¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 11
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Que la volatilidad está autocorrelacionada es un hecho demostrado por Robert Engle, que por cierto recibió el Premio Nobel de Economía por ello el mismo año que Granger (2003). Sobre todo para el modelo ARCH, que se basa exactamente en la autocorrelación de la varianza. Que se utiliza ampliamente en la gestión de riesgos. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Exactamente. Cuando te canses de los cactus de la lámina, es posible que quieras echar un vistazo más de cerca. Sólo quiero añadir que esto se utiliza ampliamente en un círculo estrecho, no sólo en RM.
Sí, bueno, la honestidad tiene solución,
Qué tal el sesgo en los intereses, no pierdes nada ya que a cambio ganas conocimiento de cómo vencer al mercado.
Neutron ____________________ pierde5.000 dólares?
Lo estoy probando.
Que la volatilidad está autocorrelacionada es un hecho demostrado por Robert Engle, que por cierto recibió el Premio Nobel de Economía por ello el mismo año que Granger (2003). Sobre todo para el modelo ARCH, que se basa exactamente en la autocorrelación de la varianza. Que se utiliza ampliamente en la gestión de riesgos. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Perdón, ¿he entendido bien que el modelo ARCH (por cuyo desarrollo recibió un premio) demuestra plenamente la alta correlación entre los incrementos de las divisas y la alta correlación entre esos incrementos y la volatilidad?
Muy interesante. ¿Podría explicar esto, por favor? ;)
PD: ¿Seguro que estamos hablando de lo mismo?
¡¡¡)))!!! Oksana Dmitrieva habló en Ekho sobre la reforma de las pensiones... También dijo que la distribución de los grupos sociales es NORMAL. Dijo que el Ministerio de Defensa había sido desplazado. Eso es lo que dijo.
Chicos. ¿Es contagioso?
Perdón, ¿he entendido bien que el modelo ARCH (por cuyo desarrollo recibió un premio) demuestra plenamente la alta correlación entre los incrementos de las divisas y la alta correlación entre esos incrementos y la volatilidad?
Muy interesante. ¿Podría explicar esto, por favor? ;)
Es una especie de modelo para estimar la varianza de los errores en los modelos de regresión. :)
A Avals
Como una broma, para aligerar el ambiente.
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
O aquí:
A un matemático, economista teórico y econometrista se le pide que encuentre un gato negro (que no está realmente allí) en una habitación oscura
- Un matemático se vuelve loco intentando encontrar un gato negro inexistente y acaba en un manicomio.
- El econometrista no consigue atrapar al inexistente gato negro, pero, tras salir de la habitación, anuncia con orgullo que puede construir un modelo que describe todos sus movimientos con la máxima precisión.
- El econometrista entra en una habitación oscura, pasa una hora allí dentro buscando al inexistente gato negro y grita desde dentro de la habitación que lo ha cogido por el cuello.
para dejar
Es una especie de modelo para estimar la varianza del error de los modelos de regresión. :)
Dano ya no me metí con él (nunca gané dinero con él, tuve que crear mi propio modelo :), pero parece que tiene muchos usos (no sólo de evaluación) y en corto http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (aunque, ya sabes cómo es :o)
Perdón, ¿he entendido bien que el modelo ARCH (por cuyo desarrollo recibió un premio) demuestra plenamente la alta correlación entre los incrementos de las divisas y la alta correlación entre esos incrementos y la volatilidad?
Muy interesante. ¿Podría explicar esto, por favor? ;)
PD: ¿Seguro que estamos hablando de lo mismo?
No hay autocorrelación de la volatilidad. Los incrementos del módulo |Apertura-Cierre| así como el Alto-Bajo están correlacionados con los valores anteriores.
Tú mismo lo sabes ;)
A lo que la dispersión ha llevado a la gente. ¡Es horrible! :)
¿Quién va a realizar un análisis comparativo de las series de rendimientos y las series del eurusd?
Inmediatamente después del análisis, publicaré cómo se ha obtenido la serie sintética (no por atraer, sino sólo por objetividad).
El archivo adjunto tiene 20000 datos.
Con las prisas me olvidé de subirlo. :о)
La seriePS está en pips, es decir, en números enteros
no hay autocorrelación de la volatilidad. Los incrementos módulo |Apertura-Cierre| así como Alto-Bajo se correlacionan con los valores anteriores.
Entonces simplemente no tiene nada que ver con el laureado mencionado. Tampoco tiene nada que ver con el tema que se discute (supongo que Sergei se refería a incrementos de la forma x(n)-x(n-1), de forma similar para los modelos, incluido el ARCH). En cuanto a tu ejemplo, cuando tenga tiempo libre le echaré un vistazo. Por cierto, si no te resulta difícil, podrías publicar el material, es realmente interesante.