Avalancha - página 476
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Siguiendo adelante... :-))
La clave está ya en el inicio... :-)))
COMERCIANTE Y RASTRILLO. Justo a tiempo.
EL COMERCIANTE Y EL RASTRILLO. Sólo en el tema.
:-))) Léelo. Será mejor que comente mis mensajes en la página anterior...
Hay otra pregunta (sin arrastre de la equidad), por cierto, puede ser útil en este caso, ya que todas las ofertas de un TS se esconden allí y es posible que uno de los TS de la tendencia con un sistema de gestión de dinero basado en Martin irá fundición (es decir. pedir más y más lotes para abrir posiciones - al entrar en un plano (digamos)), y a un ritmo más rápido (en los próximos giros), que otros TS saldrá de las operaciones con el beneficio (más pequeño), por ejemplo, salir inmediatamente después de la salida o la primera vuelta (iteración) - un drawdown significativo de DEP no se excluye aquí también ...
Bueno, ya tienes una avalancha, ¡intenta unirla a la multidivisa! El movimiento acumulado de varios pares de divisas le sorprenderá gratamente.
Bueno, ya tienes una avalancha, ¡intenta añadirla a la multidivisa! El movimiento acumulado de muchos pares de divisas le sorprenderá gratamente.
Ahora mismo tengo cargada la cartera de Lavin para la demo... :-)))
Estoy hablando de ello - por cierto, puede ser en este caso será útil, porque hay todos los tratos TS - oculto, que no se excluye la posibilidad de que uno de los TS de tendencia con la gestión del dinero basado en Martin verterá (es decir, solicitar más y más lotes para abrir posiciones - cuando se mete en un piso (digamos)), y la tasa más rápida (con otro flip), si la cartera estaba previamente en el beneficio ... al final, si una TS en particular se ha enderezado fuera del lienzo general, tiramos a la basura todas las posiciones incluyendo esta TS por la equidad, terminamos cerrando todas las operaciones de todas las TS con MM en Martin con beneficio y luego usando los volúmenes de partida de los sistemas cuando cada uno de ellos cumple las condiciones de entrada en el mercado - ¿es posible tal salida con beneficio si tiramos a la basura en la equidad?
Tengo una cartera de Lavin cargada en la demo en este momento... :-)))
Me refiero a que - por cierto, diciendo, puede ser en este caso será beneficioso, porque hay todos los tratos TS - oculto, que no se excluye la posibilidad de que uno de los TS de tendencia con la gestión del dinero basado en Martin va a ir de fundición (es decir, solicitar más y más lotes para abrir posiciones - al entrar en un piso (por ejemplo)), y la tasa más rápida (cuando el siguiente tirón), siempre que la cartera anterior estaba en beneficios ... al final, si un TS en particular comenzó a salirse de la lona general, como resultado utilizamos el Equity Spread para cubrir todas las posiciones incluyendo este TS y cerrar todas las operaciones de todos estos TS con MM en el margen con beneficio y luego utilizando los volúmenes de partida de los sistemas cuando cada uno de ellos cumple sus condiciones para la entrada en el mercado - ¿es posible tal salida con beneficio si utilizamos el Equity Spread?
para un arrastre de fondos, los fondos deben estar en el plus)
Lo sé - es la equidad de la cartera... :-)))
Siempre que esté en el plus, y al mismo tiempo cualquiera de los CT en cualquier instrumento comience a enderezarse (para ganar menos A en los flips), hay una oportunidad de salir de todas las operaciones de todos los búhos de la cartera con beneficio cuando se arrastra en la equidad ... ???
Tengo una cartera de Lavin cargada en la demo en este momento... :-)))
Me refiero a que - por cierto, diciendo, puede ser en este caso será beneficioso, porque hay todos los tratos TS - oculto, que no se excluye la posibilidad de que uno de los TS de tendencia con la gestión del dinero basado en Martin va a ir de fundición (es decir, solicitar más y más lotes para abrir posiciones - al entrar en un piso (por ejemplo)), y la tasa más rápida (cuando la siguiente vuelta), siempre que la cartera anterior estaba en el beneficio ... al final, si un TS en particular comenzó a salirse de la lona general, como resultado utilizamos el Equity Spread para cubrir todas las posiciones incluyendo este TS y cerrar todas las operaciones de todos estos TS con MM en el margen con beneficio y luego utilizando los volúmenes de partida de los sistemas cuando se cumplan las condiciones de negociación de cada uno de ellos para la entrada en el mercado - ¿es posible tal salida con beneficio si utilizamos el Equity Spread?
En el caso que sugerí (Avalancha en una multidivisa), se sabe de antemano que los precios de todos los pares quieren alejarse del punto de partida. Algunos podrán hacerlo "sobre la marcha", otros no podrán hacerlo pronto.
Más adelante, depende de ti. Es que aún no he profundizado, así que ¿para qué hacer preguntas a las que no tengo más respuesta seria que "a saber"?
Crear, inventar, probar...
En el caso que propongo (Avalancha en multidivisa) se sabe de antemano que los precios de todos los pares quieren alejarse del punto de partida. Algunos podrán hacerlo "sobre la marcha", otros no podrán hacerlo pronto.
Más adelante, depende de ti. Es que aún no he profundizado, así que para qué hacer preguntas a las que no tengo una respuesta más seria que "a saber".
Supongo que ése es el objetivo de esta búsqueda de valores en la cartera... Es decir, cubrimos las operaciones de todos los búhos de la cartera (además de sus condiciones de cierre independientes, tomando posiciones de take y stop) y salimos con beneficios... En este caso no hay órdenes en el mercado. Todo comienza con un borrón y cuenta nueva: todo funciona independientemente del tipo, la clase y la variante de MM (incluida la martini) de todos los sistemas de negociación de una cartera determinada.
Entiendo que este es el objetivo de este rastreo de la cartera de valores... Es decir, cubrimos las operaciones de todos los búhos de la cartera (además de sus condiciones de cierre independientes, alcanzando posiciones de toma y stop) y salimos con beneficios... En este caso no hay órdenes en el mercado. Todo comienza con un borrón y cuenta nueva: todo funciona independientemente del tipo, la clase y la variante de MM (incluida la martini) de todos los sistemas de negociación de una cartera determinada.
Esto significa que la cartera de órdenes abiertas sólo es necesaria mientras sea rentable. Tan pronto como se detenga - es el momento de revisarlo.
Bueno, en lo que se refiere a un arrastre de fondos.
Es decir, la cartera de órdenes abiertas sólo es necesaria mientras sea rentable. En cuanto se detenga, es el momento de revisarlo.
Yo lo veo desde un punto de vista ligeramente diferente. El arrastre de acciones y el arrastre de acciones es una forma de limitar las pérdidas adicionales en toda la cartera sin tener que reexaminar todos los sistemas inmediatamente después de entrar en este arrastre. Puede ser una buena solución dejar todo como está y seguir operando en la misma cartera con los mismos parámetros de los búhos incluidos. En el contexto de Avalancha - es para cerrar todas las posiciones y evitar más iteraciones de cualquier TS de la cartera (es decir, interrumpir el ciclo de volteos), y luego comenzar todos los búhos desde cero... Así, sobre todo si todo está optimizado y listo para operar sin tener que cambiar nada en esta cartera ... :-)))