¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 13
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Hay dos tipos de disputa: una disputa que da lugar a la verdad y una disputa (apuesta) por el beneficio material.
En el segundo caso, es importante definir el objeto del litigio para que sea el mismo para ambas partes. El error más común es argumentar con la verdad "innegable" de cada lado, y las verdades no coinciden. Si hay una verdad y está definida, entonces hay que acordar los criterios de "veracidad". Esta es la etapa más importante de la disputa, porque después de esta tormenta preparatoria, el tema de la disputa desaparece (es obvio - las partes llegan a un consenso). Sin embargo, si se produce una disputa, indica la aparente demencia de una de las partes, con las consiguientes consecuencias desagradables.
Sobre esta base, nunca discuto "por dinero".
¿Quién va a realizar un análisis comparativo de las series de rendimientos sugeridas en el expediente y las series del eurusd?
Inmediatamente después del análisis, publicaré cómo se ha obtenido la serie sintética (no por atraer, sino sólo por objetividad).
Se adjunta un archivo con 20000 datos
Con las prisas me olvidé de subirlo. :о)
La serie PS se presenta en pips, es decir, en números enteros
No obstante, ¿quién va a realizar un análisis comparativo de esta serie y la primera diferencia real?
hay un .csv contaminado
La diferencia entre los dos procesos es que el sintético tiene una volatilidad constante, como el ruido blanco, mientras que el euro tiene una autocorrelación de la volatilidad.
La diferencia entre estos dos procesos es que el sintético tiene una volatilidad constante, como el ruido blanco, mientras que el euro tiene una autocorrelación de la volatilidad.
No parece ser una constante, pero es muy poco diferente, ¿o sigue siendo una constante?
Bien, como prometí, les mostraré mis tarjetas:
HGS produce dos números que comprueban si son pares o impares y asignan en consecuencia 0 par, 1 impar
Entonces, si ambos números son 11, añadimos 0.
______________ si 10 entonces 1
______________ si 01 entonces -1 y
______________ si es 00, entonces el número anterior *2
por lo que, en primer lugar, está sesgado en la dirección del rebasamiento, por lo que las colas son largas y en la dirección del cero, ya que tres resultados sumarán cero.
Este ejemplo es una ilustración aproximada de cómo funciona un creador de mercado. Si 11, entonces la gente está de acuerdo en negociar a este precio; si 10, entonces se mueve en la dirección de la orden; si 01, entonces se mueve en la dirección de la orden; si 00, entonces no hay orden, entonces se mueve dos pasos en la dirección del precio anterior.
Traza la tangente de la pendiente de la recta trazada por el método de los mínimos cuadrados a través de la nube de datos en la que los incrementos de la serie de precios se trazan a lo largo de los ejes. Si no hay dependencia entre los incrementos, la línea se encuentra horizontalmente y su ángulo de inclinación tangente es igual a (casi) 0. Si la dependencia es del 100%, entonces es 1 (o 45 grados de pendiente). Si la dependencia es contraproducente, el signo del coeficiente es negativo.
Construyamos el RRR para los minutos y encontremos el coeficiente de correlación (CC). Para la serie EURCHF es -0,4. Hay una dependencia (de algún tipo). Realicemos lo mismo para las barras de dos minutos. Luego para barras de 3 minutos y así sucesivamente. Obtenemos la siguiente dependencia:
Se puede ver enseguida que hay dependencia entre muestras adyacentes en todos los TF hasta TF=500 min. y esta dependencia disminuye con el aumento de TF.
Ahora hablemos de la significación estadística del resultado obtenido. Lo que es la significación estadística está disponible aquí.
Eso es todo por ahora, ¡mi mujer me lleva a la cama!
(pensativo) ¿Dónde está el botón de la "hora del baño"?
Amigos, no reaccionen, se bajarán. Lo he hecho.
(pensativo) ¿Dónde está el botón de la "hora del baño"?
Amigos, no reaccionen, se bajarán. Te lo digo yo.
Y el botón tiene una gran carencia. >> Estoy de acuerdo.
Neutron писал(а) >>
...
es -0,4. Hay una correlación (de algún tipo).
...Ultima ratio regum
:о)Y el botón tiene una gran carencia. Estoy de acuerdo.
Sí, haz un botón y dáselo a todos.
en el subtítulo GARCH para modelar la volatilidad de los índices bursátiles