La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 70
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Sin tener en cuenta la influencia de la tendencia -pseudociencia al modo neuvetano- todas las variantes de los acontecimientos son igualmente probables. Por lo tanto, se deduce automáticamente que una fuga es tan probable como cualquier otro evento. Sólo la teoría de la probabilidad. ))))
La correlación de pares sólo actúa como "amplificador" de la probabilidad de los acontecimientos, incluido el acontecimiento de la ciruela).
El tema debería haberse llamado "Cómo convertir los accidentes en regularidades" desde el principio: el mercado es una regularidad, no un accidente...
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 pares entran en el mercado sin razón (por ejemplo todos son de venta) TP=20, SL=40
Un ejemplo muy primitivo de cómo la distribución de la probabilidad (el promedio) puede funcionar a su favor.espero que sea más rentable, y cuantitativamente tendrá más posiciones rentables que de parada.
Si se repite el experimento más de una vez, la probabilidad de que (en total) se obtengan beneficios + (saldo de las órdenes de beneficios cerradas + beneficios/pérdidas del segundo ciclo) será de +(1
2
Quejarse y sonreír... hay algo que no es natural.
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
2
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 pares entran en el mercado sin razón (por ejemplo todos son de venta) TP=20, SL=40
Un ejemplo muy primitivo de cómo la distribución de la probabilidad (el promedio) puede funcionar a su favor.espero que sea más rentable, y cuantitativamente tendrá más posiciones rentables que de parada.
Si se repite el experimento más de una vez, la probabilidad de que (en total) se obtengan beneficios + (saldo de las órdenes de beneficios cerradas + beneficios/pérdidas del segundo ciclo) será de +(1
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Querida, ¿qué quieres decir con "trabajar para ti"? Si te refieres a la probabilidad de cerrar una posición en SL/TP, entonces ni el saldo ni el patrimonio se incrementan por las probabilidades.
Podemos cerrar 99 posiciones con TP=1p y una posición con SL=300p. Ahora, calcule las probabilidades de activación del TP/SL y el beneficio/pérdida total y saque conclusiones.
Las probabilidades no se extienden sobre el pan en su forma pura. Deja de jugar con los crédulos.
Una tesis muy controvertida.
Más concretamente, ¿habrá suficiente margen, paciencia y vida?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Voy a argumentar. Sí, habrá más posiciones rentables estadísticamente, aproximadamente el doble. Pero como sus tomas son la mitad de grandes, el resultado será cero de media. Y si también se tienen en cuenta los diferenciales, la media será negativa.
Sí, si esperamos mucho tiempo, el beneficio acumulado en papel probablemente no será muy grande (teniendo en cuenta el impacto negativo del diferencial). Pero somos especuladores, no inversores.
Si entras con los mismos rangos la segunda vez en una venta con lote 2, en pares que tienen stops, la probabilidad de que (en total) alcances + (saldo de órdenes cerradas rentables + beneficios del segundo ciclo) funcionará en el +(1) con una repetición constante del experimento.
Todos los intentos posteriores de compensar las posiciones perdedoras son el mismo juego, más arriesgado por cierto. Ningún juego astuto con probabilidades podrá burlar el simple hecho de que la entrada al azar (o las entradas al azar) no tiene ninguna ventaja estadística.
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.