargas de codebase: las últimas de la lista serían las bibliotecas. A la gente le gustan las soluciones ya hechas. Y hay que escarbar y escarbar en el tema y no está claro dónde hay que escarbar.
7) Necesitas descansar. Y la colección de animales no va a ninguna parte. :)
PD He releído lo que he escrito: muchas notas. Lo siento. Pero, en general, es poco probable que este tema se discuta alguna vez para poder decirlo en pocas palabras. Buena suerte.
1)No entiendo bien su afirmación. ¿Quiere decir que el análisis técnico no funciona en principio y que su uso es inútil, y que por lo tanto la adaptación del ST a los cambios del mercado no es posible? No me refiero al hecho de que no pueda obtener beneficios, sino al hecho de que no pueda simular un sistema de retroalimentación ajustando adecuadamente la ST a los cambios que se producen.
2)¿Y a qué pruebas especiales se refiere, puede darnos algunos ejemplos?
1) No, hablas del hecho de que no puedes ganar dinero, y luego bla, bla, bla y algo sobre "retroalimentación" reconstruyendo adecuadamente el AT para los "cambios en curso". Una vez más, "cambios en curso" es un vagabundeo al azar - incluso hacia atrás, incluso hacia adelante, reconstruir o no, nada va a funcionar.Los que escriben que ganan dinero en este par, por ejemplo, y no sólo en éste, ¿son simplemente mentirosos, o siguen teniendo suerte, o... son empleados del FC que mantienen la atmósfera de fe y esperanza en el futuro.
2) Personalmente me gusta el test de Dickey-Fuller (DF) o el test de Dickey-Fuller expandido (ADF), se puede hacer con el modelo autorregresivo AR(p) o con el modelo completo ARIMA(p,d,q) - con esto se puede determinar el proceso que observamos: paseo aleatorio, reversión de la media, proceso de explosión; hay una tendencia lineal determinada o deriva en el paseo aleatorio.
La primera vez que encontré un punto de equilibrio en mi sistema de comercio, lo he probado por primera vez.
He encontrado un breakeven en mi TS desde la primera vez - lo he probado tanto en cuentas demo como en cuentas micro - la mayoría de las veces he alcanzado el breakeven, o digamos, si he obtenido un beneficio, sólo lo he conseguido bajo control manual.
He elegido el forex para el Asesor Experto con una ruptura del canal en la TF baja en la tendencia mayor de la TF alta - el único problema es el plano, de momento estoy intentando arreglar las pérdidas en el plano, pero creo que sería mejor intentar trabajar con órdenes pendientes
la tendencia en un TF superior es determinada por el indicador en base a los vagones, el único problema es el cierre correcto de la orden - abro y cierro una orden después de la señal para entrar en la opuesta, pero sospecho que se necesita un indicador completamente diferente para la salida o tal vez debería trabajar con un marco de tiempo superior