Operar con spreads en Meta Trader - página 153
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Azúcar SBH1 - el precio ha caído casi un 25% en las dos últimas sesiones de negociación
2Leonid - ¿y quién es el Divergence :) esbozado allí? ¿cuál es el segundo instrumento? ¿Quizás ya puedan ser "arbitrados"?
¿o continuará la "Divergencia"?
Me resulta difícil decir si continuará o no. El segundo instrumento es el azúcar blanco europeo WH1 ( de Euronext).
Tenemos que buscar y vigilar los análisis frescos y recientes sobre el azúcar. Parece que el jueves (o el miércoles por la noche) salió un nuevo informe en el que las perspectivas de la cosecha de azúcar eran muy positivas...
A corto plazo (en tf bajo) podría valer la pena intentar el arbitraje.
Gráficos estacionales:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
A juzgar por el gráfico estacional de 37 años (primer enlace), la caída de los precios del azúcar en la primera quincena de noviembre es un patrón normal. Después, se espera un aumento de los precios antes de finales de mes.
¡Bien! Te lo mostraré.
Traducción automática en la sección estacional del segundo enlace:
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_6.htm
"Los precios del azúcar tienden a bajar en épocas de cosecha. La principal época de cosecha de la remolacha azucarera es a principios del otoño, antes de las primeras heladas. Los precios tienden a bajar en estas épocas de cosecha, de noviembre a febrero, a medida que se procesan los suministros y el mercado se despeja de azúcares. Los sustos de la siembra, y similares, tienden a publicitar los precios en el primer trimestre del año. A medida que se planta la cosecha de remolacha, la oferta de caña empieza a llegar al mercado y los precios tienden a bajar. La debilidad de los precios entre finales de marzo y mayo, debido a la cosecha de caña, es habitual. Cuando la planta de remolacha alcanza la madurez en julio, los precios suelen bajar hasta agosto, ya que el mercado confía en la nueva oferta.
Al igual que la mayoría de los campos de cultivo (de producción anual), el azúcar tiende a ser más fuerte cuando el cultivo está más en riesgo (cuajado) y más débil después de la polinización, al entrar en la cosecha".
El diferencial de azúcar W-SB (1,1^1,0) parece tener perspectivas a corto plazo.
En el sentido de que la línea de propagación aquí va en un canal bastante estable. Experimenté varias veces con pequeños marcos de tiempo m15-m30 y cerré el beneficio total, trabajando desde el borde hasta el borde del canal.
Desgraciadamente, la alta probabilidad de beneficio se ve mermada por su (beneficio) reducido tamaño.
En TFs pequeños en MT4 la parte significativa del beneficio total es consumida por el spread (asc-bid) de ambos contratos - en el gráfico del indicador de spreads - es la distancia entre las líneas azules y rojas del horizonte en la parte superior de la ventana del indicador.
(check BidAsk.Show = true; // Mostrar el total de líneas BidAsk)
Es decir, está claro que casi el 20-25% del beneficio esperado se debe a la (oferta-pedido), ¡más el deslizamiento hacia el lado peor!
Es necesario seguir la analítica fundamental del azúcar para no quedar "bajo mínimos" ante la publicación de noticias -previsiones. Al menos, es necesario conocer el momento de su liberación.
Es mejor poner los índices en el gráfico W, porque los contratos empiezan y terminan de negociarse en momentos diferentes. Y en el gráfico de SB en el momento del "cambio" a menudo hay falsos picos de la línea de propagación.
Probadores-optimizadores alternativos:
¡Buenas tardes a todos!
¿Puede decirme quién entiende lo que está pasando?
Entré por la entrada emparejada a las 13:06 hora de la terminal en los índices, británico y americano.
COMPRAR FTSEZ0 + VENDER MCZ0 =0.1^ 0.08
Hay una buena ganancia en el indicador de spread (flecha turquesa)
El indicador de renta variable virtual https://www.mql5.com/ru/code/8752 (ventana inferior) también ha registrado claramente un beneficio total de +21,90 $.
De hecho, ¡ahora casi no hay beneficios en línea!
Aquí se fija este momento en línea (17:10 terminal) - en lugar de +21,90 $ - sólo hay +4:
No está claro dónde está el beneficio total real.
Se cuenta en
MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
¿Es posible que el indicador tome estos datos en un solo lugar durante el cálculo?
Y el bloque de mt4 en línea - en otro lugar?
¡Leonid! ¡Buenas tardes!
¿Estás negociando esto en B-co?
Si es así, lo más probable es que se deba a los precios de cierre de símbolos completamente diferentes, con el prefijo #I
Mis indicadores, en términos de $ muestran lo mismo:
Sí, en un broco.
No, los teletipos de #I no se interpusieron aquí. He seguido específicamente esto - los tickers de #I casi coinciden con los precios de Last en ese momento, así que - es algo más.
Además, el ticker MCZ0#I está cargado en el pavo también.