Operar con spreads en Meta Trader - página 102

[Rid]

Hola a todos.

La respuesta de Dmitry (o más bien su enlace) fue la más cercana a la verdad.

El segundo instrumento es el índice bursátil YMH0 (no obstante, se puede tomar cualquier "análogo" adecuado).

Más información para su reflexión :

".....La bolsa es famosa por el que quizá sea el mayor escándalo de la historia de los mercados de valores. En 1980, los hermanos Hunt, magnates petroleros de Texas, dieron un golpe de efecto al mercado de la plata al acumular enormes posiciones en el mercado de plata al contado y en el de futuros. En consecuencia, el mercado de la plata sigue manteniendo el liderazgo absoluto, con un mínimo de 1,40 dólares y un máximo de más de 50 dólares en enero del 80. El mercado del oro reaccionó de forma simétrica, pasando de 100 a 875 dólares en los mismos 80. El mercado del cobre se ha visto sacudido por un escándalo relativamente reciente: los intentos de manipular el mercado al contado por parte de un distribuidor de Sumitomo culminaron en una drástica caída de los precios en mayo de 1996.
..... El cobre está muy correlacionado con los índices bursátiles y reacciona dolorosamente a la producción industrial. Los operadores de cobre, además, vigilan constantemente la situación del mercado al contado de la LME y la situación de la prima intermensual...."

[Rid]

Información para la reflexión.

CL y HO (aceite + fuel)

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Análisis de finales de 2009:

".... A principios del cuarto trimestre, los precios del gasóleo de calefacción suelen aumentar porque los distribuidores se aprovisionan para satisfacer la mayor demanda durante la temporada de calefacción. Mientras tanto, a mediados de octubre aproximadamente, las existencias de gasóleo de calefacción son suficientes para satisfacer la demanda inicial, pero las refinerías siguen necesitando petróleo para seguir produciendo productos petrolíferos.
Así, las refinerías que maximizan la producción de fueloil siguen consumiendo petróleo, mientras que los distribuidores ya se deshacen de algunas existencias en el mercado minorista al comienzo de la temporada de calefacción. Esto provoca un aumento estacional de los precios de los futuros del petróleo frente a los contratos de gasóleo de calefacción durante el mes de octubre. Como puede verse en el gráfico de la tendencia estacional, el mayor repunte del diferencial del petróleo se produce en la segunda mitad del mes.

"...Tras un periodo de fortalecimiento del petróleo frente al gasóleo de calefacción, la tendencia se está invirtiendo. A medida que EE.UU. se sumerge en la temporada de calefacción, lo que de alguna manera contribuye a una mayor demanda de fuel oil, los distribuidores y las refinerías comienzan a deshacerse del exceso de inventario hacia finales de año, lo que lleva a una sobresaturación de los mercados de cash oil.
Como puede verse en el gráfico anterior, las tendencias estacionales de los últimos cinco y quince años apuntan a un fortalecimiento de los contratos de gasóleo de calefacción de enero frente a los futuros del crudo WTI de enero durante gran parte de noviembre, aproximadamente hasta el vencimiento de los futuros del crudo de diciembre. Tras una breve corrección a finales de noviembre, la tendencia al alza del diferencial entre el gasóleo de calefacción y la gasolina se reanuda a principios de diciembre".

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De hecho, no nos interesa en absoluto el final del año pasado, sino el periodo actual a partir de finales de febrero(F-M-A - véase la figura anterior).

Y aquí el gráfico de 5/15 años muestra muy claramente que desde principios de marzo hasta mediados de abril el diferencial entre el petróleo y el fuel ha ido bajando de forma constante. No creo que este año sea una excepción.

Sin embargo, no tiene mucho sentido para mí. Al fin y al cabo, la temporada de calefacción termina y el precio del fuel debería, aparentemente, disminuir frente al petróleo a finales de febrero (si se tiene en cuenta la dimensionalidad de las cotizaciones. ¿Tal vez las dimensiones se calculan de forma diferente en este caso? Por el contrario, el diferencial se ha ido reduciendo desde marzo.

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No obstante, nuestra táctica para las operaciones a corto plazo en el próximo mes y medio será una venta permanente de spreads en los retrocesos. Y para las posiciones a largo plazo, basta con vender el spread a principios de marzo y seguir el "Total Profit Growth".

Situación actual (extensión):

[Rid]

Parece que el tándem(petróleo + fuel) es un tándem bastante prometedor para el futuro inmediato.

¡Ahora he pasado los índices por el historial y resulta que con las tendencias estacionales se puede "ganar mucho dinero" con estos instrumentos!

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rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Se trata de un par interesante y se correlacionan bastante bien,

pero como estos instrumentos no son del mismo tipo hay un gran riesgo de obtener un "hangdog"

la relación entre beneficios y pérdidas está muy sesgada, es decir, puede haber un exceso de beneficios y un exceso de pérdidas

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forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

Lo pensé y llegué a esta conclusión:

se compensa, pero no hasta el final, y si derivamos una fórmula para el coeficiente de esta disparidad de compensación, podemos calcular lotes con mayor precisión

como resultado, salió la siguiente fórmula:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lote1 = LoteB*K; el lote del primer instrumento

Lote2 = LoteB; el lote del segundo instrumento

donde

K - coeficiente de ecualización

V1 - volatilidad del primer instrumento

V2 - segunda volatilidad del instrumento

S1 - valor del primer punto del instrumento

S2 - valor del segundo punto del instrumento

LoteB - lote base

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forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

Por ejemplo, puede calcular los valores de los lotes de oro y plata utilizando esta fórmula

lote de plata 0,12

lote de oro 0,1

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https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]más-277 artículo sobre cómo conseguir una posición beta-neutral.

[Олег]

forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Sí, utilizo una fórmula similar. Ya he publicado un script que calcula lotes, lo volveré a publicar:

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neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:

en su código, no entiendo por qué hay que tener en cuenta el volumen?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}

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neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:

Una cosa más

Una garrapata no siempre es un punto, y eso hay que tenerlo en cuenta.

por ejemplo, para la plata, 1 tick equivale a 5 puntos