Avalancha - página 107
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Tengo todo convertido en una sola posición neta, que tiene un TP fijado en una distancia de parámetro externo.
En otras palabras, en su versión, es como sigue:
- bystop se activa, comprar abre 0,01 con un determinado TP.
- si el precio se moviera en contra y llegara al lado opuesto del canal, abre una orden de venta a 0,08,
- entonces se activa el OrderCloseBy y de dos posiciones bloqueadas, queda una Sell 0.07,
- si la posición llega al lado opuesto del canal, se invierte de nuevo: la compra de 0,64 se ha activado,
- OrderCloseBy se activa inmediatamente, y una compra de las dos posiciones bloqueadas se queda en 0,57
El algoritmo es el mismo pero se ahorra en margen y spread.
En general, el enfoque de la red rige: no se pueden utilizar cerraduras.
1. No con esta estrategia... Su fuerza está en los lotes, en los hechos.
2. IMHO coof es grande, creo que se puede limitar a un doble sobrepeso de una de las direcciones. Tienes casi diez veces más...
1. La reducción es ciertamente grande. Me pregunto por qué no aparece en verde. Probablemente, el probador no muestra la reducción de la equidad dentro de una operación, ya sea por la densidad de las operaciones o por otras razones.
2. La calidad del modelado no es alta, aunque es máxima para los minutos. Intenta comprobarlo en 5 minutos.
Por lo que veo, casi todas las operaciones perdedoras son cortas. ¿Quizás haya alguna explicación a este hecho?
4. La rentabilidad con este número de operaciones puede reconocerse como bastante buena (2,02). Pero el factor de recuperación (beneficio total/disminución máxima) es de aproximadamente 2,33 durante un par de años. No tanto.
Pero en cualquier caso es algo parecido a algo práctico, justo lo que falta en las especulaciones del tópico.
Залог - это залог и не более того. Это не прибыль и не убыток, это средства, которыми Вы не можете распорядиться.
Если Вам вернули залог, то Вы не стали ни богаче, ни беднее, но в Вашем распоряжении стало больше средств. Но если, к примеру, Вам вернули залог, т.к. Вы закрыли ордер (или несколько ордеров) BUY и Вы вновь открываете BUY, то Вы - идиот, т.к. Вы подарили спред своему ДЦ.
La cuestión era cómo salir de una situación en la que no había suficientes fondos disponibles para abrir una orden del volumen requerido. Para salir sin vaciar el depósito. Escribí - cómo.
Lo que usted escribe se llama "reposicionamiento". En Avalancha, las órdenes de compra y venta no se abren, sólo se colocan los Stop de compra y Stop de venta pendientes. Y si el precio los activa o no, la probabilidad es de 50/50. El margen y el beneficio obtenido cuando el precio se sale del límite del canal ya está en su cuenta. En una situación desesperada (depósito pequeño, sin dinero libre para hacer el siguiente pedido), ¿se sentará a esperar la pérdida total del depósito? Le doy un 50% de posibilidades de salir sin (o con una pequeña) pérdida. ¿Prefieres no hacer nada? Entonces no hay ninguna razón para empezar a operar en forex.
En el caso de una empresa de corretaje con una compensación del 100% de las órdenes dirigidas de forma diferente, la pérdida a compensar no supera un depósito reembolsable hasta un ancho de banda de aproximadamente 25 puntos (EURUSD, apalancamiento 1:500). Pero todo cambia drásticamente cuando cambia el apalancamiento. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:100 para el EURUSD el ancho de banda seguro aumenta a aproximadamente 130 pips.
Para la tarea de Sever29 sería lo siguiente: cerrar una pérdida de 4 lotes de 1167 x 40 = 46680 rublos. Margen de devolución de 4 lotes: 157553 rublos. El resultado: en la cuenta después de cerrar las órdenes es 157553 - 46680 = 110873 rublos más los fondos libres (70000 en el problema).
Preparación:
1) Elegir el factor de multiplicación de las órdenes. Puede empezar con el método clásico - doblando, o puede usar un método más progresivo - con coeficientes decrecientes (5 - 4 - 3 - 2...) - le permite salir de la "Avalancha" más rápido, pero requiere más capital.
2) Seleccione el número de inversiones a sostener. Lo ideal es que sean unos 5. Sobre esta base, calcula el volumen del lote inicial.
3) Calcular la anchura del canal. Para ello, fijamos el indicador estándar "Average True Range" con el período de 90 (trimestre) al gráfico "Día". Dividimos el número que aparece en el indicador por 3 - esta es la anchura del canal que estamos buscando. (Por ejemplo, para el EURUSD, el indicador muestra 135. Divida por 3 - el ancho de la banda es de 45 pips).
Comercio:
1) Abrimos una orden de volumen inicial de Compra o Venta al azar. A continuación, abra una orden pendiente de la dirección opuesta al tipo Buy Stop o Sell Stop, con un volumen aumentado (volumen inicial, multiplicado por un coeficiente).
2) Si hemos adivinado la dirección - fijar el beneficio y volver a intentarlo. Si no hemos adivinado y el precio activa la orden de seguro de volumen aumentado - en el nivel de la primera orden, establecemos una orden pendiente (para la frontera superior de tipo Buy Stop, para la inferior - Sell Stop) de tal volumen, para que el múltiplo de la orden ya abierta en esta frontera se mantenga en relación con el volumen total de órdenes en la frontera opuesta del canal. Por ejemplo: 1/2, (1+3)/2, 4/(2+6), (4+12)/8...
3) Si el precio se ha movido fuera de la banda, pero no ha superado la distancia de equilibrio de su límite exterior, puede "restablecer"- cerrar todas las órdenes rentables y sustituirlas por una única orden pendiente de volumen equivalente, situándola ligeramente más lejos del límite opuesto. Si el precio se mueve en la dirección opuesta - una orden pendiente se puede mover después de ella, estrechando el canal. Si el precio sigue moviéndose en la misma dirección y activa una nueva orden, el corredor sólo se ampliará ligeramente.
Salir:
1) Una vez que el precio ha superado la distancia de equilibrio desde el borde exterior del canal (w = z / (y - 1), donde z es la anchura del canal en pips, y es el factor de multiplicación) usted comenzará a obtener beneficios. Si hay un gran número de órdenes, puede emitir el comando "Cerrar órdenes superpuestas". Todas las órdenes compensadas se cerrarán, y sólo quedará una orden rentable con un volumen igual a la diferencia de los volúmenes de las órdenes en el borde opuesto del canal. Para su comodidad, puede poner un Trailing Stop y recoger un beneficio.
2) Cuando el precio haga una penúltima inversión (por ejemplo, con el 5 que has elegido, será la cuarta inversión), colocamos la última orden pendiente del volumen necesario, y si el precio la activa, cerramos todas las órdenes de ambas direcciones a la vez. En este caso, perderá una parte de su dinero, igual a la anchura del corredor, que se cierra con un volumen menor de las órdenes dirigidas en sentido contrario, pero recuperará todos los depósitos de todas las órdenes en ambas direcciones. En las CA con compensación de prendas de órdenes dirigidas de forma opuesta se devolverá la prenda de mayor volumen (multiplicada por el coeficiente).
В задаче стоял вопрос - как выйти из ситуации, когда свободных средств не хватает для открытия ордера нужного объема. Выйти без слива депозита. Я написал - как.
То, о чем пишете вы, называется "переставка". В "Лавине" ордера Buy и Sell не открываются - выставляются только отложенные Buy Stop и Sell Stop. А активирует их цена или нет - шансы 50/50. А залоги и прибыль, полученная при небольшом выходе цены за границу канала, уже у вас на счету. В безвыходной ситуации (маленький депозит, на выставление очередного ордера свободных средств нет) вы будете сидеть и ждать полного слива депозита? Я же даю шанс 50% выйти без (или с небольшими) потерями. Вы предпочитаете ничего не делать? Тогда незачем и начинать торговлю на форексе.
Me doy cuenta de que me estoy comunicando con un árbol, pero no obstante lo repetiré para los que estén cerca:
Para que su BUY_STOP se abra, ¿está sugiriendo que se cierren las órdenes que están cerca del punto de equilibrio?
1. Si se trata de una orden de COMPRA, se cerrará al precio de Oferta menos los puntos que sacrificó (para no llegar al punto de equilibrio, porque tiene un BUY_STOP a ese nivel que no es suficiente), mientras que su BUY_STOP se abrirá al precio de Oferta, no sólo más alto.
2. Si se cierran TODAS las órdenes (seguramente lo dices en serio cuando empiezas a escribir sobre las pérdidas), se devolverán TODOS los depósitos.
PS. ¿Y cuál es ese beneficio en la cuenta, si en este caso, las órdenes que se cierran están en la zona de pérdidas?
John, no entiendo tu posición.
1. Afirmas que quieres regalar armas a todos los pobres para enriquecer y llevar a la quiebra a los bancos exponiendo aquí el marco teórico.
2. Al exponer lo básico, cometes bastantes errores en lo básico: las garantías, su efecto en el patrimonio, la apertura/cierre de posiciones...
2. Usted está familiarizado con la codificación, si escribió el indicador Rabbit.
De ahí la pregunta lógica: ¿por qué no comprueba usted mismo el arma que presenta a las masas? Para que las masas no se vean perjudicadas por ello.
No es difícil comprobarlo, incluso para un codificador sin ninguna cualificación. Lo hice yo mismo. Aquí no hay beneficios como en una avalancha.
A partir del historial, se pueden encontrar parámetros y sectores en los que PODRÍA haber obtenido beneficios.
Cuanto más aprendemos, más probable es que utilicemos los dibujos y más probable es que utilicemos el enfoque correcto.
Además, la ST es 100% formalizable.
Я понимаю, что общаюсь с деревом, но тем не менеее повторю для тех кто стоит рядом:
Чтобы открылся Ваш BUY_STOP, Вы предлагаете закрыть приблизившиеся к безубытку ордера?
Me doy cuenta de que estoy hablando con un árbol, pero de todas formas lo repetiré
para los que están alrededor:Zhvanetsky escribió: "Ir a lo personal es como tirar un puñado de arena en el ojo: uno se enfurece y se queda ciego". Esto, y otras técnicas de trolling como atribuir tus palabras al oponente, insultos, sustitución de hechos, palabras no probadas presentadas como axiomáticas, enfrentar a todos contra todos ("como todo el mundo sabe", "es obvio para todos"), etc., sólo funciona con aquellos que no son conscientes de estas técnicas. Las conozco todas, por lo que es incomprensible la persistencia de los trolls, durante mil y pico de posts tratando infructuosamente de desequilibrarme en lugar de discutir el tema en sí. Piensa en el propósito de todas estas personas: ¿por qué están en el tema si no tienen interés en él?
2. При изложении допускаете немало промахов в основах: залоги, их влияние на эквити, открытие/закрытие позиций ...
ИМХО гораздо убедительнее продемонстрировать свою ТС в тестере чем на словах, которые ещё и не всем понятны.
Hay varias personas en el hilo que han demostrado repetidamente los resultados de las pruebas de Avalanche en la historia. En varios pares de divisas. Con diferentes métodos de negociación (con y sin retiros periódicos). Los resultados son muy convincentes.
Por supuesto, puedo escribir un Asesor Experto, pero ¿por qué? He escrito en repetidas ocasiones que la Avalancha sólo se puede negociar manualmente. Y he escrito por qué - cualquier Asesor Experto puede ser fácilmente detenido y entonces todo su capital se irá por el desagüe. Para un humano, incluso un deslizamiento impúdico en la posición de una orden pendiente y su no apertura o cancelación no significa nada - el EA simplemente abrirá una orden directa inmediatamente o colocará la pendiente un poco más lejos. Además, aunque el terminal esté bloqueado por una dirección IP, se puede acceder a él a través de un proxy, de un terminal móvil o de un servidor especial. ¿Podrá el Asesor Experto hacerlo? No. También existe la posibilidad de bloquear la cuenta del cliente, pero DC puede acudir a los tribunales para ello y lo utilizan en muy pocos casos, ya que el riesgo es demasiado grande para ellos.