Cálculo correcto del lote a partir del % de la fianza - página 8

 

¿por qué stoploss? extraña pregunta... surge una contrapregunta... ¿es usted al menos millonario o de lo contrario, hay al menos un millón en las cuentas que abre? (pregunta retórica).

de hecho en la p. 3 está el cálculo del stop loss de 1 punto ¿no? entonces ¿por qué no contar con el stop real?

 
keekkenen:

¿por qué stoploss? extraña pregunta... surge una contrapregunta... ¿es usted al menos millonario o de lo contrario, hay al menos un millón en las cuentas que abre? (pregunta retórica).

de hecho en la p. 3 el stop loss es de 1 pip o no? entonces ¿por qué no usar un stop real?


en principio sí. Pero entonces el stop loss en pips no es el % del depósito.

El algoritmo será ligeramente diferente en este caso

 
_new-rena:


En principio, sí. Pero entonces el stop loss en pips ya no es un % del depósito.

El algoritmo será ligeramente diferente en este caso


El stop loss es un porcentaje del depósito, el stop loss es un stop loss...

las moscas están separadas - las chuletas están separadas...

Imagina que tienes dos Asesores en una cuenta, uno tiene el 40% de los fondos y el otro el resto, y cada uno tiene su propia estrategia - uno tiene un stop dinámico y el otro fijo

Cada uno tiene su propio riesgo (como porcentaje del depósito) y sus propios stops - riesgos de la orden ... El depósito no está limitado y cada uno debe tener en cuenta sus propios stoploss para una orden recién abierta, de lo contrario, cómo puede uno abrir una orden si no tiene suficiente oxígeno (fondos) para vivir hasta el stoploss - si lo abre sin tener en cuenta el stoploss, entonces puede empezar a entrar en déficit y comerse parte del depósito - la parte del segundo EA que gana buen dinero y se calcula sobre lo que ganó ...

El resultado es que, en lugar de detenerse, el Asesor Experto perderá no sólo el suyo, sino también el de su "amiga" la abuela.

 
keekkenen:


Un porcentaje del depósito es un porcentaje del depósito, los topes son topes...

las moscas están separadas - las chuletas están separadas...

Imagina que tienes dos EAs en una cuenta, uno tiene el 40% de los fondos y el otro el resto, y cada uno tiene una estrategia diferente - uno tiene stops dinámicos, el otro tiene stops fijos...

Cada uno tiene su propio riesgo (como porcentaje del depósito) y sus propios stops - riesgos de la orden ... El depósito no está limitado y cada uno debe tener en cuenta sus propios stoploss para una orden recién abierta, de lo contrario, cómo puede uno abrir una orden si no tiene suficiente oxígeno (fondos) para vivir hasta el stoploss - si lo abre sin tener en cuenta el stoploss, entonces puede empezar a entrar en déficit y comerse parte del depósito - la parte del segundo EA que gana buen dinero y se calcula sobre lo que ganó ...

Como resultado, en lugar de detenerse, el Asesor Experto perderá no sólo lo suyo, sino también una parte de la abuela, que es la suya...



Estoy de acuerdo, pero yo no uso paradas en absoluto, ya que no me interesa ningún tipo de drenaje.

Si se dispara un tapón (supongamos que yo también tengo uno), significa que el MP no es bueno, y el riesgo debe reducirse.

 
_new-rena:



Estoy de acuerdo, pero yo no uso stops en absoluto, porque no me interesa ningún tipo de pérdida.

Si se dispara un stop (supongamos que yo también tengo uno), entonces el PM no sirve, y el riesgo debe ser simplemente mitigado.


Si no tienes un stop no puedes calcular correctamente el lote de la orden, porque el valor del lote está en relación inversa al stop, así que si no tienes un stop entonces el lote es máximo - pérdida garantizada :)
 
keekkenen:

Si no hay stop, no se puede calcular correctamente el lote de la orden, porque el valor del lote está en relación inversa al valor del stop, por lo tanto si no hay stop, entonces el lote es máximo - pérdida garantizada :)

Lote=1/SL (?)
 
_new-rena:

Lote=1/SL (?)

A grandes rasgos, sí
 
keekkenen:

A grandes rasgos, sí


entonces introduce la probabilidad(P) de una entrada correcta en la fórmula:

Lote=P/SL. En el caso normal, P no superará el 0,5, por lo que

Lote=1/(2*(SL+Spread))

Para comparar, necesitamos calcular el TP. ¿Cómo depende del lote?

 
_new-rena:


entonces introduzcamos la probabilidad(P) de una entrada correcta en la fórmula:

Lote=P/SL. En el caso normal, P no superará el 0,5, por lo que

Lote=1/(2*(SL+Spread))

Es necesario estimar el TP para compararlo. ¿Cuál es la relación?


Es demasiado introducir probabilidades en el cálculo del lote... o mejor dicho, no tiene nada que ver con el cálculo del lote...

Primero hay que calcular el lote, debe ser una función separada, y luego si es necesario estimar el posible resultado exitoso,

entonces dicha estimación (digamos, la probabilidad) debería utilizarse para cambiar el tamaño del lote calculado...

En cuanto a TakeProfit, no tiene ningún efecto sobre la pérdida...

 
keekkenen:


Si necesita una estimación de probabilidad (por ejemplo, probabilidad), utilícela para cambiar el tamaño de lote calculado...

Primero hay que calcular el lote, esto debe ser una función separada, y luego si hay tal necesidad de estimar el posible resultado exitoso,

entonces esta estimación (digamos la probabilidad) debería utilizarse para cambiar el tamaño del lote calculado...

en cuanto a la toma de beneficios, no tiene ningún efecto sobre la pérdida...


Quiero decir, ¿es siquiera posible conseguir una condición a través de SL y TP donde la ecuación final sea mayor que cero?
Razón de la queja: