¿El análisis clásico "no funciona"? - página 6
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Por cierto, la carga de VictorArt es bastante aceptable. El máximo es el 20%, y eso es por las bajadas.
...¿No deberían cambiar las técnicas de negociación después de lo que cambia constantemente? ¿Es necesario comprar siempre cuando el cocodrilo abre la boca y vender cuando saca la lengua por los labios fuertemente apretados? Lo dudo mucho. El problema de los "clásicos" es que son muy estáticos, en la época en que se crearon estos indicadores los mercados eran muy diferentes...
Por ahora, lo único que hay a favor de la CTA es que mientras no haya tácticas y técnicas rentables probadas, todo tiene derecho a vivir.
Las técnicas de negociación de los "clásicos" no cambian, sólo se mejoran si es necesario o posible. O se aplican, o no. Usted elige el adecuado para la situación concreta. Pero eso es sólo desde un punto de vista personal.
Por cierto, la carga de VictorArt es bastante aceptable. Un 20% como mucho, y eso por las bajadas.
No discuto que sea crítico. Pero el hecho es que ha aumentado. En circunstancias desfavorables, el peón simplemente entrará en déficit más rápido. Hay que tenerlo en cuenta....))))
полагаете о результатах деятельности вашего "советника" здесь еще не все наслышаны?
¿Y por qué no te gustan los resultados?
El EA Adaptativo fue publicado hace 5 meses y el código no ha cambiado desde entonces - todavía funciona.
Lo que quiero decir es que hay estrategias totalmente formalizadas que funcionan sin ser excesivamente románticas, como ésta: "Lo bueno de una estrategia de trading es que siempre está 'buscando', así que... escurridizo" :)
Un comerciante humano es siempre un riesgo adicional, en forma de "factor humano". Ya he dejado de confiar en la gente con mi dinero - tarde o temprano se venderán de todos modos.
Тсссс!!!.....)))) У него в последний торговый интервал прирост составил +32%. Он в пафосе ))))). Правда такой прирост образовался засчёт увеличения нагрузки депо, а соответсвенно увеличения риска, хотя анонсировался низкий риск и плавность эквити......)))))
Nunca se ha mencionado el bajo riesgo, eso es un mito.
La equidad suave - sí - tratamos de mantenerla bastante suave en la medida de lo posible.
El aumento se debe a la transición al "aumento de la rentabilidad", que fue anunciada de antemano, es decir, que usted ha confundido aquí la causa y el efecto. El aumento de la carga de los depósitos es consecuencia del incremento del número de operaciones durante un período de tiempo, que se produjo debido a la incorporación de 3 robots de negociación adaptativos adicionales.
El bajo riesgo no se ha mencionado en ningún sitio: es un mito.
La suavidad de la equidad - sí - tratamos de mantenerla bastante suave, en la medida de lo posible.
El aumento se debe a la transición a la tarea de "aumentar la rentabilidad" - esto fue anunciado de antemano, es decir, usted ha confundido la causa y el efecto aquí. El aumento de la carga de los depósitos es consecuencia del incremento del número de operaciones durante el periodo de tiempo, que se debió a la incorporación de 3 robots de trading adaptativos adicionales.
No sé qué ha provocado el aumento del riesgo, eso es cosa suya. Pero el hecho de que haya aumentado es un hecho. Y eso no es bueno. Si el riesgo se mantuviera al mismo nivel, nuestro beneficio no sería del +32%, sino del +10% aproximadamente. Y eso tampoco es bueno. Si pudiéramos aumentar nuestro beneficio al 32% con el mismo riesgo, sería estupendo. Y una variación del 6% en el patrimonio neto está lejos de ser suave.....))))
Ну я уж там не знаю за счёт чего увеличился риск - это вам виднее. Но то что он повысился это факт. И это не есть гуууд. Если б риск остался на том же уровне, то прибыль была бы не +32%, а где-то +10%. И это тоже не есть гуууд. Вот если бы при том же самом риске прибыль увеличилась бы до 32% - то это было бы супер. Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Lyonya, no molestes al profesor, deja que cuelgue una docena más y ...cálmateПрирост образовался из-за перехода к решению задачи "увеличение прибыльности"
por lo que recuerdo, de la tarea de "drenaje constante"?
...debido a la adición de 3 robots de comercio adaptables adicionales.
confiesa a quién se lo has comprado :)
Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Para eso está el depósito, para trabajar, no para quedarse tirado por la belleza.
La renta variable se considera "suave" si los inversores no inician una retirada masiva de los fondos invertidos, es decir, no se ponen nerviosos.
Por ejemplo, si un depósito baja un 50% en un día, es obvio que algunos inversores se apresurarán a retirar el saldo para no perderlo todo.
Si no hay retirada, los fondos de los inversores se utilizan de forma racional y se puede suponer que la suavidad de la curva conviene a todos.
Perseguir sólo la suavidad de la curva es absurdo, porque es obvio que no hay beneficios sin detracciones.
насколько я помню, от задачи "стабильный слив"?