Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas - página 15
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Bueno, en realidad no he insultado a Chebyshev. Entiendo al gran científico y todo eso. Pero no veo el sentido de filtrar. Cualquier, recuerde, cualquier filtración lleva un retraso que drena el depósito. Así que cualquier filtro, esta es la edad pasada. Excepto Noxa, pero Noxa no es un filtro, sino una mierda de frecuencia, que en determinados momentos tiene un sentido predictivo, sobre todo si encuentras cointegración en una determinada zona.... No quiero poner un no-rochel, así que lo intentaría de nuevo..... Me dan ganas de recordar lo antiguo :-)
Mira, tienes el numerador y el denominador, es decir, puedes escribir la característica de transferencia en la forma
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
donde P y Q son su numerador y denominador como polinomios de z^-1 (z menos la primera potencia). La característica de transferencia es la salida dividida por la entrada, es decir, en forma de z
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
de dónde
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Ahora recordemos que z^-1 no es más que un operador de retardo, es decir, multiplicar por z^(-n) en el dominio de z corresponde a un retardo de n muestras en el dominio del tiempo, por ejemplo, Y(z)*z^(-3) corresponde a y(t-3). Así,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t-2) + ... ,
donde ai, bi son los coeficientes del anterior denominador y numerador, respectivamente. En realidad, todo lo que necesitas es expresar y(t) - aquí tienes la fórmula para calcular tu indicador.
Por cierto, es un poco extraño "tener una idea sobre el filtrado digital" y no ser capaz de hacerlo...
En el caso de los filtros digitales, la adaptabilidad suele significar la capacidad de ajustar automáticamente los coeficientes del filtro en función de determinadas características de los datos de entrada. En un filtro Kalman, por ejemplo, los coeficientes se calculan en cada paso en función del error de seguimiento y de una determinada formulación de una condición de optimalidad.
PS el tema surgió inesperadamente...
Es un terrible error de concepto.
Puedes hacer un filtro que se adelante al evento. Sólo que no es realmente un filtro, pero funcionará como uno.
Hay que saber utilizar los filtros. En cualquier caso, debería utilizar más de uno. Mejor un conjunto de filtros con solapamiento de toda la gama (análisis espectral) para obtener la imagen completa.
Estrictamente hablando, no (aunque no puedo estar más de acuerdo, en la gran mayoría de los casos es mentira)).
Cuando se habla de desfase, lo más frecuente es referirse a un modelo lineal. En el caso de los modelos lineales, el desfase distinto de cero es una consecuencia del principio de causalidad; en otras palabras, es imposible aplicar un sistema lineal que satisfaga tanto el principio de causalidad como el requisito de desfase cero.
En el caso de los modelos no lineales (por ejemplo, los adaptativos) no existe esta limitación. En este caso, el retardo puede ser tanto nulo (propiedades de seguimiento ideales) como negativo (propiedades de predicción). Un requisito previo para ello es que el modelo sea adecuado al sistema real.
Y noxa es un addon para el nerf. Es difícil adaptarse. Pero seguro que no se excede y da señales donde quieras. Pero si lo puedes montar :-)
Me gustaría volver a jugarlo, pero no quiero instalarlo :-(
"¿Un filtro que va por delante de la locomotora?" - Regresión. En particular, en este caso basado en las series de Fourier. Pero, lamentablemente, no son aplicables al mercado de divisas. El mercado nunca (no aproximadamente, pero sí absolutamente) se ha repetido. Y las series de Fourier sólo son aplicables a los procesos periódicos. Si me equivoco, dame algunos ejemplos.
Respondió lo mismo:
La derivada del seno es el coseno. Se adelanta 90 grados. La derivada es esencialmente un filtro de paso alto. Y no se redibuja nada.
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Tampoco es tan sencillo lo de la FP. La FP puede y debe utilizarse. Sólo que no de la forma en que uno está acostumbrado.
Incluso publiqué un vídeo de filtro en el que se dibujaban las líneas de un espectro que se calculaba en base a la FP. Allí no se repitió nada.
Retraso... Tiene sentido. Actualmente estoy trabajando en un filtro no estándar. Después presentaré los resultados. Ahora volvamos a la física. ¿Qué sucede antes de que el cuerpo se detenga? La derivada de la ecuación del movimiento, es decir, la velocidad instantánea, cambia. Hay un desfase, pero si se mira el indicador y además se correlacionan los cambios en el precio con el gráfico de velocidad del indicador, se puede extraer algo útil, así que no hay que ser tan crítico)
La física no funciona. Aquí hay un mercado de divisas. El precio no tiene inercia, ya que los tramos (venta/compra en varias etapas) no se consideran en...
El mercado de divisas está aquí. El precio depende de lo que se compre o venda actualmente. Antes de vender, el precio sube; antes de comprar, el precio baja. Cualquier filtro de conversión de precios con fines de predicción es un ejercicio inútil.
La física no funciona. Aquí hay un mercado de divisas. El precio no tiene inercia, ya que los tramos (venta/compra en varias etapas) no se consideran en...
Aquí hay un mercado de divisas. El precio depende de lo que se compre o venda en ese momento. Antes de vender, el precio sube, antes de comprar, el precio baja. Cualquier filtro de conversión de precios con el fin de predecir es un ejercicio inútil.
Sí, y la tierra plana se apoya en tres ballenas. Luego se infló y se desplazó a cuatro elefantes. Aquí están los planos exactos.
Y hay estrellas y sol en el cielo. Fueron escotados por la belleza.
Respondió lo mismo:
¿La derivada es una regresión?=============
Tampoco está tan claro lo de la FP. La FP puede y debe utilizarse. Sólo que no de la manera en que uno está acostumbrado.
Incluso publiqué un video de filtro, donde se dibujaron líneas de espectro, que se calculó sobre la base de PF. Allí no se repitió nada.
La FP ya está ahí: es MA. La MA sólo tira de la banda de la cotización, es decir, de la más probable. ¿Reinventar la rueda?
Laz a la potencia de -1, es un retraso de un tiempo en el DSP. En forex es la barra actual menos la barra anterior en los 4 precios respectivamente. ¿Qué significa?