Espectro de actividad y AFC de MTS utilizando el asesor de la media móvil como ejemplo - página 4
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Algo similar se ha realizado hace tiempo. Autoformación EXPERTA (lsv)".
No, ahí hay una canción diferente: los patrones y la formación.
No entrenamos al experto, sino que le permitimos operar sólo con determinadas frecuencias cuánticas. Esto no lo hará más inteligente.
Es decir, hay algún MTS que contiene una dependencia del periodo. De hecho, usted está diciendo que el comportamiento del MTS (sistema de comercio) en relación con la condición de que el período se define correctamente es invariable... Es decir, si he definido un periodo y he introducido un número en el MTS, ¿el MTS funcionará *bien* y de la misma manera que en los datos anteriores?
Incluso si su MTS no negocia por señales sino por tiempo -por ejemplo: las operaciones se abren todos los martes a las 14:00-, el filtrado de la frecuencia sigue siendo posible. Sólo en un caso el sistema es impotente: las señales son generadas por un generador de números aleatorios, porque la repetición de dichas señales es aleatoria.
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Y si se refiere a si habrá beneficios de esas frecuencias, pues "dónde está el dinero" en el futuro... Es poco probable para todas, pero para la mayoría, sí. Algunas frecuencias que antes eran deficitarias pueden pasar a ser rentables, mientras que otras pueden serlo. Todo está en desarrollo.
{...} Es poco probable en todos ellos, pero en la mayoría, sí.
Contrapregunta: en promedio, ¿cuántas de las frecuencias rentables
¿seguir siendo rentable? ¿Y en qué intervalo de tiempo y con qué tamaño medio de ventana se recogieron estas estadísticas?
La cuestión es que ni siquiera hace falta dibujar ninguna frecuencia en general.
Aquí estamos hablando de cambiar a un tipo de pensamiento diferente - no un MTS específico con parámetros, sino un conjunto de MTS.
Y la forma de numerarlas -por frecuencias, índices- en general da igual.
En algún momento dan un resultado - luego una carrera en OOS - luego una carrera en adelante (real).
Se eligen los mejores, por supuesto. ¿Tiene estadísticas de esas ejecuciones en su sistema al menos durante un año?
jartmailru escribió >>.
jartmailru писал(а) >>
16 horas es un poco largo. ¿Recibe realmente las estadísticas de forma manual? Estos son mis datos: recopilar 3.000 resultados de diferentes combinaciones de datos de entrada (3.000 sistemas de trading :-) ), luego tomar los 20 mejores y ejecutarlos a través de la "optimización", y luego ejecutar los 5 mejores a través del "forward" - ¡tarda exactamente un minuto! Así resolví el problema de la selección de entradas a la red de probabilidad. A decir verdad, no he mostrado una imaginación adecuada ni en la elección de los datos, ni en la elección del profesor, por lo que no tengo nada de lo que presumir salvo de la velocidad de los cálculos ;-)
16 horas es demasiado.
Y eso con un i7 965 y 6 optimizadores simultáneos.
¿Tal vez está probando en el modo "todos los ticks"? Mi probador funciona "en la apertura de la barra".
He comparado los resultados de los dos métodos: el tiempo se reduce casi a la mitad, pero la calidad del cálculo no es satisfactoria.
Fuente Expert Advisor Moving Average
El mismo Asesor Experto, pero después de aplicar el filtro de frecuencia
Asesor experto inicial de media móvil El mismo asesor experto, pero después de aplicar el filtro de frecuencia
Es decir, tomamos los resultados del Asesor Experto inicial y los utilizamos para construir el filtro.
Y entonces, conociendo a priori la distribución de las operaciones, ¿obtenemos el resultado?
¿En qué se diferencia de la recopilación de estadísticas por número de instancias?
en una serie de operaciones exitosas y no exitosas?
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¿Por qué no usamos una red de probabilidad que simplemente almacena
todas las veces que se abre - y no se ejecuta?
O podría filtrar las operaciones con un perceptrón del EA de Reshetov :-).
Aunque si se conocen los coeficientes del perceptrón, para qué se necesita el EA original :-).
Los resultados podrían ser mucho mejores.
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Si juegas con las reglas - entonces ten la amabilidad de medir el espectro.
en la primera mitad del año, y aplicarlo en la segunda mitad.