Habla bien del vagabundo ocasional... - página 20
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Conceptualmente, es imposible ganar dinero con el SB, porque cualquier serie aleatoria o su parte, así como cualquier combinación de estas series, tiene una entropía finita, y en este caso, no hay posibilidad de extraer un proceso determinista, porque si tal proceso existiera, influiría en el valor de la entropía del paseo aleatorio, pero no es así, ya que la entropía de un proceso aleatorio es constante, máxima, estacionaria y finita.
Tanta tontería pseudocientífica en tres líneas, que quizás ni siquiera Yusuf podría haber generado...
Una cosa que debes entender es que lo que tú sabes, lo sabe todo el mundo. Cuando quiera realizar una operación en canales oscilantes de SB, sus contrapartes exigirán una prima adicional, por vender un activo con MO positivo. Esta prima compensará totalmente este mismo modus operandi. Si usted sabe que es un canal y los demás no, sólo significa que está utilizando un componente determinista que no ha sido identificado por los demás participantes y por el que aún no ha conseguido exigir una prima.
Increíble, y cómo el stat.arb. que hace leonid553 le resulta rentable...
Tanta tontería pseudocientífica en tres líneas, que quizás ni siquiera Yusuf podría haber generado...
Increíble, y cómo el stat.arb. que hace leonid553 le resulta rentable...
Aleksey, estás alucinando, leonid hace trading estacional, no arbitraje de estadísticas. No quiero recordarte lo de la ciencia, porque recuerdo que alguien afirmó que se puede comprar y vender media móvil, ni siquiera Yusuf lo hizo.
Las razones de la diferencia entre las dos IF no importan, sigue siendo un stat.arb. Y los problemas allí son exactamente los mismos que en stat.arb.
No hace falta que te recuerde lo de la ciencia, porque recuerdo que alguien afirmó que se puede comprar y vender media móvil, incluso Yusuf no hizo tanto ruido.
Al menos yo no he dicho esas tonterías que dices. Esos fueron mis propios errores, y nunca los he expuesto como verdades obvias e innegables. Por cierto, puedes comprar/vender muvs...
Aquí, por ejemplo, hay una muestra de sus tonterías:
El modelo básico de Black-Scholes para estimar el valor razonable de las opciones se basa en la varianza finita y la consiguiente estacionariedad de las series.
¿Has leído alguna vez cómo se deriva? No se menciona la estacionariedad ni la varianza finita, porque el principal supuesto de este modelo es la lognormalidad de la distribución de los incrementos.
alguien afirmó que se puede comprar y vender en promedio, incluso Yusuf no estaba tan caliente.
Y tú te burlas por nada...
En la SB Browniana, una Masha con un determinado periodo es una partícula que está siendo atacada. Y la masa se hace cada vez más grande a medida que aumenta el periodo. (sonrojándose...)
Por eso es posible comerciar.
Como dice Paukass, "Saber cómo..."
;)
Y tú te burlas por nada...
En la SB Browniana, una Masha con un determinado periodo es una partícula que está siendo atacada. Y la masa se hace cada vez más grande a medida que aumenta el periodo. (sonrojándose...)
Por eso es posible comerciar.
Como dice Paukass: "Saber cómo..."
;)
como una vuelta a la media?
A una posible "proyección en el tiempo" de la media...
Dios no lo quiera, estrechamente, al valor actual.
;)
como una vuelta a la media?
¡Me gustaría saber dónde está en el medio!
Es una tarea muy útil.
Terminé de leer.
La utilidad, creo, es tratar de aplicar el mismo principio a una serie de citas para encontrar el máximo/mínimo más probable? Puede funcionar. O quizás no).